Strategi pembelian kotak mengejar pasar bullish
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi bullish buy-in adalah sebuah modifikasi dari strategi Darvas. Strategi ini dilakukan hanya pada saat bull market terjadi. Strategi ini pertama-tama memetakan area dari bullish berdasarkan harga tertinggi dan melakukan over entry pada saat harga menembus bullish.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada teori kotak Darvas yang lebih baik. Teori kotak Darvas berpendapat bahwa ketika harga menembus kotak setelah menyusun secara horizontal, adalah waktu yang baik untuk melakukan lebih banyak. Strategi ini berdasarkan teori ini untuk melakukan lebih banyak waktu masuk.
Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung harga terendah dalam 5 hari terakhir, menggambar tren bawah kotak. Kemudian menghitung harga tertinggi dalam 5 hari terakhir, menggambar tren atas kotak.
Setelah melakukan lebih banyak, strategi akan mengatur stop loss yang terletak di dekat rel bawah kotak, dan juga mengatur stop loss 5 kali lebih besar dari stop loss.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Menggunakan teori tubuh kotak untuk menentukan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri, dapat secara efektif menyaring sebagian dari kebisingan tersebut.
Hanya melakukan lebih banyak pada titik sinyal yang jelas untuk menembus jalur, menghindari banyak posisi acak yang tidak perlu.
Dengan pengaturan stop loss dan stop loss, Anda dapat mengontrol risiko dengan baik.
Hanya melakukan lebih banyak di pasar banteng, menghindari risiko yang ditimbulkan oleh pergerakan yang bergejolak dan di pasar beruang.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Teori ini tidak sempurna, dan harga yang naik tidak berarti bahwa harga akan terus naik.
Tidak mempertimbangkan risiko penarikan kembali setelah menerobos kotak, kemungkinan kerusakan akan terjadi.
Tidak ada mekanisme penarikan diri, dan risiko kepemilikan jangka panjang perlu diperhatikan.
Parameter strategi mungkin perlu disesuaikan dengan pasar yang berbeda.
Risiko dapat dioptimalkan dan ditingkatkan melalui:
Dengan lebih banyak indikator untuk menilai keandalan penembusan.
Setelah terobosan di jalur, pertimbangkan untuk menunggu beberapa waktu atau konfirmasi terobosan kedua, dan masuk lagi.
Meningkatkan Stop Loss atau Memindahkan Stop Loss untuk Mengunci Keuntungan.
Uji data dari berbagai pasar, optimalkan parameter.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Mengoptimalkan parameter kotak, menguji apakah parameter bilangan harian yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.
Menambahkan indikator filter untuk memastikan bahwa lebih banyak pengecoran dilakukan pada saat tren naik. Misalnya, kombinasi indikator garis rata dan sebagainya.
Optimalkan parameter stop loss agar lebih sesuai dengan pasar yang berbeda.
Tambahkan Stop Loss untuk melacak keuntungan.
Tambahkan sinyal keluar, berhenti tepat waktu saat harga saham berbalik.
Meringkaskan
Strategi bull market tailing box buy adalah strategi tailing yang sederhana dan efektif berdasarkan perbaikan teori Darvas. Ini hanya melakukan lebih banyak ketika sinyal buy yang jelas muncul, dan dapat menghindari banyak perdagangan acak yang tidak perlu.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)
start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)
boxp = input(5, "BOX LENGTH")
LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)
NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")
// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)
// Define exit conditions
exitLong = false // No specific exit condition mentioned in the original script
// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox
// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5
// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)
// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")
// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")
// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)