Strategi perdagangan Bitcoin berdasarkan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan bitcoin yang didesain berdasarkan indikator tabel ekuilibrium pertama. Ini membentuk tabel ekuilibrium dengan menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah dari berbagai periode, dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika garis periode pendek melintasi garis periode panjang.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator tabel ekuilibrium, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
Lmax = harga tertinggi dalam periode
Smax = harga terendah dalam periode_max
Lmed = harga tertinggi dalam periode
Smed = harga terendah dalam periode
Lmin = harga tertinggi dalam periode
Smin = harga terendah dalam periode
HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4
Yaitu, menghitung harga ekuilibrium untuk garis periode panjang HL1 dan garis periode pendek HL2, masing-masing. Ketika garis periode pendek HL2 melewati garis periode panjang HL1, lakukan lebih banyak; ketika garis periode pendek HL2 melewati garis periode panjang HL1, posisi kosong.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Dengan menggunakan indikator tabel ekuilibrium, Anda dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan mengidentifikasi tren.
- Penggunaan garis-garis perkalian yang berbeda sebagai sinyal perdagangan dapat mengurangi sinyal palsu.
- Strategi logisnya sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
- Parameter siklus dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Indikator Tabel Ekuilibrium Terlambat, Mungkin Melewatkan Sinyal Jangka Pendek
- Jika garis-garis periode panjang dan pendek berpotongan, mereka akan mudah di-arbitrage.
- Indikator ini dapat memberikan sinyal yang tidak dapat diandalkan ketika pasar bergejolak.
Risiko ini dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter siklus yang sesuai atau dengan kombinasi indikator lainnya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Mengoptimalkan parameter untuk siklus panjang dan pendek, beradaptasi dengan perubahan pasar
- Meningkatkan strategi stop loss dan pengendalian kerugian.
- Kombinasi dengan indikator lain seperti MACD dan lain-lain, meningkatkan akurasi sinyal.
- Untuk menghindari kerugian besar, trading harus dihentikan pada saat volatilitas tinggi.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada indikator tabel keseimbangan pertama, yang menghasilkan sinyal perdagangan ketika garis pendek menembus garis panjang. Dibandingkan dengan indikator tunggal, ini dapat secara efektif menyaring sinyal palsu. Dengan pengoptimalan parameter dan pengendalian risiko, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow
//@version=4
strategy("BTC_ISHIMOKU", overlay=true)
period_max = input(20, minval = 1)
period_med = input(10, minval = 1)
period_min = input(16, minval = 1)
Lmax = highest(high, period_max)
Smax = lowest(low, period_max)
Lmed = highest(high, period_med)
Smed = lowest(low, period_med)
Lmin = highest(high, period_min)
Smin = lowest(low, period_min)
HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4
p1 = plot(HL1, color = color.red, linewidth = 2)
p2 = plot(HL2, color = color.green, linewidth = 2)
fill(p1, p2, color = HL1 < HL2 ? color.green : color.red, transp = 90)
start = timestamp(input(2020, minval=1), 01, 01, 00, 00)
finish = timestamp(input(2025, minval=1),01, 01, 00, 00)
trig = time > start and time < finish ? true : false
strategy.entry("Long", true, when = crossover(HL2, HL1) and trig)
// strategy.entry("Short", false, when = crossunder(HL2, HL1) and trig)
strategy.close("Long", when = crossunder(HL2, HL1) and trig)