Strategi Rata-rata Pergerakan Ganda 360°
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi 360° adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan strategi dua rata-rata dan kekuatan tren yang ditentukan. Strategi ini menilai tren harga dengan menghitung rata-rata untuk periode yang berbeda; dan menggabungkan penjumlahan sudut sudut untuk menentukan kekuatan tren yang lemah, yang memungkinkan pilihan waktu pembelian dan penjualan yang lebih akurat.
Prinsip Strategi
Logika inti dari 360° adalah:
- Hitung garis tengah setelah 1 menit dan gelombang Kalman;
- Perhitungan sudut potong dari dua garis rata-rata;
- Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memprediksi tren yang akan datang.
- Sinyal perdagangan berdasarkan pada apakah sudut garis potong agregat melebihi batas yang ditetapkan.
Secara khusus, strategi ini mendefinisikan garis rata-rata awal 1 menit dan garis rata-rata setelah melewati filter Karman. filter Karman dapat menghilangkan sebagian kebisingan dari garis rata-rata, membuatnya lebih halus. Kemudian menghitung sudut garis dua garis rata, yang mencerminkan perubahan tren harga. Misalnya, ketika sudut garis rata adalah positif, berarti harga naik; sebaliknya menunjukkan penurunan.
Strategi memilih 30 menit sebagai siklus perhitungan, real summed semua sudut cutoff positif negatif dalam siklus tersebut. Ketika sudut cutoff dan lebih dari 360 derajat, menunjukkan tren sangat kuat, mengeluarkan banyak sinyal; sebaliknya ketika sudut cutoff dan kurang dari-360 derajat, menunjukkan tren berbalik, mengeluarkan sinyal kosong.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi 360° adalah:
- Garis rata menyaring kebisingan pasar jangka pendek, membuat keputusan perdagangan lebih stabil dan dapat diandalkan;
- Sudut yang mengukur intensitas tren, menghindari subjektivitas dari penilaian hanya berdasarkan bentuk garis rata-rata;
- Memilih beberapa sudut garis potong dan menambahkannya memiliki efek penghapusan suara yang lebih baik dan sinyal transaksi yang dikirimkan lebih dapat diandalkan;
- Strategi ini lebih komprehensif dan solid dibandingkan dengan strategi single-equilibrium.
Analisis risiko
Strategi 360 derajat dua garis sejajar juga memiliki beberapa risiko:
- Garis rata-rata memiliki keterbelakangan dan mungkin melewatkan titik balik tren jangka pendek;
- Sinyal kekuatan tren yang hanya bergantung pada jumlah akumulasi mudah terpengaruh oleh guncangan pasar;
- Pengaturan parameter yang tidak tepat (misalnya panjang siklus perhitungan) dapat menyebabkan kehilangan peluang perdagangan atau menghasilkan sinyal yang salah.
Untuk mengurangi risiko di atas, Anda dapat mempersingkat siklus rata-rata, mengoptimalkan kombinasi parameter, meningkatkan mekanisme stop loss, dll.
Arah optimasi
Strategi 360° dengan dua garis sejajar memiliki ruang untuk optimasi lebih lanjut:
- Menambahkan rata-rata adaptif dan menyesuaikan parameter rata-rata dengan fluktuasi pasar;
- Menambahkan beberapa referensi siklus rata-rata, membentuk kombinasi parameter yang dioptimalkan;
- Menambahkan modul penilaian tren dinamis berdasarkan volatilitas, volume transaksi, dan lain-lain;
- Menggabungkan model pembelajaran mesin untuk membantu menyesuaikan parameter atau membuat keputusan perdagangan.
Meringkaskan
Strategi linier ganda 360 ° menggunakan filter linier dan sudut sudut untuk menilai tren penilaian kuantitatif. Strategi ini menghasilkan strategi perdagangan kuantitatif yang lebih kuat. Dibandingkan dengan indikator teknis tunggal, strategi ini menghasilkan pertimbangan yang lebih komprehensif dan memiliki kepraktisan yang lebih kuat. Namun, perlu diperhatikan penyesuaian parameter dan kontrol risiko, yang dapat terus dioptimalkan di masa depan, sehingga efektifitas strategi lebih baik.
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-01-30 08:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@library=math
strategy("策略360°（测试）", overlay=true)
// 定义1分钟均线
ma1 = request.security(syminfo.tickerid, "1", ta.sma(close, 1)) // 在这里使用了 math.sma() 函数
//plot(ma1, color=color.yellow, title="原始均线")
// 定义卡尔曼滤波函数，参考了[1](https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/language/Methods.html)和[2](https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/language/Operators.html)的代码
kalman(x, g) =>
kf = 0.0
dk = x - nz(kf[1], x) // 在这里使用了 nz() 函数
smooth = nz(kf[1], x) + dk * math.sqrt(g * 2) // 在这里使用了 math.sqrt() 函数
velo = 0.0
velo := nz(velo[1], 0) + g * dk // 在这里使用了 nz() 函数
kf := smooth + velo
kf
// 定义卡尔曼滤波后的均线
ma2 = kalman(ma1, 0.01)
plot(ma2, color=color.blue, title="卡尔曼滤波后的均线")
// 定义切线角
angle = math.todegrees(math.atan(ma2 - ma2[1])) // 在这里使用了 math.degrees() 和 math.atan() 函数
// 定义累加的切线角
cum_angle = 0.0
cum_angle := nz(cum_angle[1], 0) + angle // 在这里使用了 nz() 函数
// 定义30分钟周期
period = 30 // 您可以根据您的需要修改这个参数
// 定义周期内的切线角总和
sum_angle = 0.0
sum_angle := math.sum(angle, period) // 在这里使用了 math.sum() 函数，把周期内的切线角总和改成简单地把 5 个切线角相加
// 定义买入和卖出条件
buy = sum_angle > 360// 在这里使用了 math.radians() 函数
sell = sum_angle < -360
// 执行买入和卖出操作
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy)
strategy.close("Short", when=buy)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell)
strategy.close("Long", when=sell)
// 绘制曲线图
plot(sum_angle, color=color.green, title="周期内的切线角总和")
plot(angle, color=color.red, title="切线角") // 这是我为您添加的代码，用于显示实时计算的切线角