Strategi Rata-rata Pergerakan MA Pergerakan Relatif Sejati
ChaoZhang
Ringkasan
TRMMA adalah strategi pelacakan tren yang menggabungkan indeks relatif kuat (RSI) dan indeks kuat kuat (TSI). Ini menggunakan indikator RSI dan TSI sebagai sinyal beli dan jual, yang dibantu dengan rata-rata bergerak untuk mengoptimalkan strategi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari beberapa bagian utama:
Perhitungan TSI Dengan menghitung nilai rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata
Perhitungan RSI Indikator RSI panjang 5 dengan harga penutupan sebagai input harga.
Sinyal penilaian Ketika TSI naik melewati garis sinyalnya dan RSI naik melewati 50, itu adalah sinyal beli. Ketika TSI turun melewati garis sinyalnya dan RSI turun melewati 50, itu adalah sinyal jual.
Warna garis K Berdasarkan penilaian sinyal, garis-garis K diberi warna, penilaian tambahan.
Parameter strategi Setel parameter seperti rasio posisi dan modal.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan dua indikator TSI dan RSI, yang dapat secara efektif menilai tren pasar dan overbought dan oversold, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan. Lebih banyak sinyal palsu dapat disaring daripada menggunakan TSI atau RSI saja. Selain itu, strategi ini menggunakan pengaturan parameter TSI dan RSI yang lebih radikal daripada parameter default, yang dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih awal dan berkualitas tinggi.
Analisis risiko
Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:
Parameter optimasi risiko. Dalam pasar yang berbeda, varietas yang berbeda, dan siklus yang berbeda, parameter optimal dari TSI dan RSI mungkin berbeda, dan perlu dioptimalkan untuk situasi tertentu.
Strategi itu sendiri berfokus pada tren, dan jika terjadi kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan perubahan jangka pendek atau pembalikan tren jangka menengah, strategi itu akan menghadapi kerugian yang lebih besar.
Risiko frekuensi sinyal. Dengan pengaturan parameter yang lebih agresif dibandingkan dengan parameter default, strategi ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih sering, dengan biaya transaksi yang lebih tinggi dan kesulitan untuk dilakukan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Dengan indikator seperti Moving Average, sinyal akan disaring lebih lanjut untuk mengurangi masalah perdagangan yang sering terjadi.
Uji kombinasi optimal dari parameter TSI dan RSI untuk berbagai pasar dan varietas, mencari pengaturan parameter yang optimal.
Meningkatkan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko kerugian tunggal.
Mengoptimalkan manajemen posisi, meningkatkan posisi saat tren kuat, dan mengurangi posisi saat tren melemah.
Meringkaskan
Strategi TRMMA, dikombinasikan dengan indikator TSI dan RSI untuk menentukan kapan harus membeli atau menjual, memiliki kemampuan menangkap tren yang sangat kuat. Dibandingkan dengan penggunaan TSI atau RSI saja, strategi TRMMA dapat secara efektif menyaring sinyal palsu.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system,
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when
/// TSI is above the signal line, and RSI is above 50, and vice versa for sell signals. I have modified the default parameters for TSI and RSI for more "aggressive" entries and exits. I may later on
/// name this condition "Fast-TRM" and "Slow-TRM" for when default settings for TSI and RSI are applies, as this is a very robust system as well.
///******ES 1HR, 15MIN/5MIN SYSTEM***** Go long, when all time frame on a buy signal and vice versa. Take profit when the 5 min chart flips to buy or sell depending on what side of the trade you are on. Close or flip
//// long/short when time all time frames flip to Buy/Hold if short and Sell/Hold if long. Use 20EMA for additional confirmation.
//@version=4
strategy("TKP-TRM Strategy", overlay=true)
Note = input( 0, title = "TSI standard values are 25, 13, 13, and RSI is 14. Can change the default values to these for 'Slow TRM'")
long = input(title="TSI-Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="TSI-Short Length", type=input.integer, defval=5)
signal = input(title="TSI-Signal Length", type=input.integer, defval=14)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
TSI_Signal_Line = (ema(tsi_value, signal))
/////////////////////////////RSI////////////////////////////////////////////////
src = close, len = input(5, minval=1, title="RSILength")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiBuyfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross above Buy Level")
rsiSellfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross below Sell Level")
////////////////////////////Bar Coloring//////////////////////////////////////////////////////////
TRM_Buy = ((tsi_value > TSI_Signal_Line) and (rsi > rsiBuyfilterlevel))
TRM_Sell = ( (tsi_value < TSI_Signal_Line) and (rsi <rsiSellfilterlevel))
TRM_Color = TRM_Buy? #3BB3E4 : TRM_Sell? #FF006E : #b2b5be
barcolor(TRM_Color)
///////////////////////////Strategy Paramters////////////////////////////////////////
if (TRM_Buy)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if (TRM_Sell)
strategy.close("Long", comment="Sell")