Strategi Sistem Perdagangan Pitt Wave
ChaoZhang
Ringkasan strategi sistem perdagangan peterwave
Strategi sistem perdagangan pit-wave menggunakan harga yang bergerak cepat dan lambat untuk membangun sinyal perdagangan, dan digabungkan dengan filter tambahan dan mekanisme stop loss untuk lebih mengoptimalkannya. Strategi ini dirancang untuk menangkap tren garis pendek tengah, menghasilkan sinyal beli dan jual melalui persimpangan harga rata-rata. Kode ini juga mencakup mekanisme seperti filter konfirmasi penembusan, filter entitas K-line, filter ATR, filter mundur untuk menghindari penembusan palsu. Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan keuntungan dari mengikuti tren dan melakukan penembusan perdagangan, yang dapat secara efektif menangkap tren setelah konsolidasi.
Prinsip-prinsip strategi dari sistem perdagangan peter wave
Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak cepat (panjang 9) dan rata-rata bergerak lambat (panjang 22) untuk membangun sinyal perdagangan yang terdiri dari garpu emas (panjang) dan garpu mati (panjang). Ini menghasilkan sinyal beli ketika garis cepat melewati garis lambat dari bawah dan sinyal jual ketika garis cepat melewati garis lambat dari atas.
Untuk menghindari false breakout yang disebabkan oleh pergerakan harga, kode ini menambahkan mekanisme penyaringan tambahan. Ini termasuk filter entitas K-line, yang memerlukan persentase pergerakan entitas K-line lebih besar dari 0,5% untuk menghasilkan sinyal; penyaringan regresi untuk menentukan apakah harga mengalami regresi pada tingkat tertentu saat persimpangan, garis cepat, dan garis harga untuk mengkonfirmasi tren; dan filter nilai ATR, yang memerlukan ATR lebih besar dari 0,5 untuk membuktikan bahwa pergerakan cukup untuk menghasilkan sinyal.
Setelah sinyal tercipta, filter konfirmasi terobosan yang diaktifkan juga akan menilai apakah harga penutupan saat ini telah menembus harga tertinggi atau terendah dari garis N-root K sebelumnya untuk mengkonfirmasi terobosan. Akhirnya, strategi ini mengunci keuntungan melalui mekanisme stop loss slippage dan akan memindahkan posisi stop loss berdasarkan persentase dari harga rata-rata posisi.
Analisis Keunggulan Strategi Sistem Perdagangan Gelombang Pete
Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari perdagangan rata-rata bergerak dan pelacakan tren, yang dapat secara efektif mengidentifikasi arah tren harga di garis pendek. Dibandingkan dengan sistem persilangan rata-rata tunggal, kombinasi dengan filter tambahan dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan sinyal palsu. Keuntungan spesifiknya adalah sebagai berikut:
Garis rata berpotongan dengan trend tracking untuk menghindari terjerat dalam sketsa pergerakan.
Penyaring regresi dan mekanisme konfirmasi penembusan dapat mencegah penembusan palsu.
Nilai ATR, filter entitas K-line membantu mengidentifikasi fluktuasi nyata.
Mekanisme Stop Loss Slip Point dapat mengontrol kerugian tunggal secara efektif.
Analisis Risiko Strategi Sistem Perdagangan Gelombang Pete
Strategi ini menghadapi risiko utama sebagai berikut:
Kejadian yang tidak terduga dapat menyebabkan stop loss yang terjatuh.
Bertahan terlalu lama, tidak berhenti tepat waktu. Dapat mempersingkat siklus rata-rata.
Pada periode yang tenang, sinyal perdagangan berkurang.
Optimasi parameter yang tidak tepat, yang menyebabkan terlalu sering atau lebih sedikit transaksi. Parameter harus diuji berulang kali.
Strategi Optimasi Sistem Perdagangan Gelombang Pete
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Parameter pengujian berdasarkan varietas perdagangan yang berbeda, optimalisasi siklus rata-rata bergerak, dan lain-lain.
Cobalah untuk menambahkan lebih banyak indikator seperti Bollinger Bands, RSI, dan lain-lain untuk menentukan arah tren.
Uji parameter mekanisme stop loss untuk menemukan rasio stop loss yang optimal.
Mencoba metode pembelajaran mesin untuk menghasilkan sinyal jual beli secara otomatis.
Optimalkan logika penyaringan sinyal, mengurangi probabilitas sinyal palsu.
Dari berbagai periode waktu yang berbeda, lebih banyak peluang perdagangan ditemukan.
Ringkasan Strategi Sistem Perdagangan Gelombang Pete
Strategi sistem perdagangan gelombang pit menggunakan metode lintas rata-rata bergerak, pelacakan tren, penyaringan tambahan, dan lain-lain untuk membangun strategi perdagangan jangka pendek yang lebih stabil dan andal. Dibandingkan dengan indikator teknis tunggal, strategi ini secara signifikan mengurangi perdagangan yang disebabkan oleh kebisingan akibat pergerakan harga.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")
price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold
// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))
// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody
// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true
long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Short")
alert("Long trade iniated")
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Long")
alert("Short trade initated")
// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)
plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")