1. Persegi
  2. Konsolidasi Breakout Strategi

Konsolidasi Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-31 15:08:46
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan apakah harga berada dalam periode konsolidasi, dan breakout untuk menentukan entri dan keluar. Secara keseluruhan, strategi ini terutama memanfaatkan pergerakan kekerasan yang dibawa oleh konsolidasi harga untuk menghasilkan keuntungan.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata pergerakan sederhana 20 hari dari harga penutupan sebagai band tengah Bollinger Bands, dan 2 kali deviasi standar sebagai lebar band. Penutupan di atas band atas menunjukkan terobosan band atas, sementara penutupan di bawah band bawah menunjukkan terobosan band bawah.

Ketika harga berada di antara Bollinger Band atas dan bawah, itu dianggap sebagai periode konsolidasi. Ketika sinyal breakout terdeteksi, pergi panjang. Ketika harga melanggar band bawah lagi, tutup posisi.

Stop loss ditetapkan pada 2 kali indikator ATR.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Mengambil keuntungan dari gerakan kekerasan yang dibawa oleh konsolidasi harga untuk potensi keuntungan besar
  2. Indikator Bollinger Bands intuitif dan mudah untuk mengoptimalkan parameter
  3. Mengikuti tren utama, menghindari membeli atas dan menjual bawah

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Sinyal breakout bisa berubah menjadi pemutusan palsu, menyebabkan kerugian
  2. Stop loss diatur terlalu luas, menyebabkan kerugian besar
  3. Parameter Bollinger Bands ditetapkan dengan tidak benar, kehilangan efektivitas

Tindakan balas:

  1. Tambahkan filter volume untuk mendeteksi pemutusan palsu
  2. Optimalkan rentang stop loss untuk membatasi kerugian
  3. Uji parameter BB yang berbeda untuk menemukan optimal

Arahan Optimasi

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

  1. Tambahkan lebih banyak indikator untuk mengkonsolidasikan aturan deteksi untuk menghindari sinyal palsu
  2. Tambahkan filter tren untuk menentukan panjang/pendek berdasarkan arah tren
  3. Meningkatkan metode stop loss seperti trailing stop untuk mengontrol risiko dengan lebih baik

Kesimpulan

Strategi ini sederhana dan lurus ke depan, mendapatkan keuntungan dari penumpukan energi selama konsolidasi. ruang optimasi besar ada di sekitar aturan masuk, metode stop loss dll untuk mendapatkan keuntungan yang lebih stabil sambil mengendalikan risiko.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", shorttitle="CBS", overlay=true)

// Parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
risk = input.float(1, title="Risk per Trade (%)") / 100

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Entry Conditions
consolidating = ta.crossover(close, upper) and ta.crossunder(close, lower)

// Exit Conditions
breakout = ta.crossover(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)

// Risk Management
atrVal = ta.atr(14)
stopLoss = atrVal * input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", minval=0.1, maxval=5)

// Entry and Exit Conditions
longEntry = breakout and close > upper
shortEntry = breakout and close < lower

if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (longEntry and close < basis - stopLoss)
    strategy.close("Long Exit")

if (shortEntry and close > basis + stopLoss)
    strategy.close("Short Exit")

// Plot Entry and Exit Points
plotshape(consolidating, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.rgb(30, 255, 0), title="Entry Signal")
plotshape(breakout, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Exit Signal")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi