Strategi Entri Ichimoku
ChaoZhang
Ringkasan
Ichimoku Entries adalah strategi kuantitatif yang menggunakan indikator grafik awan Ichimoku untuk mengidentifikasi arah tren dan mengirim sinyal perdagangan yang dikombinasikan dengan pita Brin dan RSI. Strategi ini terutama didasarkan pada garis sepuluh dan garis dasar yang menentukan apakah saat ini berada di pasar overhead atau pasar kosong, sehingga menghasilkan sinyal masuk untuk posisi panjang dan pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menggunakan dua garis penting dari grafik awan Ichimoku, yaitu garis sepuluh dan garis dasar. Garis sepuluh adalah rata-rata harga tertinggi dan terendah dalam 9 hari terakhir, yang mewakili tren jangka pendek. Garis dasar adalah rata-rata harga tertinggi dan terendah dalam 26 hari terakhir, yang mewakili tren jangka menengah.
Selain grafik Ichimoku, strategi ini juga mendeteksi Bollinger Bands dan RSI untuk mengirim sinyal perdagangan. Hanya ketika harga penutupan menembus Bollinger Bands ke atas atau ke bawah, yang menunjukkan bahwa harga terjadi abnormal; dan, dalam kombinasi dengan indikator RSI, menilai apakah ada di zona overbought dan oversold, memfilter beberapa terobosan palsu, sehingga menghasilkan sinyal masuk.
Pada logik exit, strategi menilai apakah terobosan Bollinger Bands berhasil, dan apakah indikator atmosfer perdagangan TPO terjadi di titik nol, untuk menentukan keuntungan atau stop loss exit.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan penilaian tren dan fluktuasi yang tidak biasa untuk menentukan arah perdagangan secara bersamaan. Grafik awan Ichimoku dapat menilai tren dengan jelas, sementara Brin dapat menangkap fluktuasi yang tidak biasa. Indikator RSI dapat memfilter penipuan secara efektif.
Analisis risiko
Meskipun memiliki keunggulan untuk mengidentifikasi tren dan fluktuasi yang tidak biasa, strategi ini masih memiliki beberapa risiko. Karena mengikuti tren untuk berdagang, lebih banyak sinyal palsu dapat muncul dalam situasi yang bergolak. Selain itu, pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kinerja strategi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Tes kombinasi parameter yang berbeda, seperti Bollinger Bands, RSI, dan lain-lain;
- Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, parameter output dinamis berdasarkan model pelatihan data historis;
- Menggunakan arus informasi untuk menilai sentimen pasar dan menghindari keputusan yang salah pada saat-saat penting;
- Cara meningkatkan stop loss, seperti stop loss yang bergerak seiring harga, untuk tetap menguntungkan
Meringkaskan
Strategi Ichimoku Entries adalah strategi pelacakan tren yang menggabungkan beberapa indikator. Strategi ini menilai arah tren dan ketidaksetaraan harga sekaligus untuk menangkap irama pasar dengan lebih andal. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, secara keseluruhan ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menunjukkan kinerja yang stabil dan dapat dikendalikan risiko.
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ichi strategy", overlay=true)
// Input parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossPct = input(1, title="Stop Loss Percentage")
takeProfitPct = input(2, title="Take Profit Percentage")
// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkan = ta.sma(high + low, 9) / 2
kijun = ta.sma(high + low, 26) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = ta.sma(high + low, 52) / 2
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
upperBB = basis + bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
lowerBB = basis - bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Trade Proximity Oscillator
length = input(14, title="Channels Length")
multiplier = input(2, title="Channels Multiplier")
atr_length = input(14, title="ATR Length")
threshold_percentage = input(1.5, title="Threshold Percentage (%)")
ma = ta.sma(close, length)
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = ma + multiplier * std_dev
lower_band = ma - multiplier * std_dev
distance_upper = close - upper_band
distance_lower = lower_band - close
atr_value = ta.atr(atr_length)
threshold = atr_value * threshold_percentage
oscillator = distance_upper - distance_lower
// Strategy logic
longCondition = close > upperBB and tenkan > kijun and ta.crossover(close, basis) and rsiValue < 70
shortCondition = close < lowerBB and tenkan < kijun and ta.crossunder(close, basis) and rsiValue > 30
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Exit logic
longExitCondition = close < upperBB and ta.crossover(oscillator, 0)
shortExitCondition = close > lowerBB and ta.crossunder(oscillator, 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=close - close * stopLossPct / 100, profit=close + close * takeProfitPct / 100, when = longExitCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=close + close * stopLossPct / 100, profit=close - close * takeProfitPct / 100, when = shortExitCondition)
// Plotting
plot(senkouA, color=color.green, title="Senkou A")
plot(senkouB, color=color.red, title="Senkou B")
plot(upperBB, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBB, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")
// Additional Plots
plot(tenkan, color=color.orange, title="Tenkan")
plot(kijun, color=color.purple, title="Kijun")