Strategi Pembalikan Titik Pivot yang Penting
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini dioptimalkan berdasarkan strategi pembalikan pivot tradisional, terutama dengan menghitung ATR dan mengatur faktor penyaringan ATR untuk memfilter pivot yang tidak masuk akal dan hanya memperdagangkan pivot yang benar-benar penting.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah untuk menghitung support point tinggi dan support point rendah yang penting. Langkah utama untuk menghitung support point tinggi adalah:
- Hitung ATR, atur faktor penyaringan ATRatr_mult。
- Menjelajahi sejumlah garis K di sebelah kiri (setel leftBars) + ATR jika titik tinggi pivot lebih tinggi dari titik tinggi di salah satu garis K di sebelah kiri*atr_mult, maka subtitle tidak valid.
- Menjelajahi sejumlah garis K di sebelah kanan (setel oleh RightBars) + ATR jika titik tinggi di sisi kanan lebih tinggi dari titik tinggi di salah satu garis K*atr_mult, maka subtitle tidak valid.
- Jika dukungan titik tinggi masih valid setelah pemeriksaan di atas, kembali ke titik tinggi sebagai dukungan titik tinggi yang penting.
Logika untuk menghitung low point support mirip dengan ini.
Setelah mendapatkan titik penting, lakukan shorting ketika harga melewati titik tinggi penting itu; lakukan lebih banyak ketika harga melewati titik rendah penting itu.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
- Dengan ATR dan at_mult filter parameter, Anda dapat menyaring fluktuasi kecil yang tidak masuk akal dan hanya berdagang pada pivot yang benar-benar penting, menghindari transaksi yang tidak masuk akal.
- Parameter ATR dapat disesuaikan secara dinamis untuk secara otomatis menyesuaikan ruang lingkup perdagangan dalam pasar yang sangat berfluktuasi untuk menghindari overtrading.
- Strategi pembalikan titik pivot memiliki tingkat kemenangan dan keuntungan yang lebih tinggi.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
- ATR yang tidak tepat dapat memfilter terlalu banyak peluang trading yang efektif. Jika ATR terlalu besar, basis yang efektif juga dapat disaring.
- Strategi pembalikan titik pivot sendiri masih memiliki risiko terkurung, dan perlu mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko tersebut.
- Strategi inverse class lebih sensitif terhadap biaya transaksi dan memerlukan pengaturan stop loss dan stop loss yang masuk akal.
Untuk mengontrol risiko tersebut, optimalisasi dapat dilakukan dalam beberapa hal:
- Optimalkan parameter ATR untuk memastikan ada cukup peluang perdagangan.
- Tetapkan rasio stop loss yang wajar.
- Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan lebih lanjut dari beberapa arah:
Dalam kombinasi dengan indikator lain untuk menilai kondisi tren pasar, menghindari perdagangan terbalik muncul dalam situasi tren. Dapat dipertimbangkan untuk memasukkan indikator seperti MACD, KDJ dll.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, parameter optimasi otomatis. Metode seperti algoritma genetik, hutan acak, dan lain-lain dapat digunakan untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Tambahkan data kuantitatif untuk melatih dan menemukan rentang ATR terbaik. Tambahkan data historis dapat meningkatkan akurasi pilihan parameter.
Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakannya dengan kombinasi strategi lain, menggabungkan keunggulan dari berbagai jenis strategi. Misalnya, kombinasi strategi dengan trend tracking, reversal in consolidation, and trend in trend.
Meringkaskan
Strategi pembalikan titik penting ini dengan menghitung ATR dan mengatur metode filter faktor penyaringan untuk memfilter fluktuasi kecil yang tidak masuk akal, hanya melakukan perdagangan pembalikan pada titik penting, dapat secara efektif meningkatkan tingkat keuntungan dari strategi tersebut. Pada saat yang sama, kesulitan untuk mengoptimalkan parameter tertentu juga meningkat, perlu untuk mencari parameter yang optimal dari berbagai aspek seperti rentang ATR, stop loss stop loss ratio dan sebagainya. Jika parameter dioptimalkan, strategi ini dapat menjadi strategi perdagangan garis pendek yang efisien dan stabil.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - Significant Pivot Reversal Strategy", shorttitle = "SPPS", overlay=true)
// Inputs
leftBars = input(4, title = 'PP Left Bars')
rightBars = input(2, title = 'PP Right Bars')
atr_length = input(14, title = 'ATR Length')
atr_mult = input(0.1, title = 'ATR Mult')
// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
pp_ok = true
atr = atr(atr_length)
for i = 1 to left
if (high[right] < high[right+i] + atr * atr_mult)
pp_ok := false
for i = 0 to right-1
if (high[right] < high[i] + atr * atr_mult)
pp_ok := false
pp_ok ? high[right] : na
// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
pp_ok = true
atr = atr(atr_length)
for i = 1 to left
if (low[right] > low[right+i] - atr * atr_mult)
pp_ok := false
for i = 0 to right-1
if (low[right] > low[i] - atr * atr_mult)
pp_ok := false
pp_ok ? low[right] : na
swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig (leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)