1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif FNGU Berdasarkan Bollinger Bands dan RSI

Strategi Perdagangan Kuantitatif FNGU Berdasarkan Bollinger Bands dan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-29 14:53:47
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut FNGU Quantitative Trading Strategy Based on Bollinger Bands and RSI. Ini adalah strategi jangka panjang yang dirancang khusus untuk saham FNGU. Strategi ini terutama menggunakan indikator Bollinger Bands dan RSI untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold saham untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada kombinasi Bollinger Bands dan indikator RSI.

Pertama, Bollinger Bands berisi tiga garis: garis tengah, garis atas dan garis bawah. Garis tengah adalah rata-rata bergerak sederhana n hari, sementara garis atas dan garis bawah adalah k kali deviasi standar di atas dan di bawah garis tengah. Ketika harga mencapai atau menyentuh garis atas atau bawah, itu menunjukkan saham berada dalam keadaan overbought atau oversold.

Dalam strategi ini, durasi periode garis tengah Bollinger Bands adalah 235 hari, dan nilai parameter k adalah 2. Ini menghasilkan sinyal beli ketika harga turun di bawah garis bawah Bollinger atau melintasi di atas garis tengah, dan sinyal jual ketika harga naik di atas garis atas Bollinger.

Kedua, indikator RSI mencerminkan tingkat overbought/oversold saham. RSI di atas 70 menunjukkan status overbought, sementara di bawah 30 status oversold. Panjang periode parameter untuk RSI dalam strategi ini adalah 2.

Dalam strategi ini, Bollinger Bands dan indikator RSI digunakan bersama: Sinyal beli dihasilkan ketika RSI menembus level oversold sementara harga menyentuh atau jatuh di bawah garis bawah Bollinger. Sinyal jual dihasilkan ketika RSI pecah dari level overbought sementara harga naik di atas garis atas Bollinger.

Keuntungan dari Strategi

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Menggabungkan Bollinger Bands dan RSI membuat sinyal beli/jual lebih akurat dan dapat diandalkan.
  2. Bollinger Bands mengidentifikasi zona harga overbought/oversold, sementara RSI menyaring sinyal palsu.
  3. Ini hanya melakukan perdagangan panjang, tidak perlu mempertimbangkan risiko shorting.
  4. Parameter yang dioptimalkan membuatnya cocok khusus untuk stok FNGU yang sangat volatile.
  5. Ini menerapkan stop loss otomatis untuk mengurangi risiko kerugian.
  6. Realisasi pengkodean sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan dimodifikasi.

Risiko dan Solusi

Ada juga beberapa risiko yang terkait dengan strategi ini:

  1. Kedua Bollinger Band dan RSI dapat menghasilkan sinyal palsu, dengan mudah menyebabkan overfit. Parameter dapat disesuaikan atau lebih banyak filter ditambahkan.
  2. FNGU sendiri memiliki volatilitas tinggi. pengaturan stop loss yang tidak tepat dapat meningkatkan kerugian. rentang stop loss harus diperluas.
  3. Strategi ini hanya berlaku untuk saham yang sangat fluktuatif seperti FNGU daripada yang lain. Parameter perlu disesuaikan untuk saham yang berbeda.
  4. Meskipun dioptimalkan, parameter dapat menjadi usang dengan perubahan pasar, yang membutuhkan pemantauan dan optimalisasi yang berkelanjutan.

Arahan untuk Optimasi Strategi

Ada beberapa arah untuk lebih mengoptimalkan strategi ini:

  1. Tambahkan indikator teknis lainnya seperti KDJ dan MACD untuk menghasilkan sinyal yang lebih akurat.
  2. Mengoptimalkan parameter Bollinger Bands dan RSI untuk menyesuaikan lebih banyak jenis saham.
  3. Masukkan model pembelajaran mesin untuk membantu pengambilan keputusan dengan lebih banyak data.
  4. Mengimplementasikan perdagangan inter-periodik menggunakan data jangka waktu yang lebih tinggi.
  5. Gabungkan analisis sentimen menggunakan data media sosial untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
  6. Mengembangkan sistem backtesting kuantitatif untuk cepat menguji pengaturan parameter yang berbeda.

Kesimpulan

Ini adalah strategi jangka panjang yang sangat cocok untuk saham yang sangat fluktuatif seperti FNGU. Dengan menggabungkan Bollinger Bands dan RSI, ini menghasilkan sinyal perdagangan di sekitar tingkat harga overbought / oversold, yang bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan harga. Masih ada ruang besar untuk optimasi untuk memperluas penerapannya dan meningkatkan kinerja.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by EMKM)", shorttitle="1Min Killer", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(235, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
BBtarget38 = BBbasis + 0.38 * BBdev  // Line at 38% of Bollinger Band width
BBtarget50 = BBbasis + 0.50 * BBdev  // Line at 50% of Bollinger Band width

///////////// EMA
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = ema(close, emaLength)

source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)

///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBtarget38, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA at 38% of BB width")  // Line at 38%
plot(BBtarget50, color=color.green, linewidth=2, title="SMA at 50% of BB width")  // Line at 50%
plot(ema, color=color.orange, title="EMA")  // Plot EMA

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
longCondition = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
sellCondition = crossunder(vrsi, RSIoverBought) and close > BBupper

close_long = close > BBbasis
close_short = close < BBbasis

if (not na(vrsi))
    if longCondition
        strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
    else
        strategy.cancel(id="Buy")
        
    if close_long
        strategy.close("Buy")

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=10, stop=BBupper, comment="Sell")
else
    strategy.cancel(id="Sell")

if close_short
    strategy.close("Sell")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi