Strategi Momentum Bollinger Bands Double Moving Average DCA
ChaoZhang
Ringkasan
DCA adalah strategi investasi jangka panjang dengan risiko rendah. Strategi ini menggunakan indikator Burin untuk menentukan apakah harga turun, dan menggabungkan indikator RSI untuk menentukan apakah harga berada di zona oversold, dan strategi Burin untuk menentukan pergerakan pasar, dengan investasi yang ditetapkan untuk membeli ketika Burin turun dan RSI di bawah 50, dengan ukuran modal tertentu, seperti $ 500.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada indikator Brin dan RSI, ditambah dengan garis ganda untuk menilai pergerakan pasar. Brin adalah berdasarkan teori distribusi normal statistik untuk menghitung hubungan harga saham dan volatilitas, untuk membangun rentang harga saham. Ketika harga jatuh dari jalur bawah berarti saham memasuki daerah harga yang relatif rendah.
Logika perdagangan strategi ini adalah: melakukan investasi ketika harga saham jatuh di bawah Brin band dan RSI di bawah 50, menunjukkan bahwa saham berada di level yang relatif rendah dan memiliki kemampuan untuk berbalik. Garis dua sama menilai pergerakan pasar, dan menghindari tetap berinvestasi ketika pasar terus turun.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah rendahnya risiko dan mudah untuk dioperasikan. Menggunakan strategi investasi tetap, tidak perlu memperhatikan waktu pembelian tertentu, beli saja jika memenuhi syarat, mengurangi frekuensi perdagangan. Indikator Brin band menilai harga tergelincir mewakili masuk ke zona harga rendah, ruang kenaikan setelah pembelian lebih besar.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa: 1) tidak dapat menentukan dasar pasar, risiko kerugian tetap ada ketika pasar saham turun secara signifikan; 2) indikator RSI tidak selalu dapat menentukan akhir zona oversold, dan harga dapat terus turun. 3) strategi investasi tertentu memerlukan investasi uang secara teratur, dan jika tidak dapat terus berlanjut, itu akan mempengaruhi kinerja.
Untuk mengontrol risiko, pilih aset yang relatif rendah risiko seperti indeks ETF untuk melakukan operasi. Hindari terlalu sering membeli ketika keseluruhan saham besar berada di saluran penurunan. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter RSI untuk memfilter titik waktu yang tepat di akhir zona oversold.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menggunakan lebih banyak indikator untuk menentukan kapan harus membeli. Misalnya, tambahkan indikator MACD, KD, dan lain-lain untuk menentukan apakah Anda berada di zona oversold.
Meningkatkan strategi stop loss. Jika harga terus turun, stop loss harus dihindari untuk menghindari kerugian yang berlebihan.
Sesuaikan parameter Brin Belt. Ketika pasar berfluktuasi, saluran Brin Belt dapat diperluas dengan tepat untuk menghindari pembelian yang terlalu sering.
Kombinasi dengan indikator volume transaksi. Misalnya, indikator energi arus, hindari membeli di area volume rendah.
Menggunakan algoritma untuk mengoptimalkan parameter RSI secara otomatis. Perbarui parameter RSI secara real-time untuk menentukan titik akhir zona oversold.
Meringkaskan
Strategi DCA Brin-Band Dual Equilibrium Strategi DCA Brin-Band yang mengintegrasikan penilaian harga yang relatif rendah, penilaian RSI atas zona oversold, dan penilaian pasar dengan dua garis rata, mencapai strategi pembelian dan investasi yang berisiko rendah. Dibandingkan dengan strategi investasi lainnya, strategi ini lebih berfokus pada pilihan waktu pembelian dan pembelian. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menghindari kerugian, namun tingkat kerugiannya terbatas, dan memegang garis panjang memiliki keuntungan yang cukup besar.
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)
//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)
//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200
//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)
//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)
//units to buy
units = contribution / close
//long signal
if (close < lower and strength < 50)
strategy.order("Long", strategy.long, units)
//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
//strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")