Strategi perdagangan pembalikan berdasarkan rentang rata-rata pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini diberi nama inversion selang-selang rata-rata bergerak bergelombang, yang dilakukan dengan menghitung persilangan antara rata-rata bergerak berkala yang berbeda, untuk menilai kapan pasar berbalik, dan melakukan operasi over-the-counter yang sesuai.
Prinsip Strategi
Strategi ini menghitung tiga rata-rata bergerak sekaligus, yaitu:
- Rata-rata bergerak cepat ((period parameter flenght): mencerminkan perubahan harga terbaru
- Rata-rata bergerak lambat ((parameter siklus length): mencerminkan pergerakan harga jangka menengah
- Rata-rata bergerak paling lambat ((psslenght): mencerminkan tren harga jangka panjang
Ketika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata bergerak lambat dari bawah, menunjukkan bahwa pergerakan jangka pendek mulai berbalik ke atas; ketika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata bergerak lambat dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa pergerakan jangka pendek mulai berbalik ke bawah.
Untuk memfilter penipuan, strategi ini juga memperkenalkan Moving Average 4, yaitu filter tren jangka panjang (period parameter tlenght). Hanya jika harga berada di atas Moving Average, maka pertimbangkan untuk membuat sinyal plus; hanya jika harga berada di bawah Moving Average, maka pertimbangkan untuk membuat sinyal minus.
Aturan transaksi adalah sebagai berikut:
Ketika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata bergerak lambat, dan rata-rata bergerak lambat kemudian melewati rata-rata bergerak paling lambat ((sinyal multihead jangka pendek), dan harga lebih tinggi dari filter tren jangka panjang, lakukan lebih banyak masuk ke pasar; ketika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata bergerak lambat di bawahnya, rata posisi multihead.
Ketika pergerakan cepat melewati rata-rata bergerak lambat di bawah rata-rata bergerak cepat, dan pergerakan lambat melewati rata-rata bergerak paling lambat di bawahnya (sinyal kosong jangka pendek), dan harga lebih rendah dari filter tren jangka panjang, melakukan shorting ke pasar; ketika pergerakan cepat melewati rata-rata bergerak lambat, meratakan posisi kosong.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Analisis multi-frame waktu dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan tren harga jangka pendek, menengah, dan panjang dan mengurangi sinyal palsu.
- Menggunakan filter tren jangka panjang untuk menghindari perdagangan yang salah posisi sebelum tren jangka panjang berubah.
- Aturan transaksi sederhana dan jelas, mudah dipahami, dan cocok untuk transaksi kuantitatif.
- Strategi reversal memiliki keuntungan dari bias positif dalam tingkat pengembalian dan keuntungan.
- Hasil simulasi solid-state sangat bagus, baik untuk pendapatan maupun faktor keuntungan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
- Strategi Moving Average sensitif terhadap parameter, dan parameter yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda.
- Sinyal-sinyal pembalikan dapat menyebabkan terjadinya terobosan palsu yang mengakibatkan kerugian dalam perdagangan.
- Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim.
- Setelah berbalik, harga mungkin akan mengalami terobosan yang kuat dan tidak dapat menghentikan kerugian pada waktu yang tepat.
Solusi:
- Optimalkan parameter untuk menemukan kombinasi optimal.
- Memperpanjang waktu pengesahan sinyal reversal dengan tepat untuk menghindari penembusan palsu.
- Meningkatkan stop loss dan mengurangi risiko kerugian.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dengan:
- Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk menemukan parameter yang optimal.
- Meningkatkan penyaringan volume lalu lintas untuk menghindari penembusan palsu dalam jumlah rendah.
- Sinyal konfirmasi masuk dikombinasikan dengan indikator lainnya.
- Dinamika penyesuaian posisi stop loss, optimalisasi mekanisme keluar.
- Mengoptimalkan strategi pengelolaan dana dan pengendalian risiko
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada pergerakan rata-rata untuk melakukan perdagangan berbalik, dan juga memperkenalkan filter tren jangka panjang untuk memandu arah perdagangan, yang dapat secara efektif mengidentifikasi saat pasar berbalik. Dari hasil pengamatan kembali, strategi ini lebih menguntungkan, dan memiliki nilai aplikasi di pasar.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Trap", overlay=true)
flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3)
llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5)
sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8)
tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200)
ssma = ta.sma(close, sslenght)
fma = ta.sma(close, flenght)
sma = ta.sma(close, llenght)
tma = ta.sma(close, tlenght)
plot(fma, color=color.red)
plot(sma, color=color.white)
plot(ssma, color=color.green)
plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2)
short = (fma > sma and sma > ssma) and close < tma
long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma
closeshort = fma < sma and sma < ssma
closelong = fma > sma and sma > ssma
if long
strategy.entry("long", strategy.long)
if closelong
strategy.close("long")
if short
strategy.entry("short", strategy.short)
if closeshort
strategy.close("short")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)