Strategi Mengikuti Tren dengan Penembusan Harga Rata-rata Pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada persilangan harga dengan rata-rata bergerak untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Ini menyediakan berbagai jenis rata-rata bergerak dan parameter toleransi untuk memfilter terobosan palsu. Strategi ini bertujuan untuk menangkap titik balik dari tren harga dan memungkinkan pelacakan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada harga penutupan harga, dengan menghitung moving average dengan panjang N. Jenis rata-rata bergerak yang khas adalah moving average sederhana (SMA), moving average indeks (EMA), moving average berbobot (WMA), dan lain-lain. Kemudian menetapkan tingkat toleransi, seperti 5%, dan menghitung harga atas (sehingga 1,05 kali lipat dari moving average) dan bawah (sehingga 0,95 kali lipat dari moving average). Ketika harga di atas penutupan harga melintasi orbit, sinyal beli dihasilkan; Ketika harga di bawah penutupan harga melintasi orbit, sinyal jual dihasilkan.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan fitur pelacakan tren dari moving averages untuk secara efektif melacak pergerakan harga
- Berbagai jenis rata-rata bergerak tersedia, dengan kombinasi yang fleksibel
- Parameter margin dapat memfilter terobosan palsu untuk menghindari transaksi yang tidak perlu
- Hanya tersedia untuk shorting, digunakan untuk melacak tren turun
Risiko Strategis
- Rata-rata bergerak memiliki keterlambatan dan mungkin kehilangan titik balik harga
- Tidak cocok untuk kondisi pasar yang bergejolak
- Setting parameter acuan yang tidak tepat dapat memfilter beberapa sinyal yang valid
- “Saya tidak tahu apa yang terjadi”, katanya.
Arah optimasi
- Optimalkan jenis dan parameter panjang moving average
- Uji pengaturan parameter toleransi yang berbeda
- Kombinasi sinyal filter dengan indikator lain
- Meningkatkan strategi manajemen posisi
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang lebih khas. Ini menggunakan hubungan harga dengan rata-rata bergerak untuk menilai tren, dan menawarkan beberapa fleksibilitas. Dengan pengoptimalan parameter dan pemfilteran sinyal yang tepat, ini dapat menjadi strategi kuantitatif yang efektif.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelPiccolo
//@version=4
strategy("Price X MA Cross", overlay=true)
typ = input("HMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len = input(100, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type=input.source)
tol = input(0, minval=0, title="Tolerance (%)", type=input.float)
shortOnly = input(false, "Short only")
tema(src, len)=>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
return = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
getMAPoint(type, len, src)=>
return = type == "SMA" ? sma(src, len) : type == "EMA" ? ema(src, len) : type == "WMA" ? wma(src, len) : type == "HMA" ? hma(src, len) : type == "VWMA" ? vwma(src, len) : type == "RMA" ? rma(src, len) : tema(src, len)
ma = getMAPoint(typ, len, src)
upperTol = ma * (1 + tol/100)
lowerTol = ma * (1 - tol/100)
longCondition = crossover(close, upperTol)
shortCondition = crossunder(close, lowerTol)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longCondition)
if (shortOnly)
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long)
plot(ma, "Moving Average", close > ma ? color.green : color.red, linewidth = 2)
t1 = plot(tol > 0 ? upperTol : na, transp = 70)
t2 = plot(tol > 0 ? lowerTol : na, transp = 70)
fill(t1, t2, color = tol > 0 ? color.blue : na)