Ikhtisar

Strategi ini menghitung level batas atas (涨停) terakhir dan level batas bawah (跌停) terakhir, kemudian menggabungkannya dengan harga saat ini untuk menentukan apakah harga memasuki suatu rentang tertentu, sehingga menghasilkan sinyal trading. Ketika harga melebihi level batas atas sebelumnya dengan persentase tertentu, posisi long dibuka; ketika harga turun di bawah level batas bawah sebelumnya dengan persentase tertentu, posisi short dibuka.

Prinsip Strategi

Strategi pertama-tama menghitung level batas atas terakhir lastbull dan level batas bawah terakhir lastbear. Kemudian menghitung persentase perubahan harga penutupan (close) terhadap lastbull sebagai ddl, dan persentase perubahan terhadap lastbear sebagai dds.

Ketika ddl berada di bawah ambang sinyal long yang dikonfigurasi (signallong), sinyal long up dihasilkan. Ketika dds berada di atas ambang sinyal short yang dikonfigurasi (signalshort), sinyal short dn dihasilkan.

Setelah menerima sinyal long, jika parameter needlong aktif, maka posisi long dibuka. Setelah menerima sinyal short, jika parameter needshort aktif, maka posisi short dibuka. Koefisien pembukaan posisi (capital) dihitung berdasarkan ekuitas akun.

Kondisi penutupan posisi: setelah membuka posisi long, jika harga naik, posisi long ditutup; setelah membuka posisi short, jika harga turun, posisi short ditutup.

Analisis Keunggulan

Strategi ini menggabungkan penilaian tren dan rentang, sehingga dapat menangkap tren sekaligus menghasilkan sinyal trading dari breakout rentang. Peralihan antara posisi long dan short bersifat fleksibel. Dibandingkan dengan strategi pengikut tren sederhana, strategi ini dapat dengan cepat menangkap arah tren baru setelah breakout dari rentang konsolidasi.

Parameter dapat dikonfigurasi secara luas, sehingga parameter long dan short dapat disesuaikan secara fleksibel untuk berbagai instrumen. Periode pembukaan posisi dapat diatur untuk menghindari momen penting.

Analisis Risiko

Strategi ini tidak memiliki mekanisme stop loss, sehingga tidak dapat mengendalikan kerugian per transaksi secara efektif. Ketika kisaran pergerakan instrumen cukup besar, perhitungan posisi mudah terpengaruh oleh harga.

Stop loss dapat ditambahkan untuk membatasi kerugian per transaksi. Algoritma posisi dapat disesuaikan berdasarkan instrumen yang berbeda untuk membuat ukuran posisi lebih stabil.

Arah Optimasi

1. Menambahkan trailing stop loss untuk mengendalikan risiko kerugian per transaksi.
2. Memperbaiki metode perhitungan posisi, misalnya menggunakan ATR, agar ukuran posisi lebih stabil.
3. Menambahkan filter pembukaan posisi, misalnya hanya membuka posisi saat terjadi golden cross.
4. Menggabungkan trading pada beberapa instrumen dengan menetapkan hubungan korelasi untuk mengurangi risiko sistemik.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan penilaian tren dan breakout rentang untuk menghasilkan sinyal trading, sehingga dapat menangkap arah tren baru sekaligus memanfaatkan karakteristik osilasi rentang. Pengaturan parameter fleksibel dengan ruang penyesuaian yang besar, cocok untuk berbagai instrumen. Ruang optimasi strategi cukup besar, dan dapat ditingkatkan dari berbagai sudut untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang lebih kompleks.