Strategi jangka pendek koreksi pasar bull
ChaoZhang
Ringkasan
Bull market retracement short line strategi adalah sebuah strategi trend tracking. Ia membeli retracement di bull market, dan menetapkan stop loss yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Strategi ini terutama berlaku untuk bull market, dapat memperoleh keuntungan tambahan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung besarnya perubahan harga penutupan dalam periode tertentu terakhir, dan memberi sinyal beli ketika harga saham turun lebih dari setelan pengembalian. Pada saat yang sama, meminta moving average lebih tinggi dari harga penutupan, yang merupakan kondisi untuk mengkonfirmasi tren naik.
Setelah masuk, atur harga stop loss dan stop stop. Stop loss yang lebih besar, memenuhi persyaratan dana yang cukup; Stop loss yang lebih kecil, cepat mendapatkan keuntungan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Ide-ide yang sesuai dengan tren dapat menghasilkan keuntungan ekstra
- Pengaturan Reversal Magnitude dan Trend Judgment Conditions yang Rasional untuk Memastikan Akurasi Operasi
- Stop loss margin dirancang dengan mempertimbangkan keamanan keuangan
- Pengaturan Stop-loss menghasilkan keuntungan cepat, dan penarikan kembali terkontrol dengan baik.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Penarikan yang terlalu dalam atau perubahan tren dapat menyebabkan kerugian
- Resiko penarikan dengan kerugian besar
- Jika kondisi tidak stabil, kondisi stop loss sulit dipenuhi.
Pengendalian: Kontrol ketat terhadap ukuran posisi, penyesuaian stop loss, pengurangan proporsi penarikan stop loss secara tepat, mengurangi risiko.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peluang masuk.
- Menambahkan lebih banyak indikator penilaian untuk meningkatkan keakuratan keputusan
- Rasio stop loss yang disesuaikan secara dinamis dengan volatilitas
- Mengoptimalkan manajemen posisi, mengendalikan risiko
Meringkaskan
Strategi short-line penyesuaian pasar bullish, dengan stop loss yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Ini menggunakan penilaian tren dan kombinasi pembelian penyesuaian, yang dapat secara efektif mengambil kesempatan dari situasi pasar bullish. Dengan penyesuaian parameter dan kontrol risiko, dapat memperoleh keuntungan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=3
strategy(shorttitle='Scalping Dips On Trend',title='Scalping Dips On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month")
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day")
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year")
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month")
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day")
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year")
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range")
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
inp_lkb = input(1, title='Lookback Period')
perc_change(lkb) =>
overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100
// Call the function
overall = perc_change(inp_lkb)
//MA inputs and calculations
MA=input(50, title='Moving Average')
MAsignal = sma(close, MA)
//Entry
dip= -(input(2))
strategy.entry(id="long", long = true, when = overall< dip and MAsignal > close and window())
//Exit
Stop_loss= ((input (10))/100)
Take_profit= ((input (3))/100)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())