1. Persegi
  2. Strategi Bollinger Band breakout adalah strategi mengejar momentum yang hanya panjang

Strategi Bollinger Band breakout adalah strategi mengejar momentum yang hanya panjang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-29 11:05:29
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Breakout Bollinger Band adalah strategi mengejar momentum yang hanya panjang. Ini menggunakan band atas dan bawah Bollinger Band untuk menilai momentum harga dan pergi panjang ketika harga pecah di atas band atas dan menutup posisi ketika harga memecahkan band bawah atau moving average.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata bergerak N-hari sebagai garis dasar, kemudian menambahkan dan mengurangi K kali standar deviasi di atas dan di bawah garis dasar untuk membangun band atas dan bawah, membentuk Bollinger Bands. Ketika harga pecah di atas band atas, itu menandakan peningkatan, yang merupakan sinyal salib emas. Strategi akan membuka posisi panjang pada sinyal ini. Ketika harga memecahkan band bawah atau rata-rata bergerak, itu menandakan pembalikan ke bawah, yang merupakan sinyal salib kematian. Strategi akan menutup posisi pada sinyal ini.

Karena band atas dan bawah Bollinger Bands dapat secara dinamis berisi sebagian besar distribusi data harga, mereka mewakili rentang fluktuasi yang wajar dari harga pasar saat ini. Ketika harga menembus rentang fluktuasi yang wajar ini, itu berarti sesuatu yang tidak biasa terjadi di pasar dan posisi perlu disesuaikan. Ini adalah logika dasar dari strategi.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Dapat menangkap tren harga secara efektif dan mengejar momentum pasar tepat waktu
  2. Menggunakan Bollinger Bands untuk menilai breakout abnormal, menghindari breakout palsu
  3. Aturan yang jelas mudah diterapkan dan otomatis
  4. Parameter dapat dioptimalkan sesuai dengan volatilitas pasar untuk meningkatkan strategi

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Bollinger Bands mungkin gagal ketika terjadi volatilitas ekstrem
  2. Tidak dapat menentukan tren pasar yang sebenarnya, dapat membeli tinggi dan menjual rendah
  3. Ada beberapa waktu yang tertinggal
  4. Mengabaikan biaya perdagangan, kinerja sebenarnya akan didiskon

Untuk mengendalikan risiko ini, kita dapat menggabungkan indikator tren seperti MACD, atau menyesuaikan parameter dengan baik untuk mempersempit Bollinger Bands untuk mengurangi sinyal buruk.

Arahan Optimasi

Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari aspek berikut:

  1. Menggabungkan volume perdagangan untuk menilai real breakout
  2. Gunakan adaptif Bollinger Bands untuk secara dinamis mengoptimalkan parameter
  3. Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal
  4. Meningkatkan manajemen posisi untuk menyesuaikan posisi secara dinamis berdasarkan kondisi pasar

Melalui optimasi di atas, kita dapat lebih meningkatkan stabilitas strategi dan mengurangi risiko perdagangan.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, strategi breakout Bollinger Band adalah strategi mengejar tren yang agak klasik. Ini memiliki logika yang jelas dan otomatisasi yang mudah. Tetapi masih ada beberapa kelemahan, yang membutuhkan optimasi lebih lanjut untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berubah yang kompleks. Jika dikombinasikan dengan baik dengan indikator dan mekanisme lain, hasilnya dapat sangat ditingkatkan.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi