1. Persegi
  2. Momentum Bollinger Bands Dual Moving Average Strategi DCA

Momentum Bollinger Bands Dual Moving Average Strategi DCA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-31 14:20:11
Tag:

img

Gambaran umum

Momentum Bollinger Bands Dual Moving Average DCA adalah strategi rata-rata biaya dolar jangka panjang yang berisiko rendah. Ini menggunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan apakah harga telah menembus bawah rel bawah dan indikator RSI untuk menentukan apakah itu berada di area oversold, dikombinasikan dengan rata-rata bergerak ganda untuk menilai tren pasar.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada Bollinger Bands dan indikator RSI, dilengkapi dengan rata-rata bergerak ganda untuk menentukan tren pasar. Bollinger Band dihitung berdasarkan teori statistik distribusi normal untuk membangun kisaran harga saham. Ketika harga pecah di bawah rel bawah, itu menunjukkan bahwa saham telah memasuki area harga yang relatif rendah. Indikator RSI menentukan apakah harga berada di area oversold. Rata-rata bergerak ganda menentukan tren pasar jangka pendek dan menengah.

Logika perdagangan dari strategi ini adalah: ketika harga saham pecah di bawah rel bawah Bollinger Bands dan RSI di bawah 50, jumlah tetap diinvestasikan untuk membeli, menunjukkan bahwa saham berada pada tingkat yang relatif rendah dan memiliki beberapa momentum rebound.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia memiliki risiko yang relatif rendah dan mudah dioperasikan. Dengan mengadopsi strategi investasi tetap, tidak perlu memperhatikan waktu masuk tertentu. Selama kondisi terpenuhi, pembelian terjadi, mengurangi frekuensi perdagangan. Indikator Bollinger Bands menentukan bahwa istirahat di bawah rel bawah mewakili memasuki area harga rendah di mana potensi naik lebih besar setelah membeli. RSI di bawah 50 menentukan bahwa ia telah memasuki zona oversold dan kemungkinan akan bangkit kembali.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah: 1) Tidak dapat menentukan dasar pasar, masih ada risiko kerugian ketika pasar saham anjlok; 2) Indikator RSI tidak selalu menentukan akhir area oversold, dan harga mungkin terus menurun. 3) Strategi investasi tetap memerlukan investasi modal teratur, yang juga akan mempengaruhi kinerja jika tidak dapat dipertahankan. 4) Biaya transaksi akan memiliki beberapa dampak pada transaksi kecil yang sering terjadi.

Untuk mengendalikan risiko, aset berisiko relatif rendah seperti ETF indeks dapat diperdagangkan. Hindari membeli terlalu sering ketika pasar secara keseluruhan berada di saluran penurunan. Pertimbangkan untuk menyesuaikan parameter RSI untuk mengidentifikasi titik akhir zona oversold.

Optimalisasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Gunakan lebih banyak indikator untuk menentukan waktu masuk. seperti menambahkan MACD, KD dan indikator lainnya untuk menentukan apakah berada di area oversold.

  2. Tambahkan strategi stop loss. Stop loss ketika harga terus menurun sebesar persentase tertentu untuk menghindari kerugian yang berlebihan.

  3. Saat volatilitas pasar meningkat, perluas saluran Bollinger Bands dengan tepat untuk menghindari pembelian yang berlebihan.

  4. Masukkan indikator volume perdagangan, seperti indikator Aliran Uang Chaikin, untuk menghindari pembelian di area volume rendah.

  5. Mengadopsi algoritma untuk mengoptimalkan parameter RSI secara otomatis, sehingga parameter RSI diperbarui secara real time untuk lebih menentukan akhir area oversold.

Kesimpulan

Momentum Bollinger Bands Dual Moving Average DCA Strategy mengintegrasikan Bollinger Bands untuk menentukan tingkat harga yang relatif rendah, RSI untuk menentukan area oversold, dan rata-rata bergerak ganda untuk menentukan tren pasar, menerapkan strategi pembelian investasi tetap berisiko rendah. Dibandingkan dengan strategi investasi tetap lainnya, strategi ini lebih memperhatikan pemilihan waktu masuk. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari kerugian, tingkat kerugian terbatas, dan keuntungan kepemilikan jangka panjang relatif besar. Dengan menyesuaikan beberapa parameter dan mengoptimalkan indikator, risiko perdagangan dapat lebih dikurangi dan efisiensi strategi ditingkatkan.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)

//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)

//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200

//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)

//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)

//units to buy
units = contribution / close

//long signal
if (close < lower and strength < 50)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
    //strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
    
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi