Strategi pelacakan breakout Bollinger Band hanya untuk posisi long
ChaoZhang
Ringkasan
Bollinger Bands Breakout Strategi adalah strategi pelacakan momentum yang hanya melakukan beberapa head. Ini menggunakan Bollinger Bands Uptrend dan Downtrend untuk menilai energi harga, dan melakukan lebih banyak ketika harga menerobos uptrend, dan berposisi pada saat harga turun ke bawah atau bergerak rata-rata.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung N-day moving average sebagai baseline, lalu di bawah baseline masing-masing menambahkan K-fold standar deviasi untuk membangun uptrend dan downtrend, sehingga membentuk Brinks. Ketika harga menembus uptrend, berarti harga muncul untuk menembus ke atas, yang merupakan sinyal Gold Fork, saat ini strategi akan melakukan posisi terbuka lebih banyak; Ketika harga jatuh dari downtrend atau moving average, yang berarti harga muncul untuk mundur ke bawah, yang merupakan sinyal Dead Fork, saat ini strategi akan membuka posisi kosong.
Karena Brin band atas dan bawah dapat secara dinamis memuat sebagian besar distribusi data harga, mereka mewakili kisaran fluktuasi yang wajar dari harga pasar saat ini. Ketika harga menembus kisaran fluktuasi yang wajar, itu berarti ada ketidaknormalan di pasar dan perlu menyesuaikan posisi tepat waktu. Ini adalah logika penilaian dasar dari strategi ini.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Dengan kemampuan untuk menangkap tren harga secara efektif, Anda dapat melacak momentum pasar secara real-time.
- Brin mendeteksi pelanggaran yang tidak biasa, tidak mudah dipalsukan.
- Peraturan yang jelas, mudah diterapkan, dan mudah diukur
- Anda dapat memilih parameter yang sesuai sesuai dengan fluktuasi pasar, strategi optimasi
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Keputusan Brin akan gagal jika pasar bergejolak
- Tidak dapat menilai tren pasar yang sebenarnya, mungkin mengikuti kenaikan atau penurunan
- Ada keterlambatan waktu
- Tidak mempertimbangkan biaya transaksi, efek operasional akan dikurangi
Untuk mengontrol risiko ini, indikator penghakiman tren, seperti MACD, dapat dikombinasikan; parameter dapat disesuaikan dengan tepat, memperkecil jangkauan Brin untuk mengurangi sinyal yang salah.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Pencapaian yang nyata berdasarkan volume transaksi
- Menggunakan parameter optimasi real-time adaptif untuk Brin Belt
- Strategi Stop-Loss yang dikombinasikan untuk mengendalikan kerugian tunggal
- Meningkatkan mekanisme optimasi kepemilikan posisi, menyesuaikan posisi secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar
Dengan mengoptimalkan beberapa poin di atas, stabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dan risiko perdagangan dapat dikurangi.
Meringkaskan
Strategi Brin Belt Breakthrough secara keseluruhan merupakan strategi trend tracking yang lebih klasik. Ini memiliki logika penilaian yang lebih jelas dan fitur yang mudah dioperasikan, cocok untuk perdagangan kuantitatif. Namun, ada juga kekurangan tertentu, perlu lebih dioptimalkan untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berubah-ubah yang kompleks.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)