1. Persegi
  2. Strategi perdagangan reversal indeks saluran komoditas

Strategi perdagangan reversal indeks saluran komoditas

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-29 16:18:35
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini mengidentifikasi karakteristik siklus dan musiman di pasar berdasarkan Indeks Saluran Komoditas (CCI) untuk mendeteksi awal dan akhir siklus.

Logika Strategi

Nilai CCI menunjukkan bagaimana instrumen diperdagangkan relatif terhadap harga rata-ratanya. Ketika nilai CCI tinggi, itu berarti harga lebih tinggi dari harga rata-rata. Ketika nilai CCI rendah, itu berarti harga lebih rendah dari harga rata-rata. Nilai CCI biasanya tidak berada di luar kisaran -300 hingga 300.

Strategi ini menggunakan indikator CCI dengan panjang 10 dan rata-rata bergerak sederhana dengan panjang 10 dan 20. Ini pergi panjang ketika rata-rata bergerak lambat berada di bawah rata-rata bergerak cepat, dan pergi pendek ketika rata-rata bergerak lambat berada di atas rata-rata bergerak cepat.

Analisis Keuntungan

  • Indikator CCI dapat secara efektif mengidentifikasi karakteristik siklus dan titik perubahan
  • Difilter oleh rata-rata bergerak ganda untuk mengurangi sinyal palsu
  • Memungkinkan memilih arah panjang atau pendek untuk lingkungan pasar yang berbeda
  • Risiko yang dapat dikendalikan dengan tingkat stop loss yang jelas

Analisis Risiko

  • CCI mungkin tidak bekerja dengan baik untuk saham dengan perubahan harga yang besar
  • Rata-rata bergerak tertinggal dan mungkin melewatkan titik balik
  • Tidak ada pertimbangan dasar, tidak dapat menilai apakah harga undervalued atau overvalued
  • Stop loss dapat dipecah dalam jangka waktu yang lebih besar

Optimasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan parameter CCI atau periode rata-rata bergerak, atau menambahkan indikator teknis lainnya untuk menilai fundamental.

Arahan Optimasi

  • Mengoptimalkan parameter CCI untuk siklus dan volatilitas yang berbeda
  • Mengoptimalkan periode rata-rata bergerak untuk menyeimbangkan lag dan kebisingan
  • Tambahkan indikator seperti volume untuk menilai real breakout
  • Menentukan tren keseluruhan dalam kerangka waktu yang lebih panjang

Ringkasan

Strategi ini mengidentifikasi tren jangka pendek dengan menggunakan CCI dan rata-rata bergerak ganda untuk menilai karakteristik siklus. Keuntungannya adalah aturan yang sederhana dan jelas, penyesuaian parameter yang fleksibel, dan risiko yang dapat dikendalikan. Tetapi masih ada kemungkinan lag dan penilaian yang salah. Hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan menyesuaikan parameter indikator dan menggabungkan analisis yang lebih teknis atau fundamental.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or 
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these 
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible 
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates 
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading 
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are 
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low 
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range 
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
	   iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi