Strategi Crossover Rata-rata Pergerakan Bollinger Band
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi untuk membeli dan menjual perdagangan berdasarkan persimpangan Bollinger Bands dan Moving Averages. Strategi ini digunakan untuk jenis mata uang AUD/NZD.
Prinsip Strategi
Batas atas dan bawah untuk menentukan harga menggunakan indikator Brin Belt. Brin Belt adalah rata-rata bergerak sederhana 20 periode, dengan garis atas adalah dua kali lipat dari garis tengah ditambah standar deviasi, dan garis bawah adalah dua kali lipat dari garis tengah dikurangi standar deviasi.
Ketika harga penutupan naik dari garis bawah, menunjukkan bahwa harga mulai naik, dan pada saat itu melakukan pembelian dan membuka posisi.
Ketika harga penutupan melampaui garis orbit tengah di Brin Belt, harga telah naik ke atas orbit tengah, saat ini posisi bersih berangkat, mengakhiri perdagangan putaran ini.
Ketika harga penutupan terobosan dari garis atas ke bawah, menunjukkan bahwa harga mulai masuk ke penurunan, untuk menjual dan membuka posisi.
Ketika harga penutupan jatuh di bawah Bollinger Bands Mid-Trail Line, harga telah turun di bawah Mid-Trail, saat ini posisi kosong keluar, mengakhiri putaran perdagangan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya karakteristik Bollinger Bands, yang dapat menangkap peluang harga untuk bangkit dari rel bawah dan turun dari rel atas dalam waktu yang tepat, menghindari kerugian yang disebabkan oleh peluang reversal yang terlewatkan.
Keuntungan yang lebih baik. Dengan melakukan pembelian dan penjualan di titik-titik kunci, dan mengatur stop loss yang masuk akal, Anda dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik dengan cepat beralih arah saat bull atau bear bergeser.
Frekuensi operasi sedang. Signal perdagangan yang dibentuk berdasarkan garis 5 menit dapat menangkap tren jangka pendek dan tidak akan meningkatkan biaya perdagangan dengan terlalu sering melakukan perdagangan.
Analisis risiko
Bollinger Bands beresiko terlalu cepat berkurang. Ketika harga pasar berfluktuasi sangat besar, Bollinger Bands beresiko terlalu cepat berkurang, sehingga dapat menyebabkan terjadinya false breakout dan menghasilkan sinyal yang salah.
Stop loss resiko. Stop loss terlalu kecil mudah untuk ditembus, stop loss terlalu besar juga mudah menyebabkan kerugian terlalu besar.
Risiko biaya transaksi yang terlalu tinggi. Jika frekuensi transaksi terlalu tinggi, biaya transaksi juga akan meningkat secara signifikan. Parameter perlu disesuaikan dengan tepat untuk mengurangi frekuensi transaksi.
Arah optimasi
Mengoptimalkan parameter Brin Belt. Berbagai parameter periodik, parameter standar deviasi dapat diuji untuk menemukan kombinasi parameter yang paling sesuai dengan rentang getaran varietas.
Dalam kombinasi dengan indikator lain untuk memfilter sinyal palsu. Faktor-faktor lain seperti KDJ, MACD dan lain-lain dapat ditambahkan untuk menghindari masalah dengan penilaian indikator tunggal Brin yang menyebabkan sinyal yang salah.
Optimalkan strategi stop loss. Stop loss yang lebih akurat dapat dicapai dengan melacak perubahan harga secara real-time. Strategi stop loss lainnya, seperti garis stok, juga dapat digunakan.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan relatif stabil dan memiliki beberapa potensi keuntungan. Optimalisasi strategi stop loss dan penyesuaian parameter dapat mengurangi risiko perdagangan lebih lanjut dan mendapatkan keuntungan yang baik dalam situasi yang bergejolak. Strategi ini layak untuk diuji dan dioptimalkan lebih lanjut dan memiliki prospek yang baik untuk aplikasi di lapangan.
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © theTradeAI
strategy('TradeAI - 5min AUDNZD Strategy', overlay=true)
//////////////////////////////
//////// STOP ORDERS DETECTING
//////////////////////////////
length = input(1)
h = ta.highest(high, length)
l = ta.lowest(low, length)
//////////////////////////////
//////// EMAS
//////////////////////////////
emaLenght = input.int(200)
ema200 = ta.ema(close,emaLenght)
//////////////////////////////
//////// BOLLINGER BANDS
//////////////////////////////
length1 = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ma(source, length1, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length1)
"EMA" => ta.ema(source, length1)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length1)
"WMA" => ta.wma(source, length1)
"VWMA" => ta.vwma(source, length1)
basis = ma(src, length1, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length1)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
//////////////////////////////
//////// ENTRY & EXIT
//////////////////////////////
// Buy entry
if ta.crossover(lowerr, close)
strategy.entry('long', strategy.long, stop=h)
// Buy entry CANCEL
if close > lowerr
strategy.cancel('long')
// Buy exit
if close > basis
strategy.close('long')
// Sell entry
if ta.crossunder(upperr, close)
strategy.entry('short', strategy.short, stop=l)
// Sell entry CANCEL
if close < upperr
strategy.cancel('short')
// Sell exit
if close < basis
strategy.close('short')