Strategi Breakout Golden Cross EMA Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi EMA Gold Crossing Double adalah strategi perdagangan trend tracking dan breakout yang didasarkan pada moving average (EMA) dua indeks. Dengan menghitung EMA dua periode yang berbeda, strategi ini menghasilkan sinyal beli ketika mereka melakukan crossing emas dan menghasilkan sinyal jual ketika mereka melakukan crossing mati untuk menangkap perubahan tren harga. Strategi ini juga menggabungkan kondisi EMA harga yang terbelah untuk menghasilkan sinyal, sehingga memfilter sinyal palsu.
Prinsip Strategi
Strategi penembusan silang emas EMA ganda didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
Gunakan EMA periode yang lebih pendek (garis 26 hari) untuk menangkap tren harga jangka pendek, gunakan EMA periode yang lebih panjang (garis 200 hari) untuk menilai arah tren jangka panjang.
Ketika EMA jangka pendek melompati EMA jangka panjang dari bawah ke atas, disebut sebagai crossover emas berlian, yang menunjukkan bahwa harga bergerak dari turun ke bawah dan berbalik, menghasilkan sinyal beli.
Ketika EMA jangka pendek dari atas ke bawah menembus EMA jangka panjang, yang dikenal sebagai EMA kematian, menunjukkan bahwa harga bergerak dari pijakan ke bawah, menghasilkan sinyal jual.
Ketika sinyal cross keluar, harga juga perlu untuk menembus EMA untuk memfilter sinyal palsu dan memastikan keandalan sinyal perdagangan.
Menggunakan metode stop loss dan stop loss untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.
Analisis Keunggulan
Strategi penembusan ganda EMA Gold Cross memiliki keuntungan sebagai berikut:
Dengan menggunakan EMA ganda untuk menentukan tren harga dan sinyal silang, dapat secara efektif melacak pergerakan pasar.
Kombinasi dengan harga untuk menembus sinyal penyaringan, menghindari kesalahan sinyal palsu silang.
Logika transaksi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Adaptasi untuk berbagai varietas dan periode waktu, fleksibilitas universal.
Konfigurasi parameter EMA dan kondisi stop-loss, adaptif.
Analisis risiko
Strategi penembusan ganda EMA Gold Cross juga memiliki risiko sebagai berikut:
Ketika harga bergejolak, EMA-cross mungkin sering terjadi, menghasilkan terlalu banyak sinyal perdagangan. Parameter EMA dapat disesuaikan dengan tepat untuk mengurangi jumlah crossover.
EMA ganda kadang-kadang terlambat dan tidak dapat bereaksi terhadap perubahan harga. Dapat dikonfirmasi dalam kombinasi dengan indikator lain.
Stop loss yang terlalu kecil dapat dipicu oleh fluktuasi harga yang sedikit, dan stop loss yang terlalu besar dapat kehilangan sebagian keuntungan. Anda perlu menyesuaikan posisi stop loss Anda sesuai dengan pasar.
Sebelum sinyal perdagangan muncul, pertimbangkan tren skala besar dan hindari perdagangan berlawanan.
Arah optimasi
Strategi penembusan dua EMA Gold Cross dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter EMA secara dinamis, sehingga dapat lebih beradaptasi dengan fluktuasi harga.
Menambahkan sinyal konfirmasi indikator lainnya, seperti volume lalu lintas, Brinks, dan lain-lain, meningkatkan kualitas sinyal.
Dengan menggunakan Deep Learning untuk memprediksi jalur harga, Stop Loss Stop Loss akan lebih dekat ke posisi optimal.
Optimalisasi strategi untuk data frekuensi tinggi, meningkatkan akurasi sinyal.
Menambahkan mekanisme penyesuaian adaptif untuk mencegah kerusakan yang terlalu sering.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi penembusan dua EMA Gold Cross menggunakan sinyal penembusan EMA untuk menentukan pergerakan harga dan titik balik, dan menambahkan filter penembusan harga untuk menghindari sinyal palsu, merupakan strategi perdagangan yang dapat diandalkan, stabil, dan mudah untuk dilakukan. Efek strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui pengoptimalan parameter, penyaringan sinyal, dan penyesuaian adaptif.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Buy/Sell Signal", shorttitle="EMABuySell", overlay=true)
// === INPUTS ===
src = input(close)
ema1Length = input(26, title='EMA-1')
ema2Length = input(200, title='EMA-2')
EMASig = input(true, title="Show EMA ?")
takeProfitPercent = input(2.0, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
pema1 = ta.ema(src, ema1Length)
pema2 = ta.ema(src, ema2Length)
// Plotting EMAs
plot(EMASig ? pema1 : na, title='EMA-1', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(EMASig ? pema2 : na, title='EMA-2', color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// EMA Crossover Buy Signal
EMACrossoverLong = ta.crossover(pema1, pema2)
// EMA Crossunder Short Signal
EMACrossoverShort = ta.crossunder(pema1, pema2)
// Crossover above EMA-200 Long Signal
CrossoverAboveEMA200 = ta.crossover(close, pema2)
// Trading logic for Long
if ((EMACrossoverLong and close > pema1 and close > pema2) or CrossoverAboveEMA200)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
// Take Profit logic for Long
longCondition = close >= strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
if (strategy.position_size > 0 and longCondition)
strategy.close("Buy")
// Stop Loss logic for Long
stopLossConditionLong = ta.crossunder(pema1, pema2)
if (strategy.position_size > 0 and stopLossConditionLong)
strategy.close("Buy")
// Trading logic for Short
if (EMACrossoverShort and close < pema1 and close < pema2)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
// Take Profit logic for Short
shortCondition = close <= strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
if (strategy.position_size < 0 and shortCondition)
strategy.close("Sell")
// Stop Loss logic for Short
stopLossConditionShort = ta.crossover(pema1, pema2)
if (strategy.position_size < 0 and stopLossConditionShort)
strategy.close("Sell")
// Visual Signals
plotshape(series=EMACrossoverLong or CrossoverAboveEMA200, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=EMACrossoverShort, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)