Strategi persilangan penghancuran rata-rata pergerakan ganda dan terobosan level tekanan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan teknik crossover dua rata-rata bergerak dan teknik tekanan untuk mengatur sinyal beli dan sinyal jual untuk melakukan perdagangan otomatis. Strategi ini menghasilkan sinyal beli ketika rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka menengah dari bawah ke atas, dan harga saham menembus titik tekanan. Strategi ini dapat secara otomatis mengidentifikasi tren pasar, secara otomatis masuk saat sinyal teknis muncul, dan mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko kerugian.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada beberapa indikator teknis dan penilaian kondisi untuk menghasilkan sinyal perdagangan:
Teknik crossover dua rata-rata: menghitung rata-rata bergerak sederhana 20 dan 44 hari, dan menilai pasar berada dalam tren naik ketika rata-rata 20 melewati rata-rata 44 hari, menghasilkan sinyal beli.
Teknis penembusan titik tekanan: grafik menunjukkan posisi di mana harga saham telah berkali-kali mendekati tetapi tidak berhasil menerobos disebut titik tekanan. Ketika harga saham berhasil menerobos titik tekanan, harga masuk ke tahap kenaikan baru. Strategi ini menilai bahwa harga saham akan menerobos kisaran 0,7% dari harga tertinggi pada hari perdagangan sebelumnya dapat dianggap sebagai titik tekanan.
Overbought overbought RSI: Indeks yang relatif kuat, menentukan apakah pasar adalah indikator teknis untuk overbought atau oversold. Strategi ini menetapkan sinyal overbought ketika RSI 14 hari lebih besar dari 50.
Analisis volume transaksi: Volume transaksi melampaui rata-rata volume transaksi 10 hari terakhir yang mengindikasikan bahwa pasar akan mengalami kenaikan atau penurunan yang lebih kuat.
Sinyal beli: Sinyal beli dihasilkan jika garis rata-rata jangka pendek melewati garis rata-rata jangka menengah dan harga saham menembus titik tekanan, pasar berada dalam kondisi overbought, dan volume transaksi lebih tinggi dari volume transaksi rata-rata 10 hari terakhir.
Sinyal jual: menetapkan standar stop loss, stop loss jika harga saham naik 15% dari harga beli; stop loss jika turun 3%.
Strategi ini mengintegrasikan beberapa indikator teknis untuk menilai struktur pasar dan secara otomatis menghasilkan sinyal perdagangan ketika tren yang ditunjukkan muncul. Strategi ini merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang lebih matang dan lengkap.
Keunggulan Strategis
Menggunakan teknologi linear untuk menilai struktur pasar dan menangkap tren pasar secara stabil;
Menggabungkan analisis volume perdagangan untuk menghindari posisi yang dibuka dalam terobosan palsu yang tidak sesuai dengan volume perdagangan;
Sistem Stop Loss Exit (SLS) yang memungkinkan pengendalian yang baik terhadap risiko dan keuntungan dari satu transaksi, untuk menghindari peningkatan kerugian;
Secara keseluruhan, strategi ini akurat dalam menilai struktur pasar, aturan perdagangan yang ketat, dan kontrol risiko yang tepat, dan merupakan strategi kuantitatif yang efektif.
Risiko Strategis
Sistem perdagangan biner sangat sensitif terhadap pengaturan parameter dan parameter perlu disesuaikan untuk periode waktu yang berbeda.
Strategi yang hanya mengikuti tren dan tidak dapat bereaksi terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti stop loss yang tidak dapat dihindari di hadapan berita laba besar;
Meskipun ada stop loss yang ditetapkan, tetapi stop loss yang lebih besar tidak dapat dihindari jika ada lebih banyak transaksi, dan ada risiko tingkat keuntungan yang tidak konsisten.
Dalam jangka panjang, indikator teknis seringkali memberi sinyal setelah pasar berbalik.
Arah optimasi strategi
Metode optimasi parameter dapat digunakan untuk mencari kombinasi parameter dua rata-rata terbaik untuk mengoptimalkan tingkat stop loss.
Menambahkan penilaian indikator lain, seperti Brin Belt Terungkap, MACD Terungkap, Overbought OverSold, dan lain-lain, untuk meningkatkan waktu sinyal;
Meningkatkan penilaian mendasar atau berita untuk menghindari kerugian dari berita negatif yang signifikan;
Optimalkan strategi manajemen dana, seperti perdagangan jumlah tetap, perdagangan rasio modal tetap, dan lain-lain, untuk mengendalikan risiko tunggal.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan bekerja dengan lancar, penilaian akurat dan aturan perdagangan yang ketat, risiko terkontrol, dan merupakan salah satu strategi kuantitatif yang lebih efektif. Namun, strategi perdagangan sisi teknis untuk penilaian struktur pasar masih terbatas, ruang optimasi adalah dengan menambahkan penilaian indikator lain dan pertimbangan komprehensif dari sisi berita fundamental, selain itu lebih lanjut mengoptimalkan pengaturan stop loss dan strategi manajemen dana juga menjadi fokus. Secara keseluruhan, strategi ini telah mencapai tingkat yang tinggi sebagai strategi indikator teknis, tetapi langkah selanjutnya masih perlu terus dioptimalkan ke arah fundamental Messages untuk mendorong strategi siklus pasar keseluruhan.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced Strategy with Conditional Stop Loss", overlay=true)
// Parameters
ma_length_20 = 20
ma_length_44 = 44
ma_length_100 = 100
rsi_length = 14
volume_length = 10
profit_target = 1.15 // 15% above the buy price
stop_loss_target = 0.97 // 3% below the buy price
wait_candles = 10 // Number of candles to wait after selling, unless MA cross condition met
// Indicators
moving_average_20 = ta.sma(close, ma_length_20)
moving_average_44 = ta.sma(close, ma_length_44)
moving_average_100 = ta.sma(close, ma_length_100)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
volumeAvg = ta.sma(volume, volume_length)
// Variables to manage the wait period after a sell
var int last_sell_candle = 0
// Update last sell candle
if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0)
last_sell_candle := bar_index
// Trend identification
uptrend = close > moving_average_20
above_ma20_by_1_percent = close > moving_average_20 * 1.01
ma_cross = ta.crossover(moving_average_20, moving_average_44) or ta.crossunder(moving_average_20, moving_average_44)
close_near_high = (close >= high * 0.993) and (close <= high)
// Buy condition (only in uptrend, above 1% from 20-day MA, and respecting new filter)
can_buy_after_cross = ma_cross and close > high[1]
can_buy_after_wait = (bar_index - last_sell_candle) > wait_candles
buy_condition = (can_buy_after_cross or can_buy_after_wait) and uptrend and above_ma20_by_1_percent and close > moving_average_44 and close > moving_average_100 and close > high[1] and rsi > 50 and volume > volumeAvg and not close_near_high
// Entry
if (buy_condition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
// Profit target
profit_level = strategy.position_avg_price * profit_target
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=profit_level)
// Dynamic Stop Loss - Check on every bar if the price has dropped 3% below the buy price
stop_loss_level = strategy.position_avg_price * stop_loss_target
if (low < stop_loss_level)
strategy.close("Buy", comment="Stop Loss")
// Plotting
plot(moving_average_20, color=color.green, title="20-Day Moving Average")
plot(moving_average_44, color=color.blue, title="44-Day Moving Average")
plot(moving_average_100, color=color.red, title="100-Day Moving Average")