Strategi Sistem Perdagangan Pete Wave

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-25 15:36:16
Tag:

Pete Wave Trading System Strategi Ringkasan

Strategi sistem perdagangan Pete Wave menggunakan garis harga rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk membangun sinyal perdagangan, bersama dengan filter tambahan dan mekanisme stop loss untuk lebih mengoptimalkan. Strategi ini bertujuan untuk menangkap tren jangka menengah dengan menghasilkan sinyal beli dan jual dari penyeberangan garis rata-rata harga. Kode ini juga berisi filter konfirmasi breakout, filter tubuh lilin, filter ATR, filter pullback dan mekanisme lainnya untuk menghindari breakout palsu. Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan keuntungan mengikuti tren dan mekanisme perdagangan breakout untuk secara efektif menangkap arah tren setelah konsolidasi.

Pete Wave Trading System Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan garis rata-rata bergerak cepat (panjang 9) dan garis rata-rata bergerak lambat (panjang 22) untuk membangun crossover emas (garis cepat menembus garis lambat dari bawah) dan crossover kematian (garis cepat menembus garis lambat dari atas) sinyal perdagangan.

Untuk menghindari pecah palsu yang disebabkan oleh fluktuasi harga, mekanisme filter tambahan ditambahkan ke kode. Ini termasuk filter tubuh lilin yang membutuhkan fluktuasi persentase tubuh lilin lebih besar dari 0,5% sebelum menghasilkan sinyal; filter pullback yang memeriksa apakah harga telah menarik kembali amplitudo tertentu ketika garis cepat dan garis harga bersilang untuk mengkonfirmasi tren; filter nilai ATR yang membutuhkan ATR lebih besar dari 0,5 untuk membuktikan fluktuasi yang cukup untuk menghasilkan sinyal.

Setelah sinyal dihasilkan, jika filter konfirmasi breakout diaktifkan, itu juga akan menentukan apakah harga penutupan saat ini menembus harga tertinggi atau terendah dari N candlesticks sebelumnya untuk mengkonfirmasi breakout.

Analisis Keuntungan Strategi Sistem Perdagangan Pete Wave

Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari perdagangan rata-rata bergerak dan pelacakan tren, dan dapat secara efektif mengidentifikasi arah tren harga jangka menengah. Dibandingkan dengan sistem crossover rata-rata bergerak tunggal, menggabungkan filter tambahan dapat sangat mengurangi kemungkinan sinyal palsu. Keuntungan spesifik adalah sebagai berikut:

Kombinasi crossover rata-rata bergerak dan pelacakan tren menghindari terjebak di pasar yang tidak stabil.
Pullback filter dan mekanisme konfirmasi breakout mencegah breakout palsu.
Nilai ATR dan filter tubuh lilin membantu mengidentifikasi fluktuasi nyata.
Mekanisme stop loss trailing dapat secara efektif mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

Pete Wave Trading System Strategi Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini adalah:

Kejadian pasar yang tiba-tiba dapat memicu stop loss exit. Jarak stop loss dapat dengan tepat rileks.
Menyimpan posisi terlalu lama tanpa mengambil keuntungan tepat waktu.
Kondisi pasar yang tenang menyebabkan sinyal perdagangan berkurang. Standar filter dapat diturunkan dengan tepat.
Optimasi parameter yang tidak benar menghasilkan perdagangan yang terlalu sering atau terlalu sedikit.

Pete Wave Trading System Strategi Optimasi Arah

Strategi dapat dioptimalkan dalam arah berikut:

Uji parameter secara terpisah untuk varietas perdagangan yang berbeda, mengoptimalkan periode rata-rata bergerak dan parameter lainnya.
Coba tambahkan lebih banyak indikator seperti Bollinger Bands, RSI untuk menentukan arah tren.
Uji parameter mekanisme stop loss untuk menemukan rasio stop loss yang optimal.
Cobalah metode pembelajaran mesin untuk secara otomatis menghasilkan sinyal beli dan jual.
Mengoptimalkan logika penyaringan sinyal untuk mengurangi kemungkinan sinyal palsu.
Mengidentifikasi lebih banyak peluang perdagangan dengan menggabungkan penilaian jangka waktu yang berbeda.

Pete Wave Trading System Ringkasan Strategi

Strategi sistem perdagangan Pete Wave menggabungkan crossover rata-rata bergerak, pelacakan tren, filter tambahan dan metode lain untuk membangun strategi perdagangan jangka menengah yang relatif stabil dan dapat diandalkan. Dibandingkan dengan satu indikator teknis, strategi ini dapat secara signifikan mengurangi perdagangan kebisingan yang disebabkan oleh fluktuasi harga. Mekanisme filter yang ditambahkan juga menghindari risiko pecah palsu. Melalui pengujian parameter dan pengoptimalan aturan, strategi ini dapat menjadi alat yang kuat untuk perdagangan intraday. Secara keseluruhan, strategi sistem perdagangan Pete Wave memiliki stabilitas tinggi, cocok untuk menangkap tren harga jangka menengah yang relatif jelas, dan merupakan strategi kuantitatif yang layak diverifikasi perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)

fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")

price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)

atrValue = ta.atr(atrLength)

long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter

// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold

// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))

// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody

// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true

long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort

if (long_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Short")
    alert("Long trade iniated")
    
if (short_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Long")
    alert("Short trade initated")

// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)

plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi