RWI Volatility Contrarian Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-01 14:56:58
Tag:

Gambaran umum

Strategi kontrarian volatilitas RWI menghitung puncak dan terendah RWI selama periode tertentu untuk menentukan apakah pasar berada dalam keadaan pembalikan untuk menemukan peluang pembalikan.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung RWI tertinggi dan terendah selama periode panjang tertentu (seperti 14 lilin).

RWI Tinggi = (Paling Tinggi - Terendah dari N Periode Yang Lalu) / (ATR dari N Periode * sqrt(N))

RWI Low = (Paling Tinggi dari N Periode Yang Lalu - Rendah) / (ATR dari N Periode * sqrt(N))

Kemudian hitung perbedaan antara RWI tinggi/rendah dan ambang batas untuk menentukan apakah itu di bawah ambang batas (seperti 1).

Jika RWI tinggi di atas RWI rendah lebih dari ambang batas, ditentukan bahwa harga akan berbalik, dan seseorang dapat mempertimbangkan untuk pergi pendek. Jika RWI rendah di atas RWI tinggi lebih dari ambang batas, ditentukan bahwa harga akan berbalik, dan seseorang dapat mempertimbangkan untuk pergi panjang. Ini membentuk strategi perdagangan kontrarian berdasarkan RWI untuk menentukan keadaan pembalikan pasar.

Analisis Keuntungan

Strategi kontrarian volatilitas RWI memiliki keuntungan berikut:

Menggunakan indikator RWI untuk menentukan titik pembalikan adalah akurat dengan tingkat kemenangan yang tinggi
Mengadopsi strategi kontrarian cocok untuk berbagai pasar
Logika strategi jelas dan mudah dipahami, parameter fleksibel
Siklus panjang dan pendek dapat dikonfigurasi untuk meningkatkan kualitas sinyal

Analisis Risiko

Strategi kontrarian volatilitas RWI juga memiliki risiko berikut:

Sinyal pembalikan mungkin memiliki pecah palsu, mengakibatkan kerugian
Lebih banyak sinyal pembalikan terjadi selama tren berkelanjutan, yang menyebabkan kerugian
Pengaturan parameter RWI yang tidak benar dapat mengurangi kualitas sinyal
Indikator RWI gagal ketika volatilitas meningkat

Untuk mengendalikan risiko, parameter RWI dapat disesuaikan, filter dapat ditambahkan, rentang pembalikan dapat dibatasi, dll.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan cara berikut:

Tambahkan analisis kerangka waktu ganda menggunakan periode RWI panjang dan pendek untuk meningkatkan sinyal
Gabungkan dengan indikator lain seperti KD dan MACD untuk menghindari kegagalan palsu
Mengkonfigurasi strategi stop loss untuk mengontrol kerugian tunggal secara ketat
Optimalkan parameter RWI secara dinamis untuk beradaptasi dengan perubahan pasar
Mengoptimalkan manajemen posisi, menambah atau mengurangi posisi berdasarkan kondisi pasar

Ringkasan

Strategi kontrarian volatilitas RWI memiliki logika yang jelas dengan menggunakan RWI untuk menentukan pembalikan. Logika perdagangan yang solid dan bekerja dengan baik di berbagai pasar. Dengan mengoptimalkan parameter, mengendalikan risiko dll, strategi dapat diterapkan lebih stabil dan efisien.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
strategy("RWI Strategy", overlay=false)


length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)


rwi(length, threshold) =>
    rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
    rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
    is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
    [is_rw, rwi_high, rwi_low]


[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)


long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)


plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi