Strategi Pelacakan Reversal Emas Multi Timeframe

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-31 15:01:39
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator teknis yang berbeda dan metode perdagangan untuk secara otomatis mengidentifikasi tren, menemukan peluang pembalikan, dan melakukan pelacakan perdagangan yang efisien di pasar emas.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama menggunakan beberapa indikator teknis seperti crossover rata-rata bergerak, Bollinger band, level support/resistance, pola harga untuk penilaian sinyal perdagangan. Saat menentukan tren utama, strategi ini menggunakan kombinasi rata-rata bergerak cepat, rata-rata bergerak lambat, indikator RSI dan MACD untuk konfirmasi multi-sudut untuk menangkap pembalikan tren dengan akurat. Untuk masuk pasar tertentu, strategi ini mengamati terobosan Bollinger band, level harga kunci, dan pola harga seperti palu untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Langkah-langkah utama dari keseluruhan strategi dapat dibagi menjadi:

Pengadilan arah tren: Menghitung MA cepat dan MA lambat, bullish ketika MA cepat melintasi MA lambat, bearish ketika melintasi di bawah.
Temukan Titik Masuk Spesifik: Terutama masuk melalui pengamatan terobosan Bollinger band, level support/resistance utama, dan sinyal pola harga.
Tetapkan Stop Loss dan Take Profit: Gunakan indikator ATR untuk menghitung stop loss range, dan atur posisi take profit yang wajar.
Menyaring Kebocoran palsu: Beberapa indikator dapat menghasilkan sinyal yang salah.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

Penghakiman multi-sudut: Kombinasi dari indikator yang berbeda dapat menilai pasar dari lebih banyak dimensi dan menghindari kemungkinan penilaian yang salah oleh satu indikator.
Aplikasi yang Kuat: Strategi dapat mencapai hasil yang baik tidak peduli perdagangan intraday atau jangka menengah hingga panjang.
Fleksibilitas: Strategi ini berisi berbagai metode perdagangan yang dapat disesuaikan dengan berbagai tahap pasar.
Risiko yang Bisa Dikendalikan: Gunakan stop loss dan take profit untuk mengontrol eksposur risiko dari setiap perdagangan dan dengan demikian penarikan maksimum dari seluruh strategi.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini meliputi:

Kemungkinan Kesalahan Penghakiman: Meskipun kemungkinan kesalahan penilaian dikurangi melalui kombinasi beberapa indikator, masih ada beberapa kemungkinan kesalahan penilaian di bawah kondisi pasar yang ekstrim.
Ketidakpastian Pembalikan: Poin-poin kunci untuk strategi untuk menilai pembalikan mungkin tidak cukup untuk menjadi titik pembalikan tren nyata, tidak dapat memprediksi tren masa depan dengan sempurna.
Kebohongan Pencegahan: Kejadian breakout dapat muncul tiba-tiba dan mungkin hanya breakout palsu jangka pendek.
Optimasi Parameter yang Sulit: Strategi ini berisi beberapa parameter, yang memiliki pengaruh penting pada hasil tetapi sulit untuk menemukan yang optimal melalui penyesuaian yang komprehensif.

Arahan Optimasi

Arah utama untuk mengoptimalkan strategi ini meliputi:

Model Ensemble: Memperkenalkan model pembelajaran mesin untuk membantu menentukan bobot sinyal indikator dan probabilitas pasar.
Optimasi Parameter Adaptif: Memperkenalkan beberapa indikator dinamis atau mekanisme adaptasi berdasarkan perubahan pergerakan harga untuk mengoptimalkan parameter.
Perdagangan yang didorong oleh peristiwa: Memperkenalkan beberapa faktor yang didorong oleh peristiwa seperti berita dan pengumuman di pasar emas sebagai sumber sinyal perdagangan.
Model Kombinasi lindung nilai: Membangun kombinasi dengan posisi panjang dan pendek, dengan model lindung nilai satu sama lain, sehingga mengurangi risiko pasar sistematis.

