1. Persegi
  2. Strategi Badai Breakback dalam Peluang Tersembunyi

Strategi Badai Breakback dalam Peluang Tersembunyi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-01 10:25:35
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Breakback Storm mengkhususkan diri dalam menangkap peluang pullback setelah price breakout untuk merebut pergerakan eksplosif tersembunyi dalam pembalikan jangka pendek. Strategi ini menggabungkan penentuan tren dan sinyal pembalikan untuk pergi lama setelah breakout ke atas ketika harga menarik kembali ke level dukungan sebelumnya, dan pergi pendek setelah breakdown ke bawah ketika harga bangkit kembali ke level resistensi sebelumnya. Strategi ini menyaring sebagian besar breakout palsu melalui validasi breakout yang ketat, memastikan entri berkualitas tinggi.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada dua pemicu utama: terobosan tinggi/rendah baru-baru ini pada jangka waktu panjang dan pola pullback pada jangka pendek. Secara khusus, pertama-tama mengharuskan harga untuk menembus di atas 80-periode tinggi untuk menentukan tren naik dari jangka waktu yang lebih tinggi. Kedua, mengharuskan harga untuk memecahkan hari sebelumnyas tinggi untuk mengkonfirmasi terobosan naik jangka pendek. Sinyal panjang kemudian dipicu ketika harga menutup di bawah hari sebelumnyas rendah setelah terobosan.

Sinyal pendek bekerja secara simetris, membutuhkan low breakout baru-baru ini ditambah bouncing kembali ke high hari sebelumnya. Kombinasi ini memastikan kualitas arah tren dan waktu titik masuk, menangkap sebagian besar tren sambil menghindari middles.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan konsep perdagangan dua arah dan breakout dengan keunggulan signifikan:

  1. Filter pecah memastikan akurasi arah
  2. Pullback entry memastikan risiko-imbalan
  3. Saldo keluar berjam-jam keuntungan dan risiko

Secara khusus, filter 80-periode menghindari sebagian besar pecah palsu pada kebisingan jangka pendek. Menjatuhkan titik ekstrem hari sebelumnya dapat diandalkan menangkap evolusi tren jangka pendek. Sinyal berkualitas seperti itu memastikan akurasi arah perdagangan.

Pullback entry memberikan penyangga stop loss tertentu kemudian menangkap sebagian besar bagian tengah tren setelahnya.

Akhirnya, mekanisme keluar berjam-jam juga menyeimbangkan faktor pengendalian profitabilitas dan risiko dengan menentukan skenario hasil, meminimalkan gangguan emosional.

Risiko dan Solusi

Namun, ada beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Waktu masuk yang terkonsentrasi menyebabkan kerumunan
  2. Sering beralih panjang/pendek meningkatkan biaya
  3. Ukuran pembalikan keuntungan yang tidak cukup

Risiko pertama berasal dari pengaturan entri pullback. Ketika gelombang uptrend dan downtrend bersamaan muncul di pasar, sinyal masuk di kedua sisi dapat meringkuk, mencegah masuk di kedua sisi.

Hal ini dapat dihindari dengan menyesuaikan filter keluar dan menetapkan rentang istirahat minimum untuk ruang keluar sinyal.

Risiko kedua berkaitan dengan whipsaws dari pembalikan yang sering.

Hal ini dapat dikurangi dengan menyesuaikan periode ditahan dan parameter stop loss untuk meminimalkan keluar yang tidak perlu.

Akhirnya, momentum pembalikan yang terjadi juga kadang-kadang tidak cukup besar dalam kisaran konsolidasi. Metrik tren jangka panjang tambahan dapat membantu menghindari pengaturan berkualitas rendah.

Arahan Optimasi

Berdasarkan analisis, optimasi lebih lanjut meliputi:

  1. Menambahkan mekanisme pengambilan keuntungan
  2. Menggabungkan metrik volatilitas
  3. Mempertimbangkan peluang musiman

Memindahkan profit stop atau break-even stop dapat terlebih dahulu mengunci keuntungan dan menghindari retracements.

Indikator volatilitas seperti ATR dan RVI juga dapat mengukur rezim osilasi untuk menghindari periode peluang rendah.

Akhirnya, tren siklik di sekitar pergeseran musiman juga memberikan ruang tren yang lebih besar untuk meminimalkan efek samping.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi Breakback Storm bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan tren jangka pendek setelah pecahnya tren. Dengan menggabungkan filter tren jangka panjang, sinyal pembalikan jangka pendek, validasi pecah dan entri pullback, ia menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk perdagangan pullback dalam pergerakan tren yang lebih besar. Ketika dioptimalkan dengan pengambilan keuntungan yang tepat, metrik volatilitas dan filter musiman, kerangka kerja tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang stabil di berbagai kondisi pasar.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Smash Day Pattern (Type B)", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)
in1 = input(40, "Max Days to Hold") - 1

isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0

longTrigger = close[1]<low[2]
shortTrigger = close[1]>high[2]

longFilter = close[1] > close[80]
shortFilter = close[1] < close[80]

longEntry = (not isLong) and longTrigger and longFilter
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger and shortFilter

longStop = valuewhen(longEntry, low[1], 0)
longPrice = valuewhen(longEntry, high[1], 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, high[1],0)
shortPrice = valuewhen(shortEntry, low[1], 0)

strategy.entry(id = "Long", long = true, stop = longPrice+.001, when = longEntry)
strategy.exit(id = "Stop Long", from_entry = "Long", stop = longStop, when = isLong)
strategy.close("Long", barssince(longEntry==true)>=in1)

strategy.entry(id = "Short", long = false, stop = shortPrice-.001, when = shortEntry)
strategy.exit(id = "Stop Short", from_entry = "Short", stop = shortStop, when = isShort)
strategy.close("Short", barssince(shortEntry==true)>=in1)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi