Strategi stop loss trailing dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada mekanisme trailing stop loss yang dihitung secara dinamis, dan menetapkan stop loss untuk posisi panjang dan pendek sesuai dengan harga tertinggi dan terendah dari harga saham. Ketika harga menyentuh garis stop loss, posisi saat ini dihapus, dan posisi baru dibuka ke arah yang berlawanan. Strategi ini sederhana dan mudah dipahami, dapat mengontrol risiko individu secara efektif.
Prinsip Strategi
Strategi ini diimplementasikan melalui beberapa langkah:
- Parameter input: pilihan untuk melakukan over atau under, menghitung panjang siklus, trailing stop slide setting
- Hitung harga tertinggi dan terendah: Hitung harga tertinggi dan terendah dalam siklus berdasarkan panjang input
- Hitung trailing stop loss line: saat melakukan over, harga minimum dikurangi slippage sebagai stop loss line; saat melakukan short, harga maksimum ditambah slippage sebagai stop loss line
- Buka posisi damai: ketika harga menyentuh garis stop loss, tutup posisi ke arah saat ini, dan buka posisi baru ke arah yang berlawanan
Ini adalah logika dasar dari strategi tersebut. Stop loss line akan terus diperbarui saat harga berjalan, sehingga dapat melakukan pelacakan dinamis. Dengan cara ini, Anda dapat secara efektif mengontrol kerugian tunggal.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Strategi yang sederhana, jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Menggunakan Dynamic Tracking Loss untuk mengontrol kerugian tunggal secara efektif
- Fleksibilitas dalam memilih arah over atau under untuk berbagai kondisi pasar
- Siklus perhitungan dan slider dapat disesuaikan untuk memudahkan optimasi
Secara keseluruhan, strategi ini mampu mengelola Posisi secara efektif melalui mekanisme Stop Loss yang sederhana, dan merupakan strategi Manajemen Risiko yang khas.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- Ketika harga berfluktuasi besar, stop loss line mungkin sering dipicu, menyebabkan perdagangan yang terlalu sering
- Periode yang tidak masuk akal dalam menghitung harga tertinggi dan terendah dapat menyebabkan garis stop loss yang tidak tepat
- Slide set terlalu besar, dapat menyebabkan stop loss line terlalu longgar, tidak bisa berhenti pada waktu yang tepat
Untuk risiko ini, dapat dioptimalkan dengan cara seperti menyesuaikan siklus perhitungan dan mengurangi slippage secara tepat, sehingga pengaturan stop loss lebih masuk akal.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menambahkan mekanisme pengoptimalan stop loss agar dapat disesuaikan secara dinamis untuk menghindari stop loss yang terlalu longgar atau terlalu ketat
- Meningkatkan penilaian kondisi untuk membuka posisi, menghindari membuka posisi pada saat yang tidak tepat
- Menggabungkan indikator tren dengan metode pelacakan tren, membuat ruang untuk keuntungan lebih besar
- Tambahkan modul manajemen posisi untuk menyesuaikan posisi secara dinamis melalui peringkat risiko
Meringkaskan
Strategi perdagangan ini memungkinkan manajemen posisi yang dinamis melalui metode stop loss yang sederhana. Strategi ini mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga dapat mengontrol kerugian tunggal secara efektif. Kami menganalisis keunggulan strategi, kemungkinan risiko, dan arah pengoptimalan selanjutnya. Secara keseluruhan, ini adalah strategi manajemen risiko yang sangat khas dan praktis.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's Trailing-Stop Strategy", shorttitle = "Trailing", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(20, minval = 1)
shift = input(0.0, minval = 0, title = "Trailing Stop")
background = input(false)
//Levels
max = highest(high, length)
min = lowest(low, length)
//Trailing
size = strategy.position_size
longtrailing = 0.0
shorttrailing = 0.0
longtrailing := size <= 0 ? min - ((min / 100) * shift) : max(min - ((min / 100) * shift), longtrailing[1])
shorttrailing := size >= 0 ? max + ((max / 100) * shift) : min(max + ((max / 100) * shift), shorttrailing[1])
trailing = size <= 0 ? shorttrailing : longtrailing
col = size == size[1] ? size > 0 ? color.red : color.lime : na
plot(trailing, color = col, linewidth = 2, transp = 0)
//Background
bgcol = background ? size > 0 ? color.lime : color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)
if trailing > 0 and size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = trailing)
if trailing > 0 and size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = trailing)