Strategi terobosan saluran rata-rata bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini dilakukan dengan menghitung rel tengah, rel atas, dan rel bawah saluran Keltner, berdasarkan rel tengah, ABOVE rel tengah dan rel bawah mengisi warna. Setelah menilai arah saluran, melakukan pembelian dan penjualan yang menembus.
Prinsip Strategi
Indikator inti adalah saluran Keltner. Jalur tengah saluran adalah rata-rata harga tipikal ((harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / N hari rata-rata bergerak berbobot. Jalur atas saluran dan jalur bawah saluran terpisah dari satu kisaran perdagangan N hari rata-rata bergerak berbobot.
Secara khusus, strategi terutama menilai apakah harga akan menembus atas atau bawah rel, dengan rel tengah sebagai pembatas keputusan multihead atau kosong. Jika harga tutup lebih besar dari rel atas, lakukan lebih banyak; Jika harga tutup lebih kecil dari rel bawah, lakukan kosong.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan indikator Keltner Channel untuk menilai lebih baik tentang kisaran fluktuasi harga dan menghindari false breakout.
- Menggunakan garis rata-rata orbit sebagai pijakan, dapat mengurangi kerugian.
- Menembus tren naik dengan melakukan beberapa tren turun dengan posisi kosong, merupakan strategi untuk mengikuti tren, sesuai dengan hukum perubahan harga sebagian besar saham.
Analisis risiko
- Strategi Breakout Channel sangat sensitif terhadap parameter dan perlu diuji berulang kali untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
- Jika harga saham mengalami fluktuasi besar dalam jangka pendek, maka akan meningkatkan risiko transaksi.
- Efeknya sangat relevan dengan pengaturan parameter dan varietas, yang perlu disesuaikan dengan varietas yang berbeda.
Arah optimasi
- Gabungan dengan indikator lain untuk memfilter sinyal, menghindari kesalahan perdagangan. Misalnya, indikator kuantitatif, indikator volatilitas, dll.
- Optimalkan parameter, mencari kombinasi parameter terbaik.
- Pengaturan parameter yang berbeda-beda antara varietas yang berbeda-beda memerlukan optimasi klasifikasi.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan relatif sederhana dan langsung, merupakan salah satu jenis strategi terobosan harga yang umum. Kelebihannya adalah ide yang jelas, mudah dipahami, dan cocok untuk pemula. Tetapi ada juga keterbatasan tertentu, sensitif terhadap parameter, parameter efek yang tidak seragam, perlu pengujian berulang dan pengoptimalan. Jika dapat digabungkan dengan indikator penilaian yang lebih kompleks lainnya, strategi perdagangan yang lebih kuat dapat dibentuk.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3
strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
upper = mah + rangema * mult
lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)