1. Persegi
  2. Strategi perdagangan kuantitatif rata-rata bergerak tiga poin bilateral

Strategi perdagangan kuantitatif rata-rata bergerak tiga poin bilateral

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-31 16:11:41
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada indikator rata-rata bergerak tiga poin bilateral. Dengan menghitung nilai rata-rata harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan periode N terbaru, ia mewujudkan fungsi menilai tren harga dan menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini cocok untuk perdagangan jangka menengah dan pendek, dan dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menangkap tren harga.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah rata-rata bergerak tiga poin bilateral (XHL2, XHLC3). XHL2 menghitung nilai rata-rata harga tertinggi dan harga terendah dari N periode terbaru. XHLC3 menghitung nilai rata-rata harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan dari N periode terbaru. Dua indikator ini dapat secara efektif meratakan data harga dan menyaring dampak fluktuasi jangka pendek.

Strategi ini menilai tren harga dengan menghitung perbedaan nMF antara XHL2, XHLC3 dan harga penutupan. Ketika nMF lebih besar dari faktor, dinilai bahwa harga berada dalam tren kenaikan; ketika nMF kurang dari faktor negatif, dinilai bahwa harga berada dalam tren penurunan. Dikombinasikan dengan volume perdagangan, indikator nRES dihitung. nRES lebih besar dari 0 menunjukkan sinyal beli, dan kurang dari 0 menunjukkan sinyal jual. Arah tren dan sinyal perdagangan ditentukan berdasarkan hubungan tanda positif / negatif dan magnitudo nRES.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini adalah:

  1. Menggunakan indikator rata-rata bergerak tiga poin bilateral dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menilai tren harga jangka menengah dan panjang;

  2. Menggabungkan perubahan dalam volume perdagangan dapat lebih akurat menentukan arah arus modal dan mengeluarkan sinyal perdagangan;

  3. Strategi ini memiliki beberapa parameter, metode yang sederhana dan mudah dipahami, dan mudah diterapkan;

  4. Pengaturan arah kepemilikan yang fleksibel, cocok untuk berbagai jenis investor.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

  1. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan sinyal perdagangan yang salah;

  2. Dalam pasar dengan tren yang kuat dalam jangka panjang, strategi dapat menghasilkan terlalu banyak sinyal perdagangan yang salah;

  3. Dalam pasar yang tidak stabil, pengaturan stop loss yang terlalu kecil dapat meningkatkan risiko kerugian.

Solusi:

  1. Mengoptimalkan parameter dan menentukan parameter terbaik berdasarkan backtesting;

  2. menilai keandalan sinyal dalam kombinasi dengan tren dan support/resistance;

  3. Relaksasi rentang stop loss dengan tepat untuk mengendalikan kerugian tunggal.

Arahan Optimasi

Arah optimasi dari strategi ini:

  1. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak dan parameter volume perdagangan untuk meningkatkan sensitivitas indikator;

  2. Menambahkan indikator penilaian tren untuk meningkatkan keakuratan sinyal perdagangan;

  3. Tambahkan strategi stop loss untuk mengurangi risiko kerugian;

  4. Menggabungkan metode pembelajaran mesin untuk mencapai optimasi parameter otomatis.

Ringkasan

Strategi ini dirancang berdasarkan indikator rata-rata bergerak tiga poin bilateral untuk menentukan arah tren harga jangka menengah dan panjang. Strategi ini menggunakan perubahan volume perdagangan untuk mengkonfirmasi arus masuk dan keluar modal, dan akhirnya menghasilkan sinyal perdagangan beli dan jual. Strategi ini memiliki ruang besar untuk optimasi dan dapat ditingkatkan dalam beberapa dimensi untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang lebih kompleks.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
         iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
         iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="FVE")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi