Strategi untung rugi keselamatan ganda terobosan kejutan yang sangat efisien
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan dua arah yang efisien yang didesain berdasarkan indikator channel dan prinsip terobosan. Strategi ini memungkinkan perdagangan dua arah yang sangat menguntungkan dalam jangka waktu 1 menit untuk saham dan mata uang digital.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan indikator SMA untuk membangun saluran. Untuk membeli atau menjual ketika harga menembus saluran. Selain itu, pengaturan stop loss dan stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.
Secara khusus, strategi menghitung saluran atas dan bawah. Atas adalah 10 periode SMPM dari harga close dan dikalikan dengan 1.02; bawah adalah 10 periode SMPM dari harga terendah dan dibagi dengan 1.02. Ketika harga close menembus atas, lakukan over; Ketika harga close menembus bawah, lakukan over.
Setelah melakukan over, Anda akan mengatur dua posisi stop loss, yang pertama adalah 1%, yang kedua adalah 3%, dan Anda akan mengatur stop loss sebesar 3%. Melakukan shorting sama dengan mengatur stop loss. Strategi ini dapat mencapai peluang masuk yang lebih tinggi melalui prinsip terobosan, dengan double stop dapat mengunci lebih banyak keuntungan, dan dengan stop loss dapat mengendalikan kerugian tunggal.
Analisis Keunggulan
Strategi terobosan ini didasarkan pada indikator saluran, dengan keunggulan seperti kepastian sinyal masuk, frekuensi operasi yang lebih tinggi, dan penguncian keuntungan multi-level. Keuntungan spesifiknya adalah:
Dengan menggunakan indikator corridor, Anda dapat mengidentifikasi kisaran getaran harga saham, memilih titik masuk terobosan, sehingga mendapatkan probabilitas kemenangan yang lebih tinggi.
Pada level 1 menit, Anda dapat menangkap lebih banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan trader kecepatan.
Dengan memiliki dua stop loss, Anda dapat mengunci lebih banyak keuntungan jika kondisi pasar membaik.
Pengaturan Stop Loss lebih besar, memberikan ruang operasi tertentu, menghindari Stop Loss Prematur.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi penembusan semacam ini adalah mudahnya pembentukan penembusan palsu yang menyebabkan kerugian. Selain itu, stop loss yang lebih besar juga meningkatkan risiko kerugian.
Sinyal penembusan mungkin merupakan penembusan palsu, tidak dapat terus berjalan sampai berhenti atau mati. Ini adalah masalah umum dalam analisis teknis.
Stop loss yang ditetapkan lebih besar, 3% kerugian tunggal mungkin sulit bagi sebagian orang. Anda dapat menyesuaikan stop loss sesuai dengan situasi Anda.
Strategi ini lebih cocok untuk perdagangan short line dan operasi close out. Jika tidak dapat memantau pasar secara tepat waktu, disarankan untuk mengurangi ukuran posisi.
Arah optimasi
Strategi yang didasarkan pada pemikiran yang menembus tren ini dapat dioptimalkan dari beberapa aspek:
Uji lebih banyak indikator untuk membangun saluran, mencari indikator saluran yang lebih dapat diandalkan untuk mengurangi terjadinya penembusan palsu.
Mengoptimalkan parameter periodik moving average untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Uji kondisi penyaringan mekanisme masuk yang lebih kompleks, seperti peningkatan indikator energi.
Adaptasi parameter dapat diatur sesuai dengan karakteristik varietas yang berbeda, sehingga parameter dapat beradaptasi sendiri.
Menambahkan mekanisme jaminan penghentian kerugian otomatis, dapat secara dinamis menyesuaikan titik penghentian kerugian seiring waktu.
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan dua arah yang efisien yang didesain berdasarkan indikator channel. Ini menggunakan prinsip terobosan untuk memasuki pasar, dua stop-loss untuk mengunci keuntungan, risiko pengendalian stop-loss, dan dapat memperoleh hasil investasi yang lebih baik melalui pengoptimalan. Namun, pedagang masih harus waspada terhadap risiko analisis teknis seperti terobosan palsu.
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Erweiterte SSL Channel Strategy mit 2 TPs, SL und BE", overlay=true)
period = input(title="Period", defval=10)
len = input(title="Length", defval=10)
multiplier = input(title="Multiplier", defval=1.0, minval=1.0)
tp1Percent = input(title="Take Profit 1 (%)", defval=1.0) / 100
tp2Percent = input(title="Take Profit 2 (%)", defval=20.0) / 100
slPercent = input(title="Stop Loss (%)", defval=3.0) / 100
var float tp1Price = na
var float tp2Price = na
var float slPrice = na
var bool tp1Reached = false
smaHigh = sma(high * multiplier, len)
smaLow = sma(low / multiplier, len)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : nz(Hlv[1])
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red)
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime)
longCondition = crossover(close, sslUp)
shortCondition = crossunder(close, sslDown)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
tp1Price := strategy.position_avg_price * (1 + tp1Percent)
tp2Price := strategy.position_avg_price * (1 + tp2Percent)
slPrice := strategy.position_avg_price * (1 - slPercent)
tp1Reached := false
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
tp1Price := strategy.position_avg_price * (1 - tp1Percent)
tp2Price := strategy.position_avg_price * (1 - tp2Percent)
slPrice := strategy.position_avg_price * (1 + slPercent)
tp1Reached := false
// Take Profit, Break-even und Stop-Loss Logik
if (strategy.position_size > 0) // Long-Positionen
if (not tp1Reached and close >= tp1Price)
strategy.close("Long", qty_percent = 50)
strategy.exit("BE Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price)
tp1Reached := true
if (tp1Reached and close < tp1Price)
strategy.exit("BE Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price)
if (close >= tp2Price)
strategy.close("Long", qty_percent = 100)
if (not tp1Reached)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop = slPrice)
if (strategy.position_size < 0) // Short-Positionen
if (not tp1Reached and close <= tp1Price)
strategy.close("Short", qty_percent = 50)
strategy.exit("BE Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price)
tp1Reached := true
if (tp1Reached and close > tp1Price)
strategy.exit("BE Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price)
if (close <= tp2Price)
strategy.close("Short", qty_percent = 100)
if (not tp1Reached)
strategy.exit("SL Short", "Short", stop = slPrice)