Strategi pelacakan harga rata-rata dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan utama dari strategi ini adalah bahwa ketika harga saham turun hingga proporsi tertentu, Anda dapat secara bertahap menaikkan posisi, sehingga mencapai tujuan menurunkan biaya kepemilikan rata-rata. Ketika harga membalik, Anda dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi karena biaya kepemilikan rata-rata lebih rendah.
Prinsip Strategi
Ketika harga saham pertama kali melewati rata-rata bergerak sederhana 20 hari, buka lebih banyak posisi. Jika harga saham turun setelah itu mencapai persentase kerugian target yang ditetapkan, misalnya 10%, maka pasang posisi dalam proporsi yang ditentukan, misalnya 50% dari posisi saat ini. Ini dapat mengurangi biaya kepemilikan posisi rata-rata.
Secara khusus, fungsi strategi mengatur parameter seperti memungkinkan maksimum 4 kali penambahan posisi, perhitungan posisi sebagai persentase modal yang digunakan, posisi pembukaan awal adalah 10%. Dapatkan rata-rata bergerak sederhana 20 hari, buka lebih banyak posisi ketika melewati rata-rata itu dan tidak memiliki posisi pada harga penutupan. Kemudian hitung rasio laba rugi yang mengambang dari posisi yang dipegang, dan jika rasio kerugian target tercapai, teruslah menambah posisi sesuai dengan rasio penambahan posisi yang ditargetkan, sampai saham berebound dan berhenti.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa Anda dapat menurunkan biaya rata-rata kepemilikan posisi Anda dengan menaikkan posisi Anda ketika kondisi pasar tidak baik, dan mendapatkan keuntungan lebih besar ketika kondisi pasar membaik. Strategi ini lebih baik untuk menangkap tren daripada dipaksa berhenti ketika harga saham terus turun dibandingkan dengan stop loss yang bergerak sederhana.
Strategi ini juga memungkinkan untuk melakukan banyak kenaikan posisi, memanfaatkan perbedaan waktu yang paling besar untuk membalikkan posisi. Ini lebih murah daripada kenaikan posisi besar sekali dan lebih sesuai dengan kekuatan keuangan sebagian besar investor.
Analisis risiko
Tentu saja, strategi seperti itu juga berisiko mengalami kerugian besar jika pasar terus menurun. Terutama di pasar beruang, penurunan harga saham mungkin jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Oleh karena itu, harus diatur secara rasional tentang proporsi dan frekuensi kenaikan posisi, untuk mengendalikan risiko dalam kisaran yang dapat ditanggung.
Pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan bahwa jika semua investor menggunakan strategi seperti itu, maka mungkin akan terjadi kenaikan harga kolektif ketika sejumlah besar investor kehilangan persentase target. Ini akan mendorong harga saham ke atas, membentuk bouncing jangka pendek yang tidak rasional.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Dinamiskan tingkat kenaikan harga. Anda dapat menyesuaikan tingkat kenaikan harga berikutnya secara real-time berdasarkan pergerakan pasar utama.
Kombinasi dengan indikator kuantitatif. Misalnya, volume transaksi dapat dimonitor dengan jelas untuk mengkonfirmasi sinyal pembalikan, menghindari kesalahan penilaian.
Menggunakan tracking stop loss. Menggunakan stop loss bertahap setelah penambahan saham untuk memastikan kerugian terkendali dalam batas tertentu.
Meringkaskan
Strategi pelacakan harga rata-rata dinamis dapat memanfaatkan efek harga rata-rata secara efektif dengan menaikkan posisi dan menyesuaikan posisi, dengan asumsi dukungan keuangan yang cukup, untuk mendapatkan keuntungan ekstra ketika harga saham berbalik. Kuncinya adalah untuk memahami waktu dan proporsi, mengendalikan berbagai risiko dalam kisaran yang dapat ditanggung. Jika diterapkan dengan benar, strategi ini dapat menjadi cara yang cukup efektif dalam perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// ########################################################################## //
//
// This scipt is intended to demonstrate how pyramiding can be used to average
// down a position.
//
// We will buy when a stock closes above its 20 day MA and Average down if
// the trade does not go in our favor. We will hold until a profit is made.
// (which could mean we hold forever)
//
// ########################################################################## //
strategy("Average Down", overlay=true )
// Date Ranges
from_month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
from_day = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
from_year = input(defval = 2010, title = "From Year")
to_month = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
to_day = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
to_year = input(defval = 9999, title = "To Year")
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59) // backtest finish window
window = true
// Strategy Inputs
target_perc = input(-10, title='Target Loss to Average Down (%)', maxval=0)/100
take_profit = input(10, title='Target Take Profit', minval=0)/100
target_qty = input(50, title='% Of Current Holdings to Buy', minval=0)/100
sma_period = input(20, title='SMA Period')
// Get our SMA, this will be used for our first entry
ma = sma(close,sma_period)
// Calculate our key levels
pnl = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price
take_profit_level = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit)
// First Position
first_long = crossover(close, ma) and strategy.position_size == 0 and window
if (first_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Average Down!
if (pnl <= target_perc)
qty = floor(strategy.position_size * target_qty)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
// Take Profit!
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=take_profit_level)
// Plotting
plot(ma, color=blue, linewidth=2, title='SMA')
plot(strategy.position_avg_price, style=linebr, color=red, title='Average Price')