Sistem Regresi Celah Pita Bollinger Emas
ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah sistem perdagangan short-line forex yang berbasis pada Brin Belt. Ini berlaku untuk pasangan mata uang utama, dan memerlukan biaya transaksi kurang dari 1 poin, dengan periode waktu antara 1-15 menit.
Prinsip Strategi
Sistem ini menggunakan tiga indikator Brinks, RSI, dan ADX untuk mengidentifikasi peluang perdagangan.
RSI digunakan untuk menghindari false breakout. RSI dianggap efektif hanya ketika RSI berbalik (menurun dari zona overbought atau naik dari zona overbought). ADX digunakan untuk memfilter pasar yang tidak jelas tren, dan hanya masuk jika ADX di bawah 32.
Aturan masuk spesifik adalah: Masuk ganda membutuhkan harga untuk menembus zona atas, RSI naik dari zona oversold dan melintasi 30 garis, sementara ADX berada di bawah 32. Masuk kosong membutuhkan harga untuk menembus zona bawah, RSI turun dari zona oversold dan melintasi 70 garis, sementara ADX berada di bawah 32.
Aturan keluar memiliki stop loss dan garis tengah kembali. Secara khusus: menetapkan titik stop loss tetap; posisi kosong ketika harga kembali ke garis tengah Brin.
Analisis Keunggulan
Sistem ini memiliki beberapa keuntungan:
Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dengan menggunakan Brin Band untuk menangkap harga.
Menghindari false breakout dan meningkatkan probabilitas keuntungan.
Gunakan indikator ADX untuk memfilter pasar tanpa tren yang jelas, menghindari transaksi yang tidak perlu.
Kembali ke lini tengah dapat mengunci sebagian besar keuntungan dan menghindari laba kembali.
Ini sangat cocok untuk perdagangan leverage tinggi, yang dapat meningkatkan keuntungan dengan cepat.
Analisis risiko
Sistem ini juga memiliki beberapa risiko:
Jika Anda tidak dapat menangkap harga yang melonjak, Anda tidak bisa menghasilkan uang.
Resiko pencocokan data retesting. Hasil retesting mungkin tidak dapat disalin ke hard disk.
Jika tren berlangsung terlalu lama, pasar akan rugi jika bergoyang.
Leverage yang tinggi meningkatkan risiko.
Anda mungkin akan melewatkan beberapa kesempatan untuk berdagang.
Arah optimasi
Sistem ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter, memperbaiki efek indikator. Misalnya, memodifikasi siklus Bollinger Bands, parameter RSI, dll.
Menambahkan atau memperbaiki kondisi penyaringan untuk meningkatkan rasio transaksi yang menguntungkan. Misalnya, menggabungkan lebih banyak indikator atau elemen dasar.
Mengoptimalkan strategi stop loss untuk memaksimalkan keuntungan tunggal. Misalnya, pelacakan stop loss, stop loss berdasarkan ATR, dll.
Menentukan tingkat leverage yang tepat secara otomatis. Memaksimalkan keuntungan yang diharapkan.
Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mencari parameter optimal secara otomatis.
Meringkaskan
Sistem Regression Gold Brinks adalah sistem penembusan garis pendek yang khas. Sistem ini menangkap peluang keuntungan yang dihasilkan oleh harga yang melompat. Dengan menggunakan beberapa indikator untuk memfilter sekaligus, sistem ini menunjukkan keuntungan yang baik dalam pengujian ulang. Namun, uji coba di bursa masih harus diverifikasi, dan likuiditas dan slippage juga akan mempengaruhi hasil. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan garis pendek yang berpotensi, layak untuk diuji coba dan dioptimalkan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
timer = color.red
//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0300-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0900-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2030-2300") ? timer : na, transp=70)
//RSI
length = input( 20 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 65 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
//if (not na(vrsi))
//BB
lengthB = input(60, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthB)
dev = mult * stdev(src, lengthB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
longEntry = close < upper and crossover(vrsi,overSold) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
shortEntry = close > upper and crossunder(vrsi,overBought) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
tp=input(90, step=10)
sl=input(90, step=10)
strategy.entry("long",1,when=longEntry)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp, loss=sl )
strategy.close("long",when=crossunder(close,basis))
strategy.entry('short',0,when=shortEntry)
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl)
strategy.close("short",when=crossover(close,basis))