Strategi Rata-rata Bergerak MA Gerakan Relatif Sejati
Gambaran Umum
Strategi Rata-rata Bergerak Relatif Sejati (True Relative Movement Moving Average, TRMMA) adalah strategi pengikut tren yang menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Indeks Kekuatan Sejati (TSI). Strategi ini menggunakan indikator RSI dan TSI sebagai sinyal beli dan jual, serta dilengkapi dengan rata-rata bergerak untuk optimalisasi strategi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama terdiri dari beberapa bagian berikut:
-
Perhitungan TSI
Hitung nilai rata-rata bergerak eksponensial dari tingkat perubahan harga melalui penghalusan eksponensial ganda, lalu bagi dengan nilai rata-rata bergerak eksponensial dari nilai absolut tingkat perubahan harga untuk mendapatkan indikator TSI. Periode panjang adalah 25 hari, periode pendek adalah 5 hari, dan garis sinyal adalah 14 hari. -
Perhitungan RSI
Dengan harga penutupan sebagai masukan harga, indikator RSI dengan panjang 5. -
Penentuan Sinyal
Ketika TSI memotong ke atas garis sinyalnya dan RSI memotong ke atas 50, itu adalah sinyal beli. Ketika TSI memotong ke bawah garis sinyalnya dan RSI memotong ke bawah 50, itu adalah sinyal jual. -
Warna Lilin
Berdasarkan penentuan sinyal, lilin diwarnai untuk membantu pengambilan keputusan. -
Parameter Strategi
Atur parameter seperti proporsi posisi dan dana.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan dua indikator TSI dan RSI, sehingga mampu menilai tren pasar serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual secara efektif, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan. Dibandingkan dengan hanya menggunakan TSI atau RSI saja, strategi ini dapat menyaring lebih banyak sinyal palsu. Selain itu, dibandingkan dengan parameter default, strategi ini menggunakan pengaturan parameter TSI dan RSI yang lebih agresif, sehingga dapat memperoleh sinyal perdagangan yang lebih awal dan berkualitas tinggi.
Analisis Risiko
Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:
-
Risiko Optimalisasi Parameter. Parameter optimal TSI dan RSI dapat berbeda untuk pasar, instrumen, dan periode waktu yang berbeda, sehingga perlu dioptimalkan sesuai kondisi spesifik.
-
Risiko Pembalikan Tren. Strategi ini berfokus pada tren. Jika terjadi peristiwa mendadak yang menyebabkan koreksi jangka pendek atau pembalikan tren jangka menengah/panjang, strategi ini akan mengalami kerugian yang cukup besar.
-
Risiko Sinyal yang Sering Muncul. Dibandingkan dengan parameter default, strategi ini menggunakan pengaturan parameter yang lebih agresif, yang dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih sering, sehingga menimbulkan biaya transaksi yang lebih tinggi dan kesulitan eksekusi yang lebih besar.
Arah Optimalisasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
-
Menggabungkan indikator seperti rata-rata bergerak untuk lebih menyaring sinyal, guna mengurangi masalah perdagangan yang terlalu sering.
-
Menguji kombinasi parameter TSI dan RSI yang optimal di berbagai pasar dan instrumen untuk menemukan pengaturan parameter terbaik.
-
Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko kerugian per transaksi.
-
Mengoptimalkan manajemen posisi, dengan meningkatkan posisi saat tren kuat dan mengurangi posisi saat tren melemah.
Kesimpulan
Strategi TRMMA menggabungkan indikator TSI dan RSI untuk menentukan waktu beli dan jual, serta memiliki kemampuan yang kuat dalam menangkap tren. Dibandingkan dengan hanya menggunakan TSI atau RSI, strategi ini secara efektif menyaring sinyal palsu. Dengan optimalisasi parameter, strategi stop loss, manajemen posisi, dan cara lainnya, stabilitas strategi dapat lebih ditingkatkan. Strategi ini cocok untuk investor yang memiliki dasar kuantitatif tertentu dan mengincar imbal hasil tinggi.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system,
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when - 1