Strategi pembalikan terbuka harian

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-26 14:35:22
Tag:

Gambaran umum

Strategi Pembalikan Terbuka Harian adalah strategi pembalikan rata-rata intraday berdasarkan ukuran badan nyata lilin sebelumnya untuk menentukan peluang pembalikan di lilin saat ini. Ini akan memicu sinyal perdagangan panjang atau pendek jika ada kesenjangan yang signifikan antara harga terbuka lilin saat ini dan harga penutupan yang sebelumnya, asalkan ukuran badan nyata melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam parameter.

Aset perdagangan terbaik untuk strategi ini adalah grafik harian GBP dan AUD, tetapi aset dan kerangka waktu lainnya juga dapat diuji. Parameter termasuk tanggal awal dan akhir, ukuran badan nyata lilin sebelumnya, stop loss (dalam pips), dan take profit (dalam pips).

Logika Strategi

Logika inti di balik Strategi Pembalikan Terbuka Harian adalah untuk menangkap skenario overbought dan oversold jangka pendek. Harga cenderung untuk menyusul dan memperbaiki setelah pergerakan yang berlebihan di pasar. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan kecenderungan pembalikan rata-rata untuk keuntungan.

Secara khusus, strategi ini memeriksa apakah ada kesenjangan yang signifikan antara harga buka candlestick saat ini dan harga penutupan yang sebelumnya. Jika ukuran badan nyata lilin sebelumnya melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam parameter, dan lilin saat ini menunjukkan kesenjangan pembukaan, sinyal panjang atau pendek akan dipicu.

Setelah masuk ke posisi, level stop loss dan take profit ditetapkan. Posisi akan ditutup jika mencapai level stop loss untuk mengendalikan kerugian atau level take profit untuk mengunci keuntungan.

Analisis Keuntungan

Strategi pembalikan terbuka harian memiliki keuntungan utama berikut:

Menangkap pembalikan jangka pendek pasar, profitabilitas yang lebih tinggi

Hal ini mengambil keuntungan penuh dari pembalikan harga jangka pendek, membuka posisi setelah skenario overbought / oversold untuk peluang keuntungan yang lebih tinggi.
Risiko yang dapat dikontrol, stop loss efektif untuk membatasi kerugian

Mekanisme stop loss dapat secara efektif membatasi kerugian perdagangan setelah mencapai nilai maksimum yang telah ditetapkan sebelumnya.
Fleksibilitas di seluruh aset

Hal ini berlaku untuk berbagai pasangan mata uang, terutama yang volatile seperti GBP dan AUD. Parameter juga dapat disesuaikan untuk fleksibilitas optimasi.
Kesederhanaan, cocok untuk perdagangan intraday

Dengan frekuensi perdagangan yang tinggi dan kerangka waktu yang singkat, ia memiliki aturan yang sederhana dan jelas yang sangat cocok dengan perdagangan intraday atau day.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko yang melekat dalam Strategi Pembalikan Terbuka Harian:

Berlanjutnya tren berisiko kerugian

Tren sepihak yang terus-menerus meningkatkan kemungkinan pembalikan yang gagal dan dengan demikian kerugian.
Biaya perdagangan yang lebih tinggi

Peningkatan jumlah perdagangan dapat memakan keuntungan karena biaya perdagangan yang lebih tinggi.
Optimasi parameter diperlukan

Parameter seperti ukuran tubuh lilin yang sebenarnya sebelumnya, stop loss dan level take profit membutuhkan optimasi yang cukup untuk hasil terbaik.
Perlu pemantauan ketat

Periode pemegang yang singkat membutuhkan pelacakan pasar yang cermat untuk masuk dan menghentikan kerugian tepat waktu.

Arahan Optimasi

Strategi pembalikan terbuka harian dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Mengoptimalkan parameter untuk kombinasi terbaik

Jalankan backtest dan demo trading untuk menentukan ukuran tubuh lilin yang optimal sebelumnya, stop loss level, take profit level untuk efisiensi yang lebih tinggi.
Masukkan beberapa analisis kerangka waktu

Menetapkan arah tren secara keseluruhan dalam jangka waktu yang lebih tinggi untuk menghindari perdagangan yang bertentangan dengan tren.
Meningkatkan mekanisme stop loss

Menggunakan indikator volatilitas untuk meningkatkan strategi stop loss untuk perlindungan yang lebih baik di pasar yang tidak stabil, atau trailing stop order dll.
Tambahkan filter

Tambahkan filter seperti volume, volatilitas untuk memastikan sinyal pembalikan cukup dapat diandalkan untuk diperdagangkan.
Meningkatkan ukuran posisi

Mengoptimalkan ukuran perdagangan dan alokasi untuk mencegah posisi yang terlalu besar menyebabkan kerugian besar.

Kesimpulan

The Daily Open Reversal adalah strategi reversing rata-rata jangka pendek yang khas yang menangkap skenario overbought dan oversold untuk reverse trading. Ini memiliki keuntungan risiko yang dapat dikendalikan dan kesederhanaan. Tetapi risiko kelanjutan tren dan frekuensi perdagangan yang tinggi harus dicatat. Peningkatan lebih lanjut dapat dilakukan melalui optimasi parameter, peningkatan stop loss, menambahkan filter dan ukuran posisi untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitasnya. Ini cocok untuk investor yang lebih memilih perdagangan intraday.

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
strategy("Daily Open Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)

PrevRange = input(0.0100, type=input.float, title="Previous Candle Range")
TP = input(200, title="Take Profit in pips")
SL = input(1000, title="Stop Loss in pips")

startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2015, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2020, minval=1800, maxval=2100)


isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0

longTrigger = (open-close) > PrevRange and close<open 
shortTrigger = (close-open) > PrevRange and close>open

inDateRange = true


strategy.entry(id = "Long", long = true, when = (longTrigger and not isShort and inDateRange))
strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=SL, profit=TP) 

strategy.entry(id = "Short", long = false, when = (shortTrigger and not isLong and inDateRange))
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=SL, profit=TP)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi