1. Persegi
  2. Bursa Bursa Breakout Darvas Box Beli Strategi

Bursa Bursa Breakout Darvas Box Beli Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-29 09:53:55
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi pembelian kotak Darvas Breakout Bull Market adalah versi modifikasi dari strategi kotak Darvas yang hanya berjalan panjang selama pasar bull. Strategi pertama menggambar area kotak berdasarkan harga tinggi baru-baru ini, dan berjalan panjang pada harga penutupan ketika harga pecah di atas band atas kotak.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada teori Darvas Box. Teori Darvas Box percaya bahwa ketika harga keluar dari kotak setelah konsolidasi, itu adalah sinyal masuk panjang yang baik. Strategi ini mengidentifikasi entri panjang berdasarkan teori ini.

Secara khusus, strategi pertama menghitung terendah terendah selama 5 hari terakhir untuk memetakan band bawah kotak. Kemudian menghitung tertinggi tertinggi selama 5 hari terakhir untuk memetakan band atas. Ketika harga penutupan melanggar di atas band atas, itu menandakan bahwa tren telah berubah bullish dan pergi panjang pada harga penutupan.

Setelah pergi panjang, strategi menetapkan stop loss di dekat band bawah kotak, dan mengambil keuntungan pada 5 kali ukuran stop loss.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Menggunakan teori kotak untuk mengidentifikasi mengejar entri long breakout dapat secara efektif menyaring beberapa kebisingan.

  2. Hanya pergi panjang pada sinyal breakout yang jelas menghindari banyak perdagangan acak yang tidak perlu.

  3. Memiliki stop loss dan take profit yang telah didefinisikan sebelumnya dapat mengendalikan risiko dengan baik.

  4. Hanya membeli breakout selama bull market menghindari risiko pasar bergolak dan bear.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Teori kotak tidak sempurna, breakout tidak menjamin kenaikan lebih lanjut.

  2. Ini tidak mempertimbangkan risiko mundur setelah keluar, yang mungkin mencapai stop loss.

  3. Tidak ada mekanisme keluar, penahanan jangka panjang bisa berisiko.

  4. Parameter mungkin perlu disesuaikan untuk pasar yang berbeda.

Beberapa metode untuk mengoptimalkan dan meningkatkan berdasarkan risiko:

  1. Gabungkan dengan lebih banyak indikator untuk mengkonfirmasi keandalan sinyal breakout.

  2. Pertimbangkan untuk menunggu uji ulang atau pelarian kedua untuk konfirmasi sebelum masuk.

  3. Tambahkan stop loss untuk mengunci keuntungan.

  4. Uji dan optimalkan parameter menggunakan data pasar yang berbeda.

Arahan Optimasi

Beberapa arah strategi ini dapat ditingkatkan:

  1. Mengoptimalkan parameter kotak, menguji apakah parameter hari yang berbeda dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.

  2. Tambahkan indikator penyaring untuk memastikan pembelian ke arah tren naik.

  3. Optimalkan stop loss dan ambil keuntungan untuk pasar yang berbeda.

  4. Tambahkan stop loss untuk mengikuti keuntungan.

  5. Tambahkan sinyal keluar untuk mengambil keuntungan ketika ada penarikan.

Kesimpulan

Strategi Beli Box Darvas Breakout Bull Market adalah strategi mengejar tren yang sederhana namun efektif yang dibangun berdasarkan teori Darvas. Strategi ini hanya menggunakan sinyal beli yang jelas untuk menghindari perdagangan acak yang tidak perlu. Strategi ini juga memiliki stop loss dan take profit yang telah didefinisikan sebelumnya untuk mengendalikan risiko.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)

start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)

boxp = input(5, "BOX LENGTH")

LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)

NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")

// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)

// Define exit conditions
exitLong = false  // No specific exit condition mentioned in the original script

// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox

// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5

// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)

// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)

// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")

// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")

// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi