Strategi Perdagangan Kuantitatif Golden Cross dan Death Cross
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memungkinkan perdagangan kuantitatif untuk membeli dan menjual mata uang Forex dengan menghitung XAUUSD (Gold) dengan crossover antara 30-hari Simple Moving Average (MA30) dan 200-hari Simple Moving Average (MA200). Strategi ini juga menetapkan harga stop loss dan stop loss yang dapat secara otomatis melonggarkan posisi.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah MA30 dan MA200. Ketika MA30 melewati MA200, menghasilkan sinyal beli; ketika MA30 melewati MA200, menghasilkan sinyal jual. Persaingan ini dikenal sebagai forks berlian dan forks mati.
Secara khusus, strategi ini menggunakan ta untuk menghitung MA30 dan MA200. Kemudian, dengan fungsi ta.crossover dan ta.crossunder untuk menilai keadaan persimpangan mereka. Saat terjadi persimpangan ke atas (gold cross), atur longCondition menjadi true untuk operasi beli; Saat terjadi persimpangan ke bawah (dead cross), atur shortCondition menjadi true untuk operasi jual.
Dalam pelaksanaan perdagangan, buy dan sell order masing-masing memiliki harga stop loss dan stop loss 40.000 poin. Ini setara dengan perubahan harga 4.000 poin dalam XAUUSD.
Selain itu, strategi juga mengatur mekanisme perlindungan. Jika saat ini memegang posisi multihead, kemudian muncul sinyal dead fork, akan langsung pindah posisi; Jika saat ini memegang posisi kosong, kemudian muncul sinyal gold fork, juga akan langsung pindah posisi. Ini dapat menghindari menanggung kerugian besar jika tren berbalik.
Keunggulan Strategis
Ini adalah strategi pelacakan tren yang sangat sederhana dan intuitif.
- Peraturan yang jelas dan mudah diterapkan.
- Dapat digunakan untuk beberapa periode waktu, cocok untuk operasi dalam sehari dan panjang.
- Ini adalah siklus pasar yang dapat menangkap perubahan tren.
- Pengaturan Stop Loss Stop Stop Stop otomatis untuk mengontrol kerugian tunggal.
- Membangun mekanisme perlindungan terhadap kerugian akibat perubahan tren.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Indikator MA berada di belakang dan mungkin melewatkan waktu masuk terbaik untuk membalikkan tren jangka pendek.
- Harga stop loss yang ditetapkan tidak masuk akal, dan mungkin akan terhenti terlalu cepat.
- Ini adalah salah satu contoh yang paling jelas dari gangguan sinyal balik yang menyebabkan transaksi yang tidak penting terjadi.
- Strategi ini juga memiliki persyaratan untuk ukuran dana yang diperdagangkan, yang memerlukan penarikan tertentu.
Untuk mengontrol risiko ini, parameter dapat dioptimalkan, penyesuaian stop loss amplitudo, filter reversal signal, dan lain-lain.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Mengoptimalkan parameter MA dengan menggunakan EMA atau rata-rata bergerak berbobot.
- Tambahkan filter untuk indikator lain, seperti volume transaksi, indikator getaran, dan lain-lain.
- Perlindungan hanya dapat diaktifkan pada sinyal yang jelas.
- Anda dapat mengatur ukuran posisi dan mengoptimalkan efisiensi penggunaan dana.
- Pengaturan Stop Loss dapat dioptimalkan secara dinamis dengan algoritma pembelajaran mesin.
Strategi stabil dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui penyesuaian parameter, penambahan filter, manajemen posisi, dan lain-lain.
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi crossover rata-rata bergerak yang sederhana dan praktis. Strategi ini bekerja sesuai dengan siklus pasar dan mengendalikan risiko dengan mengatur stop loss otomatis, pelunasan, dan mekanisme perlindungan. Strategi ini mudah dipahami dan diimplementasikan, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis perdagangan dan periode waktu. Dengan pengoptimalan lebih lanjut, rasio risiko / keuntungan yang lebih baik dapat diperoleh.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")