Strategi persilangan rata-rata pergerakan indikator momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan rsi indikator dan persimpangan dengan garis rata-rata sebagai sinyal perdagangan, yang merupakan salah satu strategi indikator dinamis yang umum. Prinsip inti adalah untuk melacak RSI indikator dan RSI rata-rata bergerak sederhana antara SMA_RSI, lalu menghitung perbedaan ini SMA_RSI rata-rata bergerak sederhana 2, melakukan lebih ketika melewati nilai SMA_RSI 2, dan posisi yang sama ketika melewati nilai.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 3 parameter untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana dari indikator RSI dengan dua periode yang berbeda. Pertama, indikator RSI konvensional dengan periode panjang. Kemudian, rata-rata bergerak sederhana dari siklus panjang 2 RSI SMA_RSI.
Dengan demikian, ini merupakan sinyal strategi perdagangan yang didasarkan pada garis persilangan rata-rata indikator RSI. Karena SMA_RSI2 adalah garis rata-rata dari delta diferensial, dapat mencerminkan dinamika dan tren perubahan indikator RSI, menguasai esensi dari indikator RSI itu sendiri.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan keunggulan RSI dengan garis rata, sehingga dapat mengikuti tren harga dan menghindari kebisingan. Menggunakan pola pikir yang lebih halus dari delta defisit, membuat sinyal perdagangan lebih jelas. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki penarikan yang lebih kecil dan keuntungan yang stabil.
Keuntungan spesifiknya adalah sebagai berikut:
- Menggunakan delta diferensial untuk meredam fluktuasi harga dan mengurangi sinyal palsu
- Bentuk persilangan rata-rata sederhana, langsung, dan mudah dikuasai
- Lebih banyak parameter yang dapat disesuaikan dengan pasar
- Keuntungan stabil, penarikan kecil
Risiko dan perbaikan
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama di:
- Dalam situasi besar, stop loss mungkin lebih besar.
- Keuntungan yang mudah dan tidak stabil di tengah tren yang bergolak
Ada beberapa hal yang bisa diperbaiki:
- Optimalkan parameter untuk meningkatkan stabilitas
- Masukkan Stop Loss Mechanism untuk Mengontrol Kerugian Tunggal
- Kombinasi dengan indikator lain, meningkatkan kualitas sinyal
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan relatif sederhana dan umum, meningkatkan kepraktisan indikator RSI sendiri melalui operasi nilai diferensial, menggunakan persilangan rata-rata untuk menilai, kemampuan kontrol mundur yang kuat, merupakan strategi indikator momentum yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy ("RSI&SMA", overlay=false )
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp((9999), (1), (1), 0, 0)
_testPeriod() => true
length = input(3, minval=1, title = "RSI period")
length2 = input(21, minval=1, title = "RSI SMA-1")
length3 = input(13, minval=1, title = "RSI SMA-2")
threshold = input(0,step=0.5, title="Threshold")
filter = input(false, title="Use filter?")
up = rma (max (change (close), 0), length)
down = rma (-min (change (close), 0), length)
RSI = down == 0? 100: up == 0? 0: 100-100 / (1 + up / down)
SMA_RSI = sma(RSI, length2)
delta = RSI-SMA_RSI
SMA_RSI2 = sma(delta, length3)
Long = crossover(SMA_RSI2, threshold)
Short = crossunder(SMA_RSI2, threshold)
plot(threshold, color=color.silver)
plot(SMA_RSI2, color= SMA_RSI2 > 0 ? color.blue : color.purple)
//plot(SMA_RSI, color=color.green)
//plot(delta, color=color.red)
long_condition = Long and (filter ? close > ema(close, 200) : true) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = Short
strategy.close('BUY', when=short_condition)