Strategi perdagangan filter indikator ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan garis panjang yang menggunakan nilai K indikator acak dan indeks bergerak rata-rata untuk melakukan kombinasi penyaringan. Strategi ini dinilai memenuhi syarat untuk membeli ketika nilai K indikator acak memasuki zona oversold, dan dinilai sebagai stop loss atau stop loss ketika harga turun di bawah rata-rata bergerak dan kondisi penyaringan indikator acak.
Prinsip Strategi
Strategi perdagangan gelombang ganda menggunakan indikator K acak untuk menentukan waktu beli dan indikator moving average untuk menentukan waktu stop loss. Indikator K acak dapat digunakan untuk mengidentifikasi overbought dan overbought, sedangkan moving average adalah alat untuk menentukan tren harga.
Strategi ini pertama-tama menghitung nilai K dan D dari indikator acak dengan panjang 21 siklus, dan indeks bergerak rata-rata dengan panjang 38 siklus. Ini menghasilkan sinyal beli ketika K melewati nilai D dan memasuki zona oversold (default 25); Ini menghasilkan sinyal posisi kosong ketika harga turun di bawah rata-rata bergerak dan nilai K acak lebih besar dari 65; Ini juga menetapkan kondisi stop loss 13%.
Berdagang melalui indikator ganda dan filter ganda, Anda dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan mengikuti tren garis panjang untuk mendapatkan keuntungan setelah membeli di zona oversold. Strategi ini cocok untuk memegang posisi garis panjang menengah.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Menggunakan indikator acak Determinasi titik beli: Ketika indikator acak K nilai melintasi nilai D masuk ke zona oversold, dianggap sebagai sinyal reversal harga saham, adalah waktu yang lebih baik untuk membeli.
Desain filter ganda: Strategi menggunakan garpu emas dengan nilai K / nilai D dan filter harga rendah untuk menentukan waktu pembelian, yang dapat secara efektif menyaring sinyal palsu.
Indikator Moving Average Tracking Stop: Indikator memiliki keterlambatan, yang dapat digunakan untuk melakukan stop untuk memaksimalkan keuntungan dari trend.
Indikator acak kembali memfilter penyesuaian: Dalam menilai posisi stop-loss, filter indikator acak digunakan lagi untuk memfilter penyesuaian biasa dan pembalikan tren, sehingga strategi lebih stabil.
Cocok untuk posisi jangka panjang dan menengah: Dengan desain kombinasi dua indikator, strategi yang cocok untuk posisi jangka panjang dan menengah dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Risiko sistemik: Strategi ini lebih sensitif terhadap lingkungan kota besar dan lebih rentan terhadap kerugian dalam pasar beruang.
Risiko penyesuaian: Pada penyesuaian jangka pendek dalam pasar, mungkin akan memicu penurunan rata-rata bergerak dan keluar lebih awal.
Risiko pengoptimalan parameter: parameter indikator perlu diuji ulang untuk pengoptimalan, dan pengaturan yang salah dapat mempengaruhi kinerja strategi.
Risiko terjadinya peristiwa mendadak: Indikator teknis tidak berfungsi saat terjadi berita mendadak yang signifikan, dan perlu berhati-hati untuk menghindari saat-saat seperti ini.
Arah optimasi
Beberapa optimasi yang mungkin dilakukan dalam strategi ini adalah:
Optimalkan parameter indikator: Uji ulang kombinasi parameter yang berbeda untuk mencari parameter optimal.
Metode untuk meningkatkan stop loss: Anda dapat memasukkan stop loss, stop loss tracking, dan lain-lain.
Dalam kombinasi dengan indikator lain: dapat diperkenalkan indikator kuantitatif, Brin band dan lain-lain untuk menentukan titik jual beli.
Mengoptimalkan periode rata-rata bergerak: menguji efek rata-rata yang lebih panjang atau lebih pendek.
Analisis lingkungan kota besar: Parameter strategi disesuaikan dengan dinamika pasar besar.
Meringkaskan
Strategi perdagangan gelombang filter indikator ganda secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang lebih lengkap. Ini menggunakan indikator acak untuk menentukan titik beli, kemudian menggunakan stop trend dengan moving average, dan dirancang filter ganda, yang dapat secara efektif menyaring sinyal palsu.
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// English version
strategy(title='Stochastic & MA', overlay=false)
// INPUTS : all default value have already been optimized
length = input.int(21, 'period', minval=1)
lossp = input.int(13, 'stop loss %', minval=2, step=1)
leverage = input.int(1, 'leverage', minval=1, step=1)
// leverage has been introduced for modifying stop loss levels for financial instruments with leverage, like ETF
n = input(2, 'n days ago')
filtro = input.int(65, 'k filter for throwbacks', minval=20, step=1)
OverSold = input.int(25, 'Oversold value', minval=5, step=5)
// Building indicators
smoothK = input.int(6, 'k', minval=1)
smoothD = input.int(4, 'd', minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//Empowerment: introducing EMA
sma_period = input.int(38, 'periodo Sma', minval=1)
emaf = ta.ema(close, sma_period)
//ENTRY condition and order
// First of all, it's better not trade shares with a quaterly loss or with a bad surprise towards to analysts' expectations or ipevaluated (P/E > 50), but on your choice
// You entry when Stochastic's K is higher than D in Oversold area (you may personalize), applying the condition that today's close should be higher than one of n-days ago (default of the day before yesterday or 2 candles ago)
entry1 = k > d and k <= OverSold and close >= close[n]
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='k basso', when=entry1)
//EXIT CONDITIONS
// 1) close crosses under exponential movinig average with filter that k >= fixed level (65), in order to distinguish a violent movement of prices with a possibile beginning of a trend from an almost exhausted "ordinary" throwback
// 2) fixed stop loss on percentage
exit1 = ta.crossunder(close, emaf) and k >= filtro
losspel = strategy.position_avg_price * (1 - lossp / 100 * leverage)
exit2 = close < losspel
strategy.close('Long', when=exit1, comment='sma')
strategy.close('Long', when=exit2, comment='stop loss')
// plotting indicators (add Ema on your choice)
plot(k, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1, title='k Stoch')
plot(d, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='d stoch signal')
plot(OverSold, title='Oversold', color=color.new(color.aqua, 0))
plot(filtro, color=color.new(color.gray, 0), title='k-filter for ema')