Kesimpulan

Kesimpulannya, strategi pelacakan pembalikan emas ini mengintegrasikan berbagai teknik perdagangan, mengendalikan risiko sambil menemukan pembalikan tren, dan merupakan strategi yang efektif yang cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PratikMoney_Gold_Swing_v2.0", overlay=true)

// Trend Following
fastMA = ta.sma(close, 50)
slowMA = ta.sma(close, 200)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdDivergence = macdLine - signalLine
trendUp = ta.crossover(fastMA, slowMA) and rsiValue > 50 and macdLine > 0 and macdDivergence > 0
trendDown = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and rsiValue < 50 and macdLine < 0 and macdDivergence < 0

// Breakout Trading
resistanceLevel = input(1500, title="Resistance Level")
supportLevel = input(1400, title="Support Level")

breakoutUp = close > resistanceLevel and close[1] <= resistanceLevel
breakoutDown = close < supportLevel and close[1] >= supportLevel

// Moving Average Crossovers
shortTermMA = ta.sma(close, 9)
longTermMA = ta.sma(close, 21)

maCrossUp = ta.crossover(shortTermMA, longTermMA)
maCrossDown = ta.crossunder(shortTermMA, longTermMA)

// Bollinger Bands
bbUpper = ta.sma(close, 20) + 2 * ta.stdev(close, 20)
bbLower = ta.sma(close, 20) - 2 * ta.stdev(close, 20)

bbBreakoutUp = close > bbUpper and close[1] <= bbUpper
bbBreakoutDown = close < bbLower and close[1] >= bbLower

// Support and Resistance
bounceFromSupport = close < supportLevel and close[1] >= supportLevel
reversalFromResistance = close > resistanceLevel and close[1] <= resistanceLevel

// Fibonacci Retracement
fibonacciLevel = input(0.618, title="Fibonacci Level")

fibRetraceUp = ta.lowest(low, 50) >= ta.highest(high, 50) * (1 - fibonacciLevel)
fibRetraceDown = ta.highest(high, 50) <= ta.lowest(low, 50) * (1 + fibonacciLevel)

// Price Action Trading
pinBar = close < open and low < close[1] and close > open[1]
engulfing = close < open and close[1] > open and close[2] > open[1] and close > open[2]

priceActionLong = pinBar or engulfing and close > open
priceActionShort = pinBar or engulfing and close < open

// Scalping
scalpLong = ta.change(close) > 0.1
scalpShort = ta.change(close) < -0.1

// Volatility Breakout
atrLevel = input(1.5, title="ATR Multiplier")

volatilityBreakoutUp = close > ta.sma(close, 20) + atrLevel * ta.atr(20)
volatilityBreakoutDown = close < ta.sma(close, 20) - atrLevel * ta.atr(20)

// Strategy Execution
strategy.entry("TrendLong", strategy.long, when=trendUp)
strategy.entry("TrendShort", strategy.short, when=trendDown)

strategy.entry("BreakoutLong", strategy.long, when=breakoutUp)
strategy.entry("BreakoutShort", strategy.short, when=breakoutDown)

strategy.entry("VolatilityLong", strategy.long, when=volatilityBreakoutUp)
strategy.entry("VolatilityShort", strategy.short, when=volatilityBreakoutDown)

strategy.entry("PriceActionLong", strategy.long, when=priceActionLong)
strategy.entry("PriceActionShort", strategy.short, when=priceActionShort)

strategy.entry("ScalpLong", strategy.long, when=scalpLong)
strategy.entry("ScalpShort", strategy.short, when=scalpShort)

// Plotting
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, title="Resistance Level")

plot(bbUpper, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(bbLower, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")

// Plotting Price Action Signals
plotshape(series=priceActionLong, title="Price Action Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=priceActionShort, title="Price Action Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Plotting Scalping Signals
plotshape(series=scalpLong, title="Scalp Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=scalpShort, title="Scalp Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi