Strategi Perdagangan Indeks Saluran Komoditas Pembalikan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator Commodity Channel Index (CCI) untuk mengidentifikasi karakteristik berkala dan musiman pasar untuk menangkap awal dan akhir siklus. Ini membentuk indeks akhir dengan menggabungkan moving averages dan divisi yang dapat mencerminkan kemungkinan dan rentang transaksi yang sebenarnya, sehingga mengukur deviasi dari tingkat normal untuk mengindikasikan perubahan tren utama.
Prinsip Strategi
Indeks saluran komoditas (CCI) menunjukkan bagaimana instrumen diperdagangkan dalam kaitannya dengan harga rata-rata. Ketika nilai CCI tinggi, berarti harga lebih tinggi dari harga rata-rata; Ketika nilai CCI rendah, berarti harga lebih rendah dari harga rata-rata. Nilai CCI biasanya tidak melebihi kisaran 300-300 .
Strategi ini menggunakan indikator CCI dengan panjang 10 dan rata-rata bergerak sederhana dengan panjang 10 dan 20. Berdagang lebih banyak ketika rata-rata bergerak lambat lebih rendah dari rata-rata bergerak cepat; Berdagang lebih rendah ketika rata-rata bergerak lambat lebih tinggi dari rata-rata bergerak cepat.
Analisis Keunggulan
- Penggunaan indikator CCI dapat secara efektif mengidentifikasi ciri-ciri periodik dan titik-titik perubahan tren
- Filtrasi yang digabungkan dengan moving average ganda dapat mengurangi sinyal palsu.
- Memungkinkan pilihan untuk melakukan lebih banyak atau lebih sedikit arah, sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda
- Risiko dikontrol, titik tolak jelas
Analisis risiko
- Indeks CCI mungkin kurang efektif untuk saham dengan harga yang lebih berfluktuasi
- Rata-rata bergerak tertinggal dan mungkin melewatkan titik balik tren
- Tanpa mempertimbangkan dasar-dasarnya, tidak mungkin untuk menilai apakah harga terbebani atau terbebani.
- Stop loss dalam siklus besar mungkin akan terpecah
Anda dapat mengoptimalkan mata uang dengan menyesuaikan parameter CCI atau siklus rata-rata bergerak, atau menambahkan indikator teknis lainnya. Anda juga dapat menentukan tren keseluruhan dalam kerangka waktu yang lebih tinggi, menghindari pegangan pada siklus besar.
Arah optimasi
- Optimalkan parameter indikator CCI untuk menyesuaikan dengan siklus dan fluktuasi yang berbeda
- Optimalkan siklus moving average, keseimbangan lag dan noise
- Meningkatkan Indikator Tenaga Benar-Benar Terobosan
- Menentukan tren keseluruhan dalam kerangka waktu yang lebih tinggi
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator CCI dan rata-rata bergerak ganda untuk menilai karakteristik periodik, yang dapat mengidentifikasi tren jangka pendek secara efektif. Keuntungan adalah aturan sederhana dan jelas, Parameters disesuaikan dengan fleksibilitas, dan risiko mudah dikendalikan. Namun, ada juga kemungkinan keterlambatan dan kesalahan penilaian.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")