Strategi Indikator Rata-rata Pergerakan Mengikuti Tren
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator tren. Ini terutama menggunakan rata-rata bergerak dari tiga periode yang berbeda, yang dikombinasikan dengan indikator ATR untuk melacak tren pasar, untuk membantu menentukan kapan masuk ke pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tiga rata-rata bergerak 9 hari (pendek), 15 hari (sedang) dan 24 hari (panjang). Di antaranya, garis 9 dan 15 hari digunakan untuk menentukan arah tren dan waktu masuk ke pasar, dan garis 24 hari digunakan untuk menentukan stop dan stop loss. Strategi ini juga menggabungkan indikator ATR untuk secara dinamis menyesuaikan rata-rata bergerak agar lebih sesuai dengan fluktuasi pasar.
Secara khusus, ketika rata-rata bergerak jangka pendek melewati rata-rata bergerak jangka menengah, dan harga penutupan lebih besar dari rata-rata bergerak jangka pendek, menunjukkan bahwa pasar mulai memasuki tren, dan pada saat ini posisi multi-posisi dapat dibuat. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melewati rata-rata bergerak jangka panjang di bawahnya, atau harga penutupan di bawah rata-rata bergerak jangka panjang, menunjukkan bahwa tren berbalik, dan stop loss harus dipadamkan atau posisi kosong harus dibuat.
Selain itu, strategi ini juga menggunakan warna grafik pilar untuk menunjukkan arah tren secara intuitif. Garis pendek lebih besar dari garis menengah dan hijau, dan lebih kecil dari garis panjang dan merah.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi moving averages dari tiga periode berbeda dapat digunakan untuk menentukan arah tren dengan lebih akurat.
- Menggunakan ATR untuk melakukan penyesuaian dinamika rata-rata bergerak untuk melacak lebih baik pasar yang bergolak
- Mengatur penghentian kerugian jalur panjang dan pendek untuk mengontrol risiko secara efektif
- Efek visual dari warna gambar pilar, membentuk sinyal bentuk yang efektif, operasi lebih jelas
Risiko dan Optimalisasi Strategi
- Di pasar yang terortisasi secara horizontal, sinyal-sinyal yang salah bisa muncul
- Pengaturan parameter (seperti parameter periodik) yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan yang sering atau kehilangan waktu masuk yang baik
- Dapat dipertimbangkan untuk memfilter sinyal masuk dengan indikator lain, seperti volume perdagangan, MACD, dll.
- Anda dapat menguji kombinasi parameter yang berbeda untuk menemukan yang optimal.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren yang lebih kuat. Ini dapat secara efektif menangkap tren lini tengah dan panjang, sambil mengatur risiko pengendalian stop loss. Namun, strategi ini lebih sensitif terhadap parameter dan keadaan pasar, dan perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk menyesuaikan diri dengan lebih banyak lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("Chaloke System Strategy",overlay=true)
P1=input(9,title="ShortTerm Period")
P2=input(15,title="MidTerm Period")
P3=input(24,title="LongTerm Period")
P4=input(5,title="Invesment Term")
P5=input(5,title="ATR Period")
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
Sm=2*P5/10
ATRX=Sm*atr(P4)
S=ema(close,P1)-ATRX
M=ema(close,P2)-ATRX
Lg=ema(close,P3)-ATRX
Sht=iff(close==highest(close,3),S,ema(close[1],P1)-ATRX)
Mid=iff(close==highest(close,3),M,ema(close[1],P2)-ATRX)
Lng=iff(close==highest(close,3),Lg,ema(close[1],P3)-ATRX)
colors=iff(Sht>Mid and close > Sht ,color.green,iff(close < Lng or Sht<Lng,color.red,color.black))
plot(Sht,"Short",color=color.green,linewidth=2)
plot(Mid,"Middle",color=color.black,linewidth=2)
plot(Lng,"Long",color=color.red,linewidth=2)
barcolor(Barcolor ? colors :na)
long = crossover(Sht,Mid) and close > Sht
short = crossunder(Sht,Lng) or close < Lng
if long
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if short
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
alertcondition(long, title='Long', message='Chaloke System Alert Long')
alertcondition(short, title='Short', message='Chaloke System Alert Short')