Strategi mengikuti tren berdasarkan rata-rata pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Moving Average Gold Cross adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada moving average. Strategi ini menilai arah tren pasar dengan menghitung moving average dari berbagai periode dan dengan demikian menghasilkan sinyal perdagangan. Secara khusus, strategi ini menghitung tiga moving average, yaitu 50 day line, 100 day line, dan 200 day line, yang menghasilkan sinyal beli ketika rata-rata jangka pendek menembus rata-rata jangka panjang dari bawah ke atas; menghasilkan sinyal jual ketika rata-rata jangka pendek turun dari atas ke bawah dan menembus rata-rata jangka panjang.
Prinsip Strategi
Sinyal inti dari strategi ini berasal dari persilangan emas dari rata-rata bergerak. Yang disebut persilangan emas, adalah sinyal bahwa rata-rata bergerak jangka pendek melompati rata-rata bergerak jangka panjang dari bawah ke atas, menunjukkan bahwa pasar memasuki tren multi-head. Strategi ini menggunakan garis 50 sebagai rata-rata jangka pendek, garis 200 sebagai rata-rata jangka panjang, menunggu dua garis rata-rata terjadi saat persilangan emas membeli; dengan garis 50 sebagai rata-rata jangka pendek, garis 100 sebagai rata-rata jangka panjang, menunggu rata-rata jangka pendek melintasi garis rata-rata jangka panjang untuk menjual, menyelesaikan satu siklus perdagangan.
Moving averages dengan parameter yang berbeda dapat menangkap titik-titik perubahan tren pasar dengan lebih baik. Rata-rata jangka pendek dapat merespons perubahan harga lebih cepat dan mencerminkan tren harga baru-baru ini. Rata-rata jangka panjang tidak sensitif terhadap fluktuasi jangka pendek dan dapat menentukan arah tren utama.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Strategi moving average ganda dapat mengikuti tren utama pasar, menghindari gangguan dari kebisingan pasar jangka pendek, dan memiliki kemampuan mengikuti tren yang kuat.
Strategi sepenuhnya bergantung pada hubungan rata-rata bergerak untuk membentuk sinyal perdagangan, menghasilkan dan menafsirkan sinyal dengan sangat jelas dan langsung, menghindari kesalahan penilaian subjektif.
Mudah untuk melakukan pengembalian. Sebagai strategi pelacakan tren yang khas, strategi ini dapat dengan cepat melakukan pengembalian untuk menilai efektivitas strategi.
Ruang untuk memperluas. Parameter moving average, jenis perdagangan, periode waktu, dan lain-lain dapat dioptimalkan untuk mencari kombinasi parameter yang lebih baik.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Melewatkan titik balik. Karena sifatnya yang tertunda, rata-rata bergerak tidak dapat menentukan titik balik yang penting, dan mungkin melewatkan waktu pembelian terbaik.
Munculnya beberapa sinyal palsu dalam waktu singkat dapat menyebabkan kesalahan penilaian bagi investor.
Risiko terjadinya kejadian mendadak. Kejadian mendadak yang signifikan dapat menyebabkan pasar bergejolak, dan strategi rata-rata bergerak sulit untuk menanggapi keadaan yang tidak biasa seperti itu.
Strategi ini dapat menghasilkan terlalu banyak sinyal yang tidak efektif ketika pasar berada dalam keadaan long-range yang luas, yang menyebabkan operasi yang sering tetapi keuntungan keseluruhan yang lemah.
Risiko ini dapat dihindari dengan menyesuaikan parameter moving average, mengatur strategi stop loss, atau digunakan dalam kombinasi dengan indikator lain.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter moving average untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Anda dapat menguji lebih banyak parameter periodik, atau Anda dapat memperkenalkan rata-rata adaptif seperti moving average tiga-indeks.
Tambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal. Stop loss bergerak atau stop loss proporsional dapat mencegah kerugian berkembang lebih jauh.
Sinyal penyaring indikator lainnya. Sinyal moving average ganda dapat dikombinasikan dengan indikator seperti volume transaksi, volatilitas, dan lain-lain untuk memastikan bahwa hanya terjadi perdagangan jika tren kuat.
Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan strategi. Dengan algoritma yang secara otomatis mencari kombinasi parameter yang lebih baik dan aturan perdagangan, terus-menerus meningkatkan tingkat keuntungan strategi.
Meringkaskan
Strategi Gold Cross Moving Average menilai arah tren utama pasar dengan menghitung hubungan antara dua rata-rata bergerak untuk menangkap peluang tren lini tengah. Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa aturan penilaian sinyal jelas, mudah diterapkan dan dioptimalkan, cocok untuk digunakan oleh investor lini tengah. Kita juga harus memperhatikan keterbelakangan strategi dan kemungkinan sinyal palsu yang dihasilkan, mengambil langkah-langkah kombinasi dan optimalisasi untuk menghindari risiko potensial.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)
plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
(long1 - short1)*5
else
0
//start = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00) // backtest start window
//finish = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59) // backtest finish window
//window() => time >= start and time <= finish ? true : false
//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)
strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)