Strategi Pembalikan Volatilitas RWI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi reversal volatilitas RWI dengan menghitung RWI tinggi dan RWI rendah dalam periode tertentu, menilai apakah pasar berada dalam keadaan reversal, untuk menemukan peluang reversal, menggunakan strategi reversal, di posisi tinggi terbuka kepala, di posisi rendah terbuka kepala, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung titik tinggi dan titik rendah RWI dalam periode panjang tertentu (seperti 14 garis K). Rumus untuk menghitung titik tinggi dan rendah RWI adalah sebagai berikut:
RWI tertinggi = ((tinggi-terendah sebelum N siklus) / ((N siklus ATR * sqrt ((N))
RWI low = ((N periode ATR* sqrt ((N))
Kemudian perhitungkan perbedaan RWI tinggi-rendah dengan nilai terendah, untuk menentukan apakah RWI lebih kecil dari nilai terendah (seperti 1) ≠ Jika RWI tinggi-rendah lebih kecil dari nilai terendah, maka perhitungkan bahwa pasar berada dalam keadaan goyangan, dan tidak melakukan operasi apa pun.
Jika RWI tinggi lebih besar dari RWI rendah lebih dari threshold, maka penilaian pasar akan berbalik, dan Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan shorting. Jika RWI rendah lebih besar dari RWI tinggi lebih dari threshold, maka penilaian pasar akan berbalik, dan Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan lebih banyak. Dengan demikian, ini merupakan strategi perdagangan reversal yang didasarkan pada indikator RWI untuk menilai keadaan pasar yang berbalik.
Analisis Keunggulan
Strategi reversal volatilitas RWI memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Pengukuran titik balik dengan RWI akurat, tingkat kemenangan lebih tinggi
- Menggunakan strategi reversal untuk situasi pasar yang bergejolak
- Strategi yang jelas dan mudah dimengerti, parameter yang dapat disesuaikan secara fleksibel
- Konfigurasi panjang dua siklus penilaian, meningkatkan kualitas sinyal
Analisis risiko
Strategi reversal volatilitas RWI juga memiliki risiko sebagai berikut:
- Sinyal mundur dapat terjadi false breach yang mengakibatkan kerugian.
- Jika tren terus berlanjut, ada lebih banyak sinyal terbalik yang dapat menyebabkan kerugian.
- Setting parameter RWI yang salah dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal
- Indeks RWI tidak berfungsi saat volatilitas meningkat
Untuk mengontrol risiko, parameter RWI dapat disesuaikan dengan tepat, kondisi penyaringan dapat dikonfigurasi, dan batas reversal dapat dibatasi.
Arah optimasi
Strategi pembalikan volatilitas RWI juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menambahkan penilaian dua sumbu waktu, mengkonfigurasi indikator RWI jangka pendek, meningkatkan kualitas sinyal
- Pertimbangan yang digabungkan dengan indikator lain seperti KD, MACD, dan lain-lain untuk menghindari terobosan palsu
- Konfigurasi strategi stop loss, pengendalian ketat terhadap kerugian tunggal
- Optimalkan parameter RWI secara dinamis untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar
- Mengoptimalkan manajemen posisi, menambah atau mengurangi posisi sesuai dengan kondisi pasar
Meringkaskan
Strategi pembalikan volatilitas RWI secara keseluruhan jelas, menggunakan indikator RWI untuk menentukan waktu pembalikan, strategi perdagangan logika yang lebih baik, efektif dalam pasar yang bergolak. Dengan cara pengoptimalan parameter, pengendalian risiko, dan lain-lain, strategi ini dapat digunakan secara lebih stabil dan efisien.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
strategy("RWI Strategy", overlay=false)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)
rwi(length, threshold) =>
rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
[is_rw, rwi_high, rwi_low]
[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)
long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)