Strategi Stop Loss Rata-rata Pergerakan Noro
ChaoZhang
Ringkasan
Noro Moving Average Stop Loss adalah strategi pelacakan tren. Strategi ini dilakukan dengan menghitung 3 hari Moving Average sederhana dan menambahkan proporsi di atas dan di bawahnya sebagai garis pembuka dan garis stop loss.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah menghitung 3-hari Simple Moving Average ma. Kemudian di atas ma, tambahkan satu persen lo sebagai garis bukaan long, jika harga melewati long; di bawah ma, kurangi satu persen sl sebagai garis stop loss, jika harga melewati stop loss.
Perhitungan spesifiknya adalah sebagai berikut:
- Perhitungan rata-rata bergerak sederhana 3 hari ma
- Garis posisi terbuka long = ma + ma * lo%
- Stop line take = nilai rata-rata posisi saat ini + nilai rata-rata posisi saat ini * tp%
- Stop loss line = nilai rata-rata posisi saat ini - nilai rata-rata posisi saat ini * sl%
Ini akan membangun strategi pelacakan tren dengan ma sebagai basis, dengan persentase yang dapat dikonfigurasi untuk mengatur garis posisi terbuka, garis stop loss, dan garis stop loss.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah dapat secara otomatis melacak tren. Dengan melakukan overbilling, shorting dan bearish, tanpa perlu menilai bentuk permukaan, Anda dapat menangkap tren tengah.
Kelebihan lainnya adalah parameter dapat disesuaikan secara fleksibel. Dengan menyesuaikan parameter persentase dari garis open, stop loss, dan stop loss, Anda dapat secara bebas mengontrol ukuran posisi dan ruang stop loss.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah mudahnya terjadinya slippage besar. Karena ini adalah perdagangan off-line, ketika harga turun dengan cepat, sangat mudah untuk melakukan transaksi di luar harga stop loss jauh sebelum tercapai. Ini akan membuat investor kehilangan banyak uang.
Risiko lain adalah pengaturan parameter yang tidak tepat yang dapat menyebabkan terlalu sering keluar dan masuk, meningkatkan frekuensi transaksi dan beban biaya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menghindari risiko slippage besar dengan menggunakan stop loss tunggal harga batas
- Meningkatkan pengaturan posisi, yang dapat memperlancar posisi, mengurangi frekuensi transaksi
- Meningkatkan indikator penilaian tren, menghindari manipulasi pasar non-trend
- Optimalkan pengaturan parameter untuk menemukan kombinasi optimal
Meringkaskan
Strategi stop loss Noro adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Strategi ini dapat mengikuti tren secara otomatis dan dilengkapi dengan pengaturan stop loss untuk mengontrol risiko secara efektif. Risiko terbesar dari strategi ini adalah kemungkinan terjadinya slippage yang lebih besar, dan pengaturan parameter yang tidak tepat yang menyebabkan perdagangan yang terlalu sering.
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2019
//Noro
//@version=4
strategy("Stop-loss", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")
//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)
//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
strategy.cancel("Take")
strategy.cancel("Stop")
//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)