Strategi perdagangan kuantitatif rata-rata pergerakan tiga titik bilateral
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator rata-rata pergerakan tiga titik bilateral, dengan menghitung nilai rata-rata harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan untuk siklus N terakhir, untuk menentukan tren harga dan mengirim sinyal perdagangan. Strategi ini berlaku untuk perdagangan garis pendek dan menengah, dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar, dan menangkap tren harga secara progresif.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah garis rata-rata pergerakan tiga poin bilateral ((XHL2, XHLC3)). Di antaranya, XHL2 menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah dari siklus N terakhir. XHLC3 menghitung rata-rata harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan dari siklus N terakhir. Kedua indikator ini dapat secara efektif meratakan data harga dan menyaring dampak dari fluktuasi jangka pendek.
Strategi menentukan pergerakan harga dengan menghitung nMF dengan menghitung selisih antara XHL2, XHLC3 dan harga penutupan. Jika nMF lebih besar dari satu faktor, penilaian sebagai tren kenaikan harga; Jika nMF lebih kecil dari faktor negatif, penilaian sebagai tren penurunan harga.
Analisis Keunggulan
Keuntungan dari strategi ini adalah:
Dengan menggunakan indikator bilateral three-point displacement mean line, dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menentukan tren harga jangka menengah dan jangka panjang;
Dengan adanya perubahan volume transaksi, kita bisa lebih akurat menentukan arah aliran dana dan mengirimkan sinyal transaksi.
Lebih sedikit parameter, metode yang mudah dipahami, dan mudah diterapkan.
Fleksibilitas dalam penentuan arah posisi yang berlaku untuk berbagai jenis investor.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Setting parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan sinyal perdagangan;
Strategi ini dapat menghasilkan terlalu banyak sinyal perdagangan yang salah dalam kondisi yang kuat dalam jangka panjang.
Stop loss yang terlalu kecil dapat meningkatkan risiko kerugian dalam situasi yang sangat bergejolak.
Solusi yang sesuai:
Optimalisasi parameter, yang dikombinasikan dengan pengukuran ulang untuk menentukan parameter optimal;
Keandalan sinyal yang mendukung penilaian resistensi, dikombinasikan dengan tren;
Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi stop loss dan mengendalikan kerugian tunggal.
Arah optimasi
Strategi ini akan dioptimalkan untuk:
Optimalkan parameter garis rata-rata dan parameter volume transaksi, meningkatkan sensitivitas indikator;
Meningkatkan indikator penilaian tren dan meningkatkan akurasi sinyal perdagangan;
Meningkatkan strategi stop loss dan mengurangi risiko kerugian;
Menggabungkan metode pembelajaran mesin, untuk mencapai optimasi otomatis dari parameter.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada desain indikator rata-rata pergerakan tiga titik bilateral, menentukan arah tren jangka panjang dan menengah harga, menggunakan perubahan volume perdagangan untuk mengkonfirmasi arus masuk dan keluar dana, dan akhirnya menghasilkan sinyal perdagangan beli dan jual. Ada ruang untuk pengoptimalan strategi yang lebih besar, dan dapat ditingkatkan dari berbagai dimensi, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100, xVolume,
iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="FVE")