Peanut 123 Reversal dan Breakout Range Strategi Perdagangan Jangka Pendek

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-29 16:31:04
Tag:

Gambaran umum

Strategi Trading Jangka Pendek Kebalikan dan Jangka Breakout Peanut 123 adalah strategi kombinasi yang menggabungkan sinyal dari strategi pembalikan dan sub-strategi strategi breakout untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih kuat.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri dari dua sub-strategi:

Strategi Pemberantasan Kacang 123

Ini adalah strategi pembalikan yang disesuaikan berdasarkan sistem yang diperkenalkan pada P183 dari buku Ulf Jensen. Ini pergi panjang ketika harga penutupan naik selama 2 hari berturut-turut dan garis Stochastic Slow 9 hari berada di bawah 50; Ini pergi pendek ketika harga penutupan turun selama 2 hari berturut-turut dan garis Stochastic Fast 9 hari berada di atas 50.
Breakout Range Pendek Strategi

Ini adalah strategi jangka pendek yang menggunakan penembusan harga terendah dalam periode look_bak tertentu sebagai sinyal.

Strategi kombinasi memperhitungkan sinyal dari kedua sub-strategi. Ini menghasilkan sinyal perdagangan yang sebenarnya hanya ketika kedua sub-strategi memberikan sinyal ke arah yang sama. Tidak ada sinyal perdagangan yang akan dihasilkan jika dua sub-strategi memberikan sinyal yang berlawanan.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan keuntungan dari kedua sub-strategi pembalikan dan breakout dan mempertimbangkan lebih banyak faktor.

Strategi pembalikan menangkap peluang pembalikan jangka pendek dan menghasilkan keuntungan selama fluktuasi.
Strategi breakout menangkap tren jangka pendek setelah pecah.
Dengan menggabungkan sinyal dari dua sub-strategi, sinyal perdagangan yang lebih efektif dapat dihasilkan dan kebisingan dapat disaring.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki risiko berikut:

Pembalikan mungkin tidak terjadi, ada risiko pembalikan yang gagal.
Breakout juga bisa menjadi breakout palsu, ada risiko mengejar tinggi dan rendah.
Tak satu pun dari sub-strategi dapat memastikan efektivitas ketika digunakan sendiri, menggabungkan mereka juga mungkin gagal.

Untuk mengatasi risiko ini, metode seperti mengoptimalkan parameter, menyesuaikan bobot sub-strategi, memilih produk yang berbeda untuk arbitrase dapat digunakan untuk mengurangi risiko.

Arahan Optimasi

Ada ruang untuk optimalisasi strategi lebih lanjut:

Mengoptimalkan parameter dari dua sub-strategi untuk lebih beradaptasi dengan siklus dan produk yang berbeda.
Meningkatkan jenis sub-strategi lainnya, seperti strategi prediksi pembelajaran mesin, untuk memasukkan lebih banyak faktor.
Sesuaikan secara dinamis bobot dari dua sub-strategi untuk memberikan lebih banyak bobot kepada yang berkinerja lebih baik dalam lingkungan pasar yang berbeda.
Melakukan arbitrage kombinasi dengan memilih produk dengan sedikit korelasi tetapi kesamaan tertentu.

Ringkasan

Strategi Trading Jangka Pendek Kebalikan dan Jangka Breakout Peanut 123 mengintegrasikan sub-strategi pembalikan dan breakout di tingkat strategi. Sampai batas tertentu, strategi ini menggabungkan keuntungan dari kedua sub-strategi sambil memiliki ruang untuk optimasi lebih lanjut. Strategi ini memberikan ide-ide baru untuk desain strategi - melakukan integrasi dan kombinasi di tingkat strategi sambil menjaga independensi sub-strategi, untuk menemukan peluang perdagangan yang lebih efektif.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BreakoutRangeShort(look_bak) =>
    pos = 0
    xLowest = lowest(low, look_bak)
    pos :=	iff(low < xLowest[1], -1, 0) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi