Strategi Momentum Breakout Golden Cross
ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan MACD, RSI, dan EMA Moving Averages. Ini memanfaatkan MACD Gold Forks, RMSI Highs Reversal, dan harga yang jatuh di atas EMA Moving Averages sebagai cara untuk menghentikan kerugian dan untuk mengikuti tren garis tengah pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada penilaian sinyal perdagangan dan implementasi strategi berdasarkan tiga indikator berikut:
MACD: Menghitung garis cepat, garis lambat, dan kolom MACD. Strategi ini menggunakan garpu garis cepat dan lambat untuk menentukan kapan harus membeli.
RSI: Menghitung nilai RSI selama 14 siklus, dan mengatur overbought oversold line. Strategi memanfaatkan perputaran RSI tinggi untuk menghindari risiko overbought.
EMA: Menghitung EMA rata-rata 50 hari. Strategi ini digunakan untuk mengatur titik stop loss dan mengendalikan risiko kerugian dengan harga yang jatuh di bawah garis rata-rata.
Pada saat garis cepat MACD dari arah bawah menerobos garis lambat untuk membentuk garpu emas. Pada saat yang sama, indikator RSI yang ada pada saat ini di atas 50, yang berarti berada dalam keadaan overbought, yang membantu untuk memahami tren naik dari situasi saat ini. Akhirnya, harga di atas 50 hari EMA bergerak rata-rata hanya akan benar-benar melakukan operasi membeli.
Jika harga jatuh di bawah 50 hari EMA atau MACD, maka stop loss akan dilakukan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan keunggulan dari tiga indikator MACD, RSI, dan EMA, untuk mencapai fitur pelacakan terobosan yang lebih baik.
MACD Gold Forks memiliki beberapa keunggulan, yang dapat menangkap momen pembelian pasar lebih awal.
RSI yang didasarkan pada garis lingkar dapat secara efektif menyaring overbought jangka pendek dan menangkap tren kenaikan garis panjang di babak ini.
Stop loss EMA dapat melakukan stop loss pada waktu yang tepat untuk transaksi sudong dan secara efektif mengontrol DD.
Secara keseluruhan, strategi ini berhasil menangkap peluang untuk terobosan di garis tengah dan panjang, dan menghasilkan keuntungan besar setelah tren naik.
Analisis risiko
Perhatikan risiko berikut:
MACD Gold Forks memiliki keterbelakangan dan mungkin akan melewatkan titik pembelian terbaik di pasar.
Pengaturan parameter RSI dan EMA memerlukan pengujian berulang dan pengoptimalan, jika tidak, mungkin akan gagal.
“Bagi saya, ini adalah momen yang sangat penting, karena saat ini tidak ada peluang untuk melakukan hal itu”, kata dia.
Stop loss yang terlalu longgar dapat menyebabkan DD yang lebih besar, dan yang terlalu ketat dapat menyebabkan terobosan yang lebih besar.
Arah optimasi
Strategi ini juga memiliki beberapa optimasi:
Anda dapat menguji kombinasi parameter MACD yang optimal untuk menemukan titik keseimbangan yang lebih baik.
Siklus RSI dan overbought/oversold juga dapat dioptimalkan.
Periode pergerakan EMA juga dapat disesuaikan untuk menemukan parameter yang lebih baik.
Anda dapat melakukan pengesahan kedua berdasarkan kombinasi indikator teknologi tinggi, seperti indikator KDJ.
Anda dapat menguji strategi stop loss di luar lapangan, menggunakan persentase stop loss yang bergerak atau strategi stop loss kuantitatif untuk membuat stop loss lebih cerdas.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi jangka panjang menengah yang lebih khas. Strategi ini menggabungkan beberapa indikator seperti MACD, RSI, dan EMA untuk menilai waktu pembelian, dengan harapan mendapatkan titik masuk yang lebih baik. Strategi ini cocok untuk investor jangka panjang menengah, dan ada ruang untuk pengoptimalan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD, EMA, and RSI Strategy", overlay=true)
// Input for MACD
fastLength = input(5, title="Fast Length")
slowLength = input(13, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
// Input for EMA
emaLength = input(21, title="EMA Length")
// Input for RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(50, title="RSI Overbought Level")
// Calculate MACD on the weekly timeframe
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// Calculate 50-day EMA
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
// Calculate RSI on the weekly timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Condition for Buy Entry
buyCondition = ta.crossover(macdLine, 0) and dayofweek == dayofweek.monday and rsi > rsiOverbought
// Condition for Sell Exit
sellCondition = ta.crossunder(close, ema50) or ta.crossunder(macdLine, 0)
// Execute Buy Entry on the next day's open
if buyCondition
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// Execute Sell Exit on the next day's open
if sellCondition
strategy.close("My Long Entry Id")
// Plotting MACD and EMA
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.blue, style=plot.style_histogram)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ema50, title="50-day EMA", color=color.red)
// Plotting RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
plot(rsi, title="RSI", color=color.green)