Strategi pelacakan tren pembalikan indikator ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan sinyal dari kedua indikator, yaitu indikator moving average dan market trading facility index, untuk melakukan operasi beli atau jual pada saat menilai harga berbalik, dan merupakan strategi perdagangan terbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua indikator untuk menentukan sinyal. Indikator pertama adalah indikator moving average, yaitu kombinasi dari garis cepat dan lambat dari indikator acak. Sinyal jual dihasilkan ketika harga turun selama dua hari berturut-turut dan garis cepat lebih tinggi dari garis lambat; Sinyal beli dihasilkan ketika harga naik selama dua hari berturut-turut dan garis cepat lebih rendah dari garis lambat. Dengan demikian, dengan menilai hubungan antara posisi harga berbalik dan posisi garis cepat dan lambat dari indikator acak, memprediksi kapan harga mungkin berbalik.
Indikator kedua adalah indeks kemudahan perdagangan pasar. Indeks ini menilai likuiditas pasar dan efisiensi operasi harga dengan menghitung hubungan antara kisaran fluktuasi harga dan volume transaksi. Naiknya indeks menunjukkan perdagangan pasar yang lancar dan efisiensi operasi yang tinggi, yang dapat dinilai sebagai tren.
Strategi ini menggunakan logika penilaian dua indikator yang dikombinasikan, yang menghasilkan pembelian dan penjualan ketika kedua indikator mengirimkan sinyal beli atau jual secara bersamaan.
Keunggulan Strategis
- Pengesahan dengan dua indikator dapat meningkatkan akurasi sinyal dan menghindari sinyal palsu
- Kombinasi indikator reversal dan indikator trend judging, dapat menilai tren besar sekaligus reversal, menghindari operasi berlawanan arah
- Tidak perlu sering bergantian, mengurangi intervensi manusia
Risiko dan Solusi
Jika pasar masuk ke dalam kenaikan atau penurunan sepihak jangka panjang, akan sulit untuk menangkap peluang untuk berbalik dan tidak dapat masuk ke dalam arena.
Parameter yang dapat diizinkan untuk membalikkan indikator, meningkatkan peluang untuk membeli dan menjual
Anda juga bisa memperbesar posisi Anda untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan mengikuti tren.
Sinyal pembalikan dapat terjadi kesalahan yang membuat strategi tidak berhasil
Dapat mengurangi sinyal palsu dengan mengoptimalkan parameter indikator atau meningkatkan periode konfirmasi
Arah optimasi
- Lebih banyak kombinasi parameter dapat diuji untuk mencari parameter indikator terbaik
- Dapat menambahkan atau mengubah indikator reversal untuk menguji efek reversal dari berbagai indikator
- Anda dapat meningkatkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
- Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, Big Data dapat digunakan untuk melatih model reversal yang lebih akurat.
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan indikator reversal dan indikator penilaian tren, masuk ke dalam saat terjadi peringatan reversal harga, sekaligus menilai tren besar, dan menghindari operasi berlawanan. Dengan saling verifikasi dua indikator, sinyal palsu dapat dikurangi secara efektif. Namun, strategi juga tidak memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dan risiko salah menilai sinyal reversal ketika ada situasi unilateral di pasar.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 02/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased,
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that
// may be a trend reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MFI(BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xmyVol = volume
xmyhigh = high
xmylow = low
nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Market Facilitation Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MFI ----")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMFI = MFI(BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMFI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMFI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )