Strategi Mengikuti Pembalikan Emas Multi Kerangka Waktu
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan kombinasi berbagai indikator teknis dan metode perdagangan untuk secara otomatis mengidentifikasi tren di pasar emas, menemukan peluang untuk berbalik, dan melakukan perdagangan pelacakan yang efisien. Strategi ini berlaku untuk beberapa kerangka waktu dan dapat memberikan efek yang sangat baik pada garis pendek dan menengah dalam sehari.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada penilaian sinyal perdagangan berdasarkan beberapa indikator teknis, seperti persilangan garis rata, pita Brin, resistance level dukungan, dan bentuk harga. Untuk menilai tren besar, strategi ini akan menggabungkan pengesahan multi-sudut menggunakan rata-rata bergerak cepat, rata-rata bergerak lambat, RSI dan MACD, dan menangkap pembalikan tren dengan tepat.
Seluruh proses strategi dapat dibagi menjadi langkah-langkah utama berikut:
Menentukan arah tren besarPerhitungan: MA cepat, MA lambat, ketika MA cepat melewati MA lambat sebagai bullish, ketika turun sebagai bearish. Juga digabungkan dengan RSI dan MACD untuk konfirmasi.
Mencari titik masuk tertentuPada awal tahun 2018, harga saham naik sekitar \(1,5 miliar, naik sekitar \)1,5 miliar, dan naik sekitar $1,5 miliar.
Pengaturan Stop Loss: Menghitung stop loss amplitudo melalui indikator ATR, dan menetapkan posisi stop yang masuk akal.
Penembusan palsu: beberapa indikator mungkin menunjukkan sinyal yang salah, dengan menggunakan kombinasi dari beberapa indikator untuk memfilter.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Pertimbangan dari berbagai sudut pandangPenggunaan kombinasi dari berbagai indikator dapat menilai pasar dari lebih banyak dimensi, menghindari kemungkinan salah penilaian dari satu indikator.
BeradaptasiStrategi ini dapat memberikan hasil yang lebih baik, baik dalam perdagangan intraday maupun perdagangan jangka panjang.
FleksibilitasStrategi yang disertakan adalah beragam metode perdagangan yang dapat disesuaikan dengan berbagai tahap pasar.
Risiko yang Dapat Dikendalikan: Mengontrol setiap lubang risiko dengan stop loss dan stop-loss, dan memaksimalkan pengunduran diri dari strategi kontrol secara keseluruhan.
Analisis risiko
Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:
Probabilitas kesalahan pengukuranMeskipun kemungkinan kesalahan penilaian telah dikurangi dengan kombinasi beberapa indikator, namun masih ada kemungkinan kesalahan penilaian dalam situasi ekstrem. Ini adalah risiko yang sulit untuk dihindari sepenuhnya dalam perdagangan indikator teknis.
Ketidakpastian terbalikStrategi menilai bahwa titik-titik penting dari basis reversal mungkin tidak cukup untuk menjadi titik balik tren yang sebenarnya dan tidak dapat memprediksi tren masa depan dengan sempurna. Hal ini memerlukan pengendalian risiko melalui stop loss.
Risiko Penembusan PalsuPeristiwa terobosan yang terjadi secara tiba-tiba, mungkin merupakan terobosan palsu dalam jangka pendek. Hal ini perlu dinilai dengan melihat kerangka waktu dan pola harga tingkat yang lebih besar.
Kesulitan mengoptimalkan parameterStrategi mencakup beberapa parameter, yang berbeda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil, tetapi sulit untuk menyesuaikan dan menemukan parameter yang optimal. Ini perlu dikurangi dengan menyeimbangkan berbagai indikator dan menjaga parameter tetap stabil.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Integrasi modelModel seperti pembelajaran mesin diperkenalkan untuk membantu menilai berat sinyal indikator dan probabilitas pasar.
Optimasi parameter adaptasi: Optimalkan parameter dengan memperkenalkan beberapa indikator dinamis atau mekanisme penyesuaian berdasarkan perubahan entitas harga.
Perdagangan yang Didorong oleh Peristiwa“Menggunakan faktor-faktor yang didorong oleh peristiwa, berita, dan lain-lain sebagai sumber sinyal perdagangan di pasar emas”.
Model portofolio perlindunganUntuk mengurangi risiko sistematis pasar, membangun portofolio dengan posisi panjang dan pendek, saling melindungi antara model yang berbeda.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini mengintegrasikan beberapa metode perdagangan untuk mengontrol risiko saat menemukan perubahan tren, dan merupakan strategi yang efektif untuk perdagangan frekuensi tinggi. Dengan memperluas sumber sinyal lebih lanjut dan memperkenalkan mekanisme adaptasi dan model manajemen risiko, strategi ini memiliki ruang untuk optimalisasi yang besar, yang dapat diharapkan untuk mendapatkan keuntungan ekstra yang lebih lama dan lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("PratikMoney_Gold_Swing_v2.0", overlay=true)
// Trend Following
fastMA = ta.sma(close, 50)
slowMA = ta.sma(close, 200)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdDivergence = macdLine - signalLine
trendUp = ta.crossover(fastMA, slowMA) and rsiValue > 50 and macdLine > 0 and macdDivergence > 0
trendDown = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and rsiValue < 50 and macdLine < 0 and macdDivergence < 0
// Breakout Trading
resistanceLevel = input(1500, title="Resistance Level")
supportLevel = input(1400, title="Support Level")
breakoutUp = close > resistanceLevel and close[1] <= resistanceLevel
breakoutDown = close < supportLevel and close[1] >= supportLevel
// Moving Average Crossovers
shortTermMA = ta.sma(close, 9)
longTermMA = ta.sma(close, 21)
maCrossUp = ta.crossover(shortTermMA, longTermMA)
maCrossDown = ta.crossunder(shortTermMA, longTermMA)
// Bollinger Bands
bbUpper = ta.sma(close, 20) + 2 * ta.stdev(close, 20)
bbLower = ta.sma(close, 20) - 2 * ta.stdev(close, 20)
bbBreakoutUp = close > bbUpper and close[1] <= bbUpper
bbBreakoutDown = close < bbLower and close[1] >= bbLower
// Support and Resistance
bounceFromSupport = close < supportLevel and close[1] >= supportLevel
reversalFromResistance = close > resistanceLevel and close[1] <= resistanceLevel
// Fibonacci Retracement
fibonacciLevel = input(0.618, title="Fibonacci Level")
fibRetraceUp = ta.lowest(low, 50) >= ta.highest(high, 50) * (1 - fibonacciLevel)
fibRetraceDown = ta.highest(high, 50) <= ta.lowest(low, 50) * (1 + fibonacciLevel)
// Price Action Trading
pinBar = close < open and low < close[1] and close > open[1]
engulfing = close < open and close[1] > open and close[2] > open[1] and close > open[2]
priceActionLong = pinBar or engulfing and close > open
priceActionShort = pinBar or engulfing and close < open
// Scalping
scalpLong = ta.change(close) > 0.1
scalpShort = ta.change(close) < -0.1
// Volatility Breakout
atrLevel = input(1.5, title="ATR Multiplier")
volatilityBreakoutUp = close > ta.sma(close, 20) + atrLevel * ta.atr(20)
volatilityBreakoutDown = close < ta.sma(close, 20) - atrLevel * ta.atr(20)
// Strategy Execution
strategy.entry("TrendLong", strategy.long, when=trendUp)
strategy.entry("TrendShort", strategy.short, when=trendDown)
strategy.entry("BreakoutLong", strategy.long, when=breakoutUp)
strategy.entry("BreakoutShort", strategy.short, when=breakoutDown)
strategy.entry("VolatilityLong", strategy.long, when=volatilityBreakoutUp)
strategy.entry("VolatilityShort", strategy.short, when=volatilityBreakoutDown)
strategy.entry("PriceActionLong", strategy.long, when=priceActionLong)
strategy.entry("PriceActionShort", strategy.short, when=priceActionShort)
strategy.entry("ScalpLong", strategy.long, when=scalpLong)
strategy.entry("ScalpShort", strategy.short, when=scalpShort)
// Plotting
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, title="Resistance Level")
plot(bbUpper, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(bbLower, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")
// Plotting Price Action Signals
plotshape(series=priceActionLong, title="Price Action Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=priceActionShort, title="Price Action Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Plotting Scalping Signals
plotshape(series=scalpLong, title="Scalp Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=scalpShort, title="Scalp Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)