Strategi piramida dua arah untuk perdagangan saham berdasarkan indikator RSI
Tanggal Pembuatan:
2024-01-30 15:26:49
Akhirnya memodifikasi:
2024-01-30 15:26:49
menyalin:
0
Jumlah klik:
728
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Artikel ini membahas strategi piramida perdagangan saham dua arah yang dirancang berdasarkan indikator RSI yang relatif kuat. Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai area overbought dan oversold saham, bekerja sama dengan prinsip penambahan posisi piramida untuk menghasilkan keuntungan.
Prinsip Strategi
- Gunakan indikator RSI untuk menentukan apakah saham memasuki zona overbought atau oversold. RSI di bawah 25 adalah oversold, di atas 80 adalah overbought.
- Ketika RSI memasuki zona oversold, mulailah melakukan over entry. Ketika RSI memasuki zona oversold, mulailah melakukan short entry.
- Menggunakan metode penambangan piramida, maksimum 7 kali penambangan. Setelah setiap penambangan, atur titik stop loss.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan indikator RSI untuk menilai area overbought dan oversold, dapat menangkap peluang besar untuk membalikkan harga.
- Metode penambangan piramida dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih baik jika kondisinya benar.
- Setiap kali Anda melakukan penargetan, Anda harus mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko.
Analisis risiko
- Indeks RSI menilai efek overbought dan oversold tidak stabil, dan mungkin ada sinyal yang salah.
- Untuk itu, Anda perlu mengatur jumlah penargetan yang masuk akal, karena terlalu banyak penargetan akan meningkatkan risiko.
- Pengaturan titik stop loss perlu mempertimbangkan fluktuasi dan tidak boleh terlalu kecil.
Arah optimasi
- Anda dapat mempertimbangkan untuk memfilter sinyal RSI dalam kombinasi dengan indikator lain untuk meningkatkan akurasi penilaian overbought dan oversold. Sebagai contoh, kombinasi dari indikator seperti KDJ, BOLL dan sebagainya.
- Anda dapat mengatur floating stop loss untuk melacak harga. Adaptasi dinamis sesuai dengan volatilitas dan kontrol risiko.
- Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan parameter yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar (seperti bull market, bear market, dll.).
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan indikator RSI dengan strategi penambahan posisi piramida, dan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dengan penambahan posisi saat menilai overbought dan oversold. Meskipun akurasi penilaian RSI harus ditingkatkan, tetapi dengan optimasi parameter yang masuk akal, strategi perdagangan yang efektif dan stabil dapat dibentuk dalam kombinasi dengan indikator lain. Strategi ini memiliki beberapa kelayakan, merupakan metode perdagangan kuantitatif yang relatif sederhana dan langsung.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni
strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)
SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)
bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)
band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)
src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
p = 100
//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll
//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100
//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0
//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)
long = rsi <= OverSold ? 5 : na
//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na
longsignal = golong
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit
ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//set take profit
LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//Order Placing
strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)
strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)
strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)
strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)
strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)
strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)
strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)