1. Persegi
  2. Momentum Terobosan Strategi Golden Cross

Momentum Terobosan Strategi Golden Cross

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-29 11:27:31
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan rata-rata bergerak MACD, RSI dan EMA. Ini menggunakan silang emas MACD untuk masuk panjang, pembalikan overbought RMSI dan harga keluar di bawah EMA sebagai stop loss exit untuk melacak tren jangka menengah hingga panjang di pasar.

Prinsip-prinsip

Strategi ini terutama menggunakan tiga indikator berikut untuk penilaian sinyal perdagangan dan implementasi strategi:

  1. MACD: Menghitung garis cepat, garis lambat dan histogram MACD. Strategi ini menilai waktu masuk dengan salib emas garis cepat dan lambat.

  2. RSI: Menghitung RSI 14 periode dan menetapkan garis overbought/oversold. Strategi ini memanfaatkan pembalikan RSI overbought pada kerangka waktu mingguan untuk menghindari risiko overbought.

  3. EMA: Menghitung garis EMA 50 hari. Strategi menetapkan titik stop loss dengan harga breakout di bawah garis ini untuk mengendalikan risiko kerugian.

Sinyal beli dihasilkan ketika garis cepat MACD melintasi di atas garis lambat dari bawah membentuk salib emas. Pada saat yang sama, mengharuskan indikator RSI mingguan berada di atas 50, menunjukkan keadaan overbought, yang membantu memahami tren kenaikan putaran pasar ini. Akhirnya, entri panjang hanya akan dilaksanakan ketika harga berada di atas garis EMA 50 hari.

Jika harga pecah di bawah EMA 50 hari atau MACD dead cross terjadi, stop loss exit akan dilaksanakan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini menggabungkan indikator MACD, RSI dan EMA untuk mencapai kemampuan pelacakan terobosan yang baik:

  1. MACD golden cross memiliki beberapa karakteristik utama yang dapat menangkap waktu beli pasar lebih awal.

  2. Berdasarkan RSI mingguan, dapat secara efektif menyaring skenario overbought jangka pendek dan memahami tren kenaikan jangka menengah hingga panjang.

  3. EMA stop loss dapat membuat stop loss tepat waktu pada tren penurunan tiba-tiba, secara efektif mengendalikan DD.

  4. Secara keseluruhan, strategi ini dapat dengan lancar menangkap peluang terobosan jangka menengah hingga panjang dan mendapatkan pengembalian yang layak setelah pasar pecah ke atas.

Analisis Risiko

Perhatikan risiko berikut:

  1. GOLDEN CROSS MACD memiliki beberapa sifat yang tertinggal yang mungkin melewatkan titik masuk pasar yang optimal.

  2. Pengaturan parameter RSI dan EMA perlu diuji dan dioptimalkan berulang kali, jika tidak, mereka mungkin menjadi tidak valid.

  3. Titik beli terbaik dari pasar terobosan tidak selalu muncul pada saat golden cross, ada beberapa risiko waktu.

  4. Set stop loss yang terlalu longgar dapat menyebabkan DD yang lebih besar, sementara set stop loss yang terlalu ketat dapat dengan mudah rusak oleh garis yang terobosan.

Arahan Optimasi

Masih ada beberapa arah optimasi untuk strategi ini:

  1. Uji dan optimalkan kombinasi parameter MACD untuk menemukan titik keseimbangan yang lebih baik.

  2. Siklus RSI dan garis overbought/oversold juga dapat dioptimalkan.

  3. Siklus bergerak EMA juga dapat disesuaikan dengan tepat untuk menemukan parameter yang lebih baik.

  4. Konfirmasi sekunder waktu masuk dapat dilakukan berdasarkan indikator teknis lanjutan, seperti indikator KDJ.

  5. Uji strategi stop loss exit dengan mengadopsi stop loss bergerak berbasis persentase atau stop loss kuantitatif untuk membuat stop loss lebih cerdas.

Kesimpulan

Secara umum, strategi ini adalah strategi pelacakan jangka menengah hingga panjang yang khas. Ini menggabungkan beberapa indikator seperti MACD, RSI dan EMA untuk menilai waktu masuk untuk mendapatkan titik masuk yang lebih baik. Ini juga mengadopsi langkah-langkah stop loss untuk mengendalikan risiko perdagangan. Strategi ini cocok untuk investor pelacakan jangka menengah hingga panjang, dan masih ada ruang untuk optimasi lebih lanjut. Dengan penyesuaian parameter yang tepat, pengembalian yang layak juga dapat diperoleh.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD, EMA, and RSI Strategy", overlay=true)

// Input for MACD
fastLength = input(5, title="Fast Length")
slowLength = input(13, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")

// Input for EMA
emaLength = input(21, title="EMA Length")

// Input for RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(50, title="RSI Overbought Level")

// Calculate MACD on the weekly timeframe
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// Calculate 50-day EMA
ema50 = ta.ema(close, emaLength)

// Calculate RSI on the weekly timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Condition for Buy Entry
buyCondition = ta.crossover(macdLine, 0) and dayofweek == dayofweek.monday and rsi > rsiOverbought

// Condition for Sell Exit
sellCondition = ta.crossunder(close, ema50) or ta.crossunder(macdLine, 0)

// Execute Buy Entry on the next day's open
if buyCondition
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

// Execute Sell Exit on the next day's open
if sellCondition
    strategy.close("My Long Entry Id")

// Plotting MACD and EMA
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.blue, style=plot.style_histogram)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ema50, title="50-day EMA", color=color.red)

// Plotting RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
plot(rsi, title="RSI", color=color.green)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi