Menggunakan Strategi Konsolidasi Breakout Bollinger Band
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator Brin Belt untuk menentukan apakah harga berada dalam periode konsolidasi, dan menggunakan penilaian terobosan untuk masuk dan keluar. Secara keseluruhan, strategi ini terutama memanfaatkan tren yang kuat dari konsolidasi harga untuk mendapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata bergerak sederhana dari harga penutupan selama 20 hari sebagai lintasan tengah dari pita Brin, dan menghitung standar deviasi dua kali lipat sebagai lintasan pita Brin. Jika harga lebih tinggi dari lintasan atas, itu dianggap sebagai lintasan atas, dan jika harga lebih rendah dari lintasan bawah, itu dianggap sebagai lintasan bawah.
Ketika harga berada di Bollinger Bands di tengah-tengah orbit, penilaian sebagai periode integrasi. Ketika sinyal terdeteksi, masuklah lebih banyak. Ketika terdeteksi lagi, keluarlah.
Stop loss ditetapkan dua kali lipat dari indikator ATR.
Analisis Keunggulan
Strategi ini bergantung pada integrasi dan kehancuran Brin Belt, dengan keuntungan sebagai berikut:
- Potensi keuntungan besar dari integrasi harga
- Indikator Brin-band intuitif, parameter yang mudah dioptimalkan
- Berjalan dengan Tren Besar, Hindari Ketertinggalan
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Sinyal-sinyal penembusan dapat menyebabkan penembusan palsu dan kerugian
- Stop loss terlalu besar, kerugian tunggal meningkat
- Parameter Brin-band yang tidak benar, kehilangan nilai indikator
Tanggapan:
- Penembusan palsu dalam indeks harga-kuantitas gabungan
- Optimalkan Stop Loss dan Kurangi Kerugian Tunggal
- Uji berbagai parameter Brinet, pilih parameter optimal
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Aturan penilaian terpadu dapat memperkenalkan lebih banyak indikator untuk menghindari sinyal yang salah
- Menambahkan filter tren, memutuskan untuk melakukan lebih banyak shorting sesuai dengan arah tren
- Menambahkan metode stop loss, seperti pelacakan stop loss, untuk mengendalikan risiko lebih baik
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan lebih sederhana dan langsung, dengan mengumpulkan energi yang dibawa oleh integrasi harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Ada ruang yang lebih besar untuk optimasi, dapat disesuaikan dari sisi aturan masuk, metode stop loss, dan lain-lain, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih stabil dengan asumsi pengendalian risiko.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", shorttitle="CBS", overlay=true)
// Parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
risk = input.float(1, title="Risk per Trade (%)") / 100
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Entry Conditions
consolidating = ta.crossover(close, upper) and ta.crossunder(close, lower)
// Exit Conditions
breakout = ta.crossover(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)
// Risk Management
atrVal = ta.atr(14)
stopLoss = atrVal * input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", minval=0.1, maxval=5)
// Entry and Exit Conditions
longEntry = breakout and close > upper
shortEntry = breakout and close < lower
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longEntry and close < basis - stopLoss)
strategy.close("Long Exit")
if (shortEntry and close > basis + stopLoss)
strategy.close("Short Exit")
// Plot Entry and Exit Points
plotshape(consolidating, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.rgb(30, 255, 0), title="Entry Signal")
plotshape(breakout, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Exit Signal")