1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Saham Berbasis RSI yang Diatasi

Strategi Perdagangan Saham Berbasis RSI yang Diatasi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-29 16:26:12
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk menentukan sinyal beli dan jual, yang merupakan tren yang khas mengikuti strategi. Dengan menghitung besarnya kenaikan dan penurunan harga selama periode waktu tertentu, ini membantu investor menilai apakah pasar terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual, dan membuat keputusan investasi yang sesuai.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung nilai RSI 5 hari dari saham
  2. Meratakan nilai RSI dengan mengambil rata-rata bergerak sederhana 5 hari, mendapatkan indikator RSI yang diratakan
  3. Setel garis overbought di 80 dan garis oversold di 40
  4. Menghasilkan sinyal beli ketika RSI rata melintasi di atas garis oversold
  5. Menghasilkan sinyal jual ketika RSI rata melintasi di bawah garis overbought

Kunci dari strategi ini terletak pada pengaturan indikator RSI yang halus. Indikator RSI dapat mencerminkan status overbought / oversold harga saham. Namun, indikator RSI asli akan berfluktuasi secara dramatis bersama dengan harga, yang tidak kondusif untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Oleh karena itu, strategi ini meluruskannya dengan mengambil rata-rata bergerak sederhana 5 hari, yang secara efektif dapat menyaring beberapa kebisingan dan membuat sinyal perdagangan lebih jelas dan dapat diandalkan.

Analisis Keuntungan

  1. Indikator RSI yang dihaluskan meningkatkan stabilitas indikator RSI asli, membuat sinyal perdagangan lebih andal
  2. Mengadopsi rata-rata bergerak sederhana untuk meluruskan indikator RSI mewujudkan optimasi parameter, menghindari keterbatasan yang disebabkan oleh pengaturan ambang manual
  3. Menggabungkan area overbought/oversold dapat dengan jelas menilai status pasar dan menghasilkan sinyal beli/jual
  4. Strategi ini mudah diterapkan, mudah dimengerti dan diterapkan

Analisis Risiko dan Optimalisasi

  1. Indikator RSI yang dihaluskan mengurangi sensitivitas indikator RSI, yang dapat menyebabkan sinyal beli/jual tertunda.
  2. Pengaturan panjang rata-rata bergerak dan ambang overbought/oversold mempengaruhi kinerja strategi, yang membutuhkan optimasi parameter
  3. Sinyal perdagangan dapat memiliki positif palsu dan negatif palsu, yang membutuhkan analisis kombinasi dengan tren harga, volume perdagangan dll.
  4. Mengandalkan indikator RSI saja dapat menyebabkan kinerja strategi yang tidak stabil, pertimbangkan untuk memasukkan indikator teknis atau indikator fundamental lainnya

Arahan Optimasi

  1. Sesuaikan rata-rata bergerak hari dan ambang overbought/oversold untuk optimasi parameter
  2. Menggabungkan indikator teknis lainnya seperti MACD, KD untuk membentuk sinyal perdagangan gabungan
  3. Tambahkan filter volume perdagangan untuk menghindari sinyal yang salah ketika harga berubah secara dramatis tetapi volume perdagangan tidak aktif
  4. Menggabungkan analisis fundamental saham dan kemakmuran industri untuk meningkatkan stabilitas strategi
  5. Menambahkan mekanisme stop loss untuk memotong kerugian ketika kerugian perdagangan mencapai tingkat tertentu, mengendalikan risiko

Kesimpulan

Strategi ini menghasilkan sinyal beli/jual yang relatif jelas dengan menghitung dan meratakan indikator RSI dan menetapkan zona overbought/oversold yang wajar. Dibandingkan dengan strategi RSI asli, strategi ini memiliki keuntungan sinyal yang lebih stabil dan dapat diandalkan.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smoothed RSI Strategy", overlay=true)

// Calculate the RSI
length = 5
rsiValue = ta.rsi(close, length)

// Smooth the RSI using a moving average
smoothedRsi = ta.sma(rsiValue, length)

// Define overbought and oversold thresholds
overbought = 80
oversold = 40

// Buy signal when RSI is in oversold zone
buyCondition = ta.crossover(smoothedRsi, oversold)

// Sell signal when RSI is in overbought zone
sellCondition = ta.crossunder(smoothedRsi, overbought)

// Plotting the smoothed RSI
// Plotting the smoothed RSI in a separate pane
plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI", style=plot.style_line, linewidth=2)

//plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI")
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)

// Strategy logic for buying and selling
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi