Supertrend dikombinasikan dengan strategi perdagangan kuantitatif RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini diberi nama strategi penggerak roda ganda. Gagasan utama dari strategi ini adalah menggabungkan dua indikator teknis yang kuat, Supertrend dan RSI, untuk memanfaatkan keuntungan masing-masing dan mencapai perdagangan kuantitatif yang lebih baik.
Prinsip Strategi
Bagian inti dari strategi ini adalah menggunakan fungsi Change untuk menilai perubahan arah indikator Supertrend, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika arah indikator Supertrend berubah dari atas ke bawah, menghasilkan sinyal beli; Ketika indikator Supertrend berubah dari bawah ke atas, menghasilkan sinyal jual.
Strategi ini juga memperkenalkan indikator RSI untuk membantu menentukan kapan posisi harus diluruskan. Ketika RSI melewati garis overbought yang ditetapkan, overorder akan diluruskan; Ketika RSI melewati garis oversold yang ditetapkan, overorder akan diluruskan. Dengan demikian, indikator RSI membantu menentukan titik stop loss yang wajar, sehingga dapat mengunci keuntungan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan indikator Supertrend dan RSI, dan keuntungan terbesarnya adalah:
Supertrend sangat baik dalam menilai perubahan tren pasar, untuk menentukan pembelian dan penjualan yang tepat.
RSI sangat baik dalam menilai titik tinggi dan rendah dari reset dorongan dan membantu menentukan posisi stop loss yang masuk akal.
Kedua keuntungan saling melengkapi, lebih mudah untuk merebut peluang pasar dan mendapatkan keuntungan yang lebih stabil.
Strategi yang jelas dan sederhana, mudah dimengerti dan dilacak, cocok untuk berbagai tingkat investor.
Untuk mencapai robustness yang lebih tinggi, risiko penarikan dapat dikontrol, dan mudah untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.
Analisis risiko
Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi dual-wheel drive, ada risiko yang perlu diperhatikan:
Supertrend dan RSI dapat menghasilkan sinyal yang salah, yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Parameter dapat disesuaikan atau diperkenalkan dengan indikator lain untuk verifikasi.
Perdagangan dua arah multi-udara lebih berisiko dan membutuhkan manajemen dana dan kontrol risiko yang lebih ketat.
Stop loss dapat ditembus ketika terjadi fluktuasi pasar yang tidak normal, dan risiko harus dikendalikan dengan cara lain.
Indikator Supertrend memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap parameter, yang memerlukan penyesuaian siklus ATR dan ukuran faktor untuk pasar yang berbeda.
Arah optimasi
Mengingat risiko-risiko yang disebutkan di atas, strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan indikator seperti Volume dan MACD untuk memfilter sinyal palsu dan membuat masuk lebih akurat.
Mengatur stop loss dinamis, melacak terobosan untuk menanggapi risiko yang terjadi.
Parameter Supertrend dan RSI dioptimalkan agar lebih sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk membantu menilai efek indikator dan pilihan parameter.
Menggunakan derivatif seperti futures, opsi untuk hedging, mengurangi risiko stop loss.
Menetapkan strategi manajemen posisi yang berbeda untuk mengendalikan kerugian tunggal dan penarikan maksimum.
Meringkaskan
Strategi penggerak roda ganda yang menggabungkan keunggulan dua indikator Supertrend dan RSI untuk menangkap tren yang efisien dan menghentikan stop loss. Strategi ini memberikan sinyal yang lebih andal, pengunduran diri yang lebih terkendali, dan merupakan strategi perdagangan algoritmik yang mudah diterapkan dan stabil dalam pendapatan dibandingkan dengan indikator tunggal. Strategi ini diharapkan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dengan terus mengoptimalkan pengaturan parameter, menambahkan filter sinyal dan modul manajemen risiko.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alorse
//@version=5
strategy("Supertrend + RSI Strategy [Alose]", overlay=true )
stGroup = 'Supertrend'
atrPeriod = input(10, "ATR Length", group=stGroup)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01, group=stGroup)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// RSI
rsiGroup = 'RSI'
src = input(title='Source', defval=close, group=rsiGroup)
lenRSI = input.int(14, title='Length', minval=1, group=rsiGroup)
RSI = ta.rsi(src, lenRSI)
// Strategy Conditions
stratGroup = 'Strategy'
showLong = input.bool(true, title='Long entries', group=stratGroup)
showShort = input.bool(false, title='Short entries', group=stratGroup)
RSIoverbought = input.int(72, title='Exit Long', minval=1, group=stratGroup, tooltip='The trade will close when the RSI crosses up this point.')
RSIoversold = input.int(28, title='Exit Short', minval=1, group=stratGroup, tooltip='The trade will close when the RSI crosses below this point.')
entryLong = ta.change(direction) < 0
exitLong = RSI > RSIoverbought or ta.change(direction) > 0
entryShort = ta.change(direction) > 0
exitShort = RSI < RSIoversold or ta.change(direction) < 0
if showLong
strategy.entry("Long", strategy.long, when=entryLong)
strategy.close("Long", when=exitLong)
if showShort
strategy.entry("Short", strategy.short, when=entryShort)
strategy.close("Short", when=exitShort)