Strategi perdagangan jangka pendek pembalikan dan penembusan kisaran Nut 123
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan garis pendek reversal dan breakout adalah strategi kombinasi yang mengintegrasikan sinyal dari substrategi reversal dan breakout untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua substrategi:
- Strategi Pembalasan 123
Ini adalah strategi reversal yang disusun secara sistematis berdasarkan Ulf Jensen’s book P183. Melakukan over trade ketika harga close out 2 hari berturut-turut lebih tinggi dari close out hari sebelumnya dan 9 hari Stochastic slow line di bawah 50. Melakukan short trade ketika harga close out 2 hari berturut-turut lebih rendah dari close out hari sebelumnya dan 9 hari Stochastic fast line di atas 50.
- Strategi untuk Menembus Jarak Pendek
Ini adalah strategi garis pendek yang berfungsi sebagai sinyal untuk menembus harga terendah dalam periode tertentu.
Strategi kombinasi ini mempertimbangkan sinyal dari dua substrategi, yang menghasilkan sinyal perdagangan ke arah itu ketika kedua substrategi mengirimkan sinyal yang sama; tidak menghasilkan sinyal perdagangan yang sebenarnya ketika dua substrategi mengirimkan sinyal yang berlawanan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan keunggulan dari substrategi strategi reversal dan strategi breakthrough, dengan mempertimbangkan lebih banyak faktor secara keseluruhan, dapat menyaring beberapa perdagangan noise dan meningkatkan peluang kemenangan perdagangan.
Strategi reversal dapat menangkap peluang reversal jangka pendek dan menghasilkan keuntungan dalam proses penyesuaian turun.
Strategi terobosan adalah menangkap tren pendek setelah terobosan.
Kombinasi sinyal untuk mempertimbangkan dua substrategi dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih efektif dan memfilter kebisingan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Jika tidak ada perubahan, maka ada risiko bahwa perubahan tidak akan terjadi.
Jika Anda memiliki peluang besar untuk mencapai titik terendah, maka Anda akan memiliki peluang besar untuk mencapai titik terendah, tetapi jika Anda memiliki peluang besar untuk mencapai titik terendah, maka Anda akan memiliki peluang besar untuk mencapai titik terendah.
Tak satu pun dari kedua strategi ini dijamin berhasil jika digunakan secara terpisah, dan kombinasi keduanya mungkin gagal.
Untuk risiko tersebut, risiko dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter, menyesuaikan proporsi penggunaan substrategi, memilih standar yang berbeda untuk melakukan arbitrage, dan lain-lain.
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
Mengoptimalkan parameter dari dua substrategi agar lebih sesuai dengan periode dan standar yang berbeda.
Menambahkan jenis substrategi lain, seperti strategi prediksi pembelajaran mesin, untuk mengintegrasikan lebih banyak faktor.
Mengatur bobot penggunaan dua substrategi secara dinamis, sehingga substrategi yang lebih baik dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lingkungan pasar yang berbeda.
Arbitrage portofolio, memilih untuk berdagang dengan standar yang berbeda yang kurang relevan namun memiliki kesamaan tertentu.
Meringkaskan
Strategi perdagangan garis pendek reverse and breakout dengan strategi reverse and breakout yang terintegrasi, melakukan kombinasi pada tingkat strategi, mengintegrasikan keunggulan dari dua substrategi sampai batas tertentu, dan ada ruang untuk pengoptimalan lebih lanjut. Ini memberi kita cara baru untuk merancang strategi, yaitu melakukan integrasi dan kombinasi pada tingkat strategi, dengan mempertahankan kemandirian substrategi, untuk menemukan peluang perdagangan yang lebih efektif.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeShort(look_bak) =>
pos = 0
xLowest = lowest(low, look_bak)
pos := iff(low < xLowest[1], -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )