Strategi Supertrend Titik Pivot Multi Kerangka Waktu
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan indikator pivot point dan indikator band oscillasi rata-rata nyata untuk mewujudkan sistem pelacakan tren dalam beberapa kerangka waktu. Ini dapat menangkap tren dalam periode menengah, dan menggunakan pivot point untuk menilai resistensi dukungan jangka panjang, untuk masuk dan keluar yang lebih baik.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator:
Indikator pivot point: dengan menghitung nilai rata-rata harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan untuk periode tertentu, menentukan titik pivot atas dan bawah. Titik pivot dapat digunakan sebagai area resistensi pendukung utama.
Rata-rata real band: menghitung rata-rata real amplitudo fluktuasi untuk periode tertentu, dan bergerak keluar saluran atas dan bawah dengan sumbu tengah, sepanjang saluran atas dan bawah dapat digunakan sebagai stop loss line dinamis.
Logika transaksi spesifik dari strategi ini adalah:
Ketika harga menerobos saluran rata-rata real band, mengambil lebih atau lebih pendek arah yang sesuai dengan arah terobosan. Ketika harga kembali ke dalam saluran, posisi datar. Juga, ketika harga menerobos titik pusat atas, mengambil lebih banyak postur.
Strategi ini juga memperkenalkan konsep garis tengah dari pivot point. Ketika stop loss menembus garis tengah, ada kemungkinan untuk memilih untuk mendapatkan setengah dari keuntungan, mengendalikan risiko.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Desain kerangka waktu, Determines jangka panjang, Determines jangka pendek, dan Determines jangka menengah.
Hubspot adalah pilihan pengendalian risiko, yang menghasilkan setengah dari keuntungan, dan memastikan keuntungan.
Rata-rata saluran pita riak nyata memberikan posisi stop loss yang jelas.
Dengan lebih sedikit parameter strategi, lebih mudah untuk mengoptimalkan dan menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penembakan palsu.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Ini adalah risiko yang lebih besar ketika pasar sangat berfluktuasi.
Pada saat terjadi getaran, sumbu tengah mudah terbentuk tekanan, dan mungkin sering rusak.
Pemilihan parameter yang salah dapat menyebabkan terlalu sering atau terlalu sedikit transaksi.
Harga baru-baru ini melintasi titik pivot, kemungkinan besar adalah false breakout.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Kombinasi lebih banyak indikator untuk memfilter sinyal masuk, untuk menghindari penembusan palsu. Misalnya, kombinasi indikator energi, indikator Brin band, dll.
Mengoptimalkan parameter periodik dari titik pivot dan rata-rata band real untuk menemukan kombinasi optimal.
Buffer zone di dekat garis tengah pusat untuk menghindari seringnya pemicu.
Menambahkan filter tren yang tepat untuk memastikan tren besar beroperasi dalam arah yang sama.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren yang sangat praktis. Ini memecahkan masalah kesulitan menghentikan kerugian yang ada di sebagian besar sistem tren, dan memungkinkan perdagangan tren yang dapat dikendalikan dengan risiko. Ini adalah strategi yang sangat disarankan.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeTheBlue
//@version=4
strategy("Pivot Point SuperTrend [Backtest]", overlay = true)
prd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 3, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 10, title = "ATR Period", minval=1)
usecenter = input(defval = false, title="Use Center Line to Close Entry for 50%")
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
float ph = na
float pl = na
ph := pivothigh(prd, prd)
pl := pivotlow(prd, prd)
plotshape(ph and showpivot, text="H", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)
float center = na
center := center[1]
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
if na(center)
center := lastpp
else
center := (center * 2 + lastpp) / 3
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor , linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na, transp = 0)
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
if bsignal
strategy.entry("Buy", true, 2, comment = "Buy")
if ssignal
strategy.entry("Sell", false, 2, comment = "Sell")
if strategy.position_size == 2 and center > hl2 and usecenter
strategy.close("Buy", qty_percent = 50, comment = "close buy entry for 50%")
if strategy.position_size == -2 and center < hl2 and usecenter
strategy.close("Sell", qty_percent = 50, comment = "close sell entry for 50%")
if change(Trend)
strategy.close_all()