1. Persegi
  2. Scalping Dips dalam Strategi Pasar Bull

Scalping Dips dalam Strategi Pasar Bull

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-30 16:33:54
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Scalping Dips in Bull Market adalah strategi yang mengikuti tren. Strategi ini membeli penurunan selama pasar bull, menetapkan stop loss yang luas untuk mengunci keuntungan saat keluar dari posisi. Strategi ini cocok untuk pasar bull dan dapat menghasilkan hasil yang berlebihan.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung persentase perubahan harga selama periode lookback. Ketika harga turun lebih dari persentase callback yang telah ditetapkan sebelumnya, sinyal beli dipicu. Pada saat yang sama, garis rata-rata bergerak harus berada di atas harga penutupan sebagai konfirmasi tren naik.

Setelah masuk ke posisi, harga stop loss dan take profit ditetapkan. Persentase stop loss besar untuk memastikan dana yang cukup; persentase take profit kecil untuk cepat mengambil keuntungan. Ketika stop loss atau take profit dipicu, posisi akan ditutup.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini adalah:

  1. Sesuai dengan tren mengikuti metodologi untuk mendapatkan hasil yang berlebihan
  2. Persentase callback yang wajar dan kriteria tren memastikan akurasi
  3. Desain stop loss sepenuhnya mempertimbangkan keamanan modal
  4. Mengambil keuntungan cepat dengan pengaturan mengambil keuntungan dan kontrol penarikan

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Retracement yang terlalu dalam atau pembalikan tren dapat menyebabkan kerugian
  2. Risiko penarikan dari wide stop loss
  3. Kesulitan memenuhi kondisi stop loss/profit selama pasar yang terikat rentang

Langkah-langkah penanggulangan: Mengontrol ukuran posisi secara ketat, menyesuaikan persentase stop loss, mengurangi rasio keluar profit untuk mengurangi risiko.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Secara dinamis menyesuaikan persentase callback untuk mengoptimalkan peluang masuk
  2. Tambahkan lebih banyak indikator untuk meningkatkan keakuratan keputusan
  3. Menggabungkan ukuran volatilitas untuk menyesuaikan rasio stop loss/profit secara dinamis
  4. Mengoptimalkan ukuran posisi untuk mengontrol risiko dengan lebih baik

Kesimpulan

Strategi Scalping Dips in Bull Market mengunci keuntungan yang berlebihan dengan menggunakan stop loss yang luas. Strategi ini memanfaatkan pembelian callback di tren pasar bull untuk peluang keuntungan. Parameter penyesuaian yang baik dan kontrol risiko dapat menghasilkan keuntungan yang baik dan stabil.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=3
strategy(shorttitle='Scalping Dips On Trend',title='Scalping Dips On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

inp_lkb = input(1, title='Lookback Period')
 
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100

// Call the function    
overall = perc_change(inp_lkb)

//MA inputs and calculations
MA=input(50, title='Moving Average')

MAsignal = sma(close, MA)

//Entry

dip= -(input(2))

strategy.entry(id="long", long = true, when = overall< dip and MAsignal > close and window()) 

//Exit
Stop_loss= ((input (10))/100)
Take_profit= ((input (3))/100)

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi