1. Persegi
  2. Bollinger Band Moving Average Crossover Strategi

Bollinger Band Moving Average Crossover Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-30 16:37:47
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi trading berdasarkan crossover Bollinger Band dan moving average untuk membuat keputusan beli dan jual. Ini terutama menggunakan indikator Bollinger Bands pada jangka waktu 5 menit untuk menentukan rentang fluktuasi harga, dikombinasikan dengan moving average untuk menentukan arah tren, dan membentuk strategi trading sesuai dengan situasi crossover band atas, band bawah dan band tengah Bollinger Band. Strategi ini cocok untuk pasangan mata uang AUD/NZD.

Prinsip Strategi

  1. Gunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan batas atas dan bawah harga. Band tengah Bollinger Bands adalah rata-rata bergerak sederhana 20 periode, band atas adalah band tengah ditambah dua standar deviasi, dan band bawah adalah band tengah dikurangi dua standar deviasi.

  2. Ketika harga penutupan menembus band bawah ke atas, ini menunjukkan bahwa harga mulai naik, jadi kita membuat entri panjang di sini.

  3. Ketika harga penutupan melebihi band tengah Bollinger Bands, itu berarti harga telah naik di atas band tengah, jadi kita keluar posisi di sini untuk menyelesaikan ronde perdagangan ini.

  4. Ketika harga penutupan menembus band atas ke bawah, itu berarti harga mulai turun, jadi kita membuat entri pendek di sini.

  5. Ketika harga penutupan memecahkan pita tengah Bollinger Bands, itu berarti harga telah jatuh di bawah pita tengah, jadi kita keluar posisi di sini untuk menyelesaikan ronde perdagangan ini.

Analisis Keuntungan

  1. Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya karakteristik Bollinger Bands untuk menangkap lompatan harga dari band bawah dan penurunan dari band atas secara tepat waktu, menghindari kerugian yang disebabkan oleh peluang pembalikan yang hilang.

  2. Dengan membuat entri beli dan jual di titik-titik kunci dan menetapkan stop loss yang wajar, ia dapat dengan cepat beralih arah selama transformasi antara pasar bull dan bear untuk mendapatkan pengembalian yang lebih baik.

  3. Frekuensi perdagangan yang tepat. Bentuk sinyal perdagangan berdasarkan jangka waktu 5 menit, yang dapat menangkap tren jangka pendek tanpa perdagangan terlalu sering untuk meningkatkan biaya transaksi.

Analisis Risiko

  1. Risiko konvergensi Bollinger Bands yang terlalu cepat. Ketika harga pasar berfluktuasi dengan keras, band atas dan bawah Bollinger Bands konvergen terlalu cepat, yang dapat dengan mudah membentuk false break dan memberikan sinyal yang salah.

  2. Stop loss risiko. Stop loss yang terlalu kecil dapat dengan mudah dipecahkan sementara stop loss yang terlalu besar dapat menyebabkan kerugian besar. Kita perlu menyesuaikan harga stop loss dengan benar.

  3. Risiko biaya transaksi tinggi. Jika frekuensi perdagangan terlalu tinggi, biaya transaksi juga akan meningkat secara signifikan. Kita perlu menyesuaikan parameter dengan benar untuk mengurangi frekuensi perdagangan.

Optimalisasi

  1. Kami dapat menguji kombinasi yang berbeda dari parameter siklus dan parameter standar deviasi untuk menemukan seperangkat parameter yang paling sesuai dengan rentang volatilitas produk tertentu ini.

  2. Tambahkan indikator lain untuk menyaring sinyal palsu. Indikator seperti KDJ dan MACD dapat diperkenalkan untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh hanya mengandalkan Bollinger Bands.

  3. Optimalkan strategi stop loss. Kita dapat mengatur stop loss yang lebih akurat dengan melacak perubahan harga secara real time. Strategi lain seperti stock line juga dapat digunakan.

Kesimpulan

Strategi ini relatif stabil secara keseluruhan dengan beberapa keuntungan. Dengan mengoptimalkan parameter dan strategi stop loss, risiko perdagangan dapat lebih dikurangi untuk mendapatkan pengembalian yang baik dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Strategi ini layak diuji dan dioptimalkan lebih lanjut dan memiliki prospek aplikasi praktis yang sangat baik.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © theTradeAI

strategy('TradeAI - 5min AUDNZD Strategy', overlay=true)

//////////////////////////////
//////// STOP ORDERS DETECTING
//////////////////////////////

length = input(1)

h = ta.highest(high, length)
l = ta.lowest(low, length)

//////////////////////////////
//////// EMAS
//////////////////////////////

emaLenght = input.int(200)

ema200 = ta.ema(close,emaLenght)

//////////////////////////////
//////// BOLLINGER BANDS
//////////////////////////////

length1 = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

ma(source, length1, _type) => 
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length1)
        "EMA" => ta.ema(source, length1)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length1)
        "WMA" => ta.wma(source, length1)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length1)

basis = ma(src, length1, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length1)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)


//////////////////////////////
//////// ENTRY & EXIT
//////////////////////////////

// Buy entry
if ta.crossover(lowerr, close)
    strategy.entry('long', strategy.long, stop=h)

// Buy entry CANCEL
if close > lowerr
    strategy.cancel('long')

// Buy exit
if close > basis
    strategy.close('long')

// Sell entry
if ta.crossunder(upperr, close)
    strategy.entry('short', strategy.short, stop=l)

// Sell entry CANCEL
if close < upperr
    strategy.cancel('short')

// Sell exit
if close < basis
    strategy.close('short')
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi