1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Tren Lanjutan Berdasarkan Pola Mengambil dan Indikator Kuantitatif

Strategi Pelacakan Tren Lanjutan Berdasarkan Pola Mengambil dan Indikator Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-02 16:48:30
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini mengintegrasikan beberapa teknik kuantitatif seperti pengakuan pola lilin, osilator, rata-rata bergerak, dan zona penawaran permintaan untuk menentukan dan memperdagangkan tren dengan tepat.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada mengidentifikasi pola candlestick engulfing untuk menangkap perubahan di pasar. Ketika pola engulfing bullish muncul, tutup [1] > terbuka [1] dan terbuka < tutup dan dekat > terbuka [1] dan terbuka [1] > dekat [1], sinyal beli dipicu. Ketika pola engulf bearish muncul, tutup [1] < terbuka [1] dan terbuka > dekat dan dekat < terbuka [1] dan terbuka [1] < dekat [1], sinyal jual dipicu.

Selain itu, indikator zona permintaan dan zona pasokan 20 periode diperkenalkan. Ketika penutupan melanggar zona pasokan, itu ditentukan sebagai sinyal bullish. Ketika melanggar zona permintaan, itu ditentukan sebagai sinyal bearish. Rata-rata bergerak EMA digunakan untuk menentukan arah tren. Sinyal perdagangan hanya dihasilkan ketika penutupan melanggar EMA. Osilator fraktal yang menemukan titik pivot membantu dalam mengkonfirmasi waktu pembalikan.

Singkatnya, strategi ini menentukan potensi pembalikan melalui pola engulfing dan menggunakan filter seperti rata-rata bergerak dan zona penawaran-permintaan untuk mengkonfirmasi dan memperdagangkan hanya titik kemungkinan tertinggi, sehingga dengan akurat melacak tren dan menghindari kehilangan semua modal ke whipsaws.

Analisis Keuntungan

Ini adalah strategi pelacakan tren yang sangat profesional dan canggih dengan keuntungan utama berikut:

  1. Kombinasi beberapa indikator meningkatkan keakuratan penilaian dan secara efektif menyaring sinyal palsu
  2. Pola menelan menangkap pembalikan
  3. Osilator dan tren menentukan titik perdagangan kemungkinan tinggi
  4. Pemetaan pola dan indikator otomatis, dapat dibaca
  5. Logika yang ringkas, mudah diperluas dan dioptimalkan

Secara keseluruhan, strategi ini memiliki akurasi tinggi dan kontrol risiko yang baik.

Analisis Risiko

Meskipun banyak kekuatan, beberapa potensi risiko untuk dicatat:

  1. Pengakuan pola engulfing yang tidak akurat dapat melewatkan pembalikan yang sebenarnya atau menghasilkan sinyal palsu
  2. Sinyal yang salah kemungkinan ada dalam sistem rata-rata bergerak, mungkin membeli atas dan menjual bawah
  3. Pengaturan zona permintaan dan zona pasokan yang tidak tepat meningkatkan perdagangan yang tidak perlu
  4. Ruang pengoptimalan terbatas, risiko longsor yang lebih tinggi

Pengendalian:

  1. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi pengenalan pola pembalikan
  2. Tambahkan indikator yang menilai tren kekerasan untuk menghindari kerugian yang tidak perlu
  3. Optimalkan secara dinamis parameter zona permintaan dan pasokan
  4. Mengevaluasi dan mengendalikan risiko secara wajar, menyesuaikan ukuran posisi

Arahan Optimasi

Arah optimasi lebih lanjut:

  1. Tambahkan modul pengenalan pola berbasis AI menggunakan pembelajaran mesin untuk menelan dan membalikkan
  2. Memperkenalkan lebih banyak filter seperti BOLL dan MACD untuk waktu
  3. Tambahkan strategi stop loss seperti trailing stop loss dan stop loss berbasis waktu
  4. Optimalkan parameter indikator secara dinamis untuk produk dan pasar yang berbeda
  5. Mengintegrasikan strategi canggih seperti trailing stop dan martingale untuk mengelola kurva ekuitas

Optimasi di atas dapat meningkatkan akurasi, mengurangi risiko, dan meluruskan kurva ekuitas.

Ringkasan

Singkatnya, ini adalah strategi yang sangat profesional dan efisien yang sepenuhnya memanfaatkan beberapa indikator kuantitatif dan model untuk menilai perubahan pasar. Ini menangkap sinyal pembalikan melalui pola engulfing dan mengeluarkan sinyal perdagangan probabilitas tinggi yang berkolaborasi dengan indikator tren dan osilator. Ini memungkinkan pelacakan tren jangka menengah hingga panjang yang efektif dan keuntungan yang stabil. Sementara itu, risiko tertentu membutuhkan perhatian. Optimasi berkelanjutan dan manajemen risiko yang ketat secara signifikan menurunkan risiko, membuat strategi lebih andal. Ini memiliki kepraktisan dan ekstensibilitas yang kuat, cocok untuk pedagang dengan beberapa dasar kuantitatif.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Engulfing Candles with Fractals, Moving Average, Demand & Supply", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input(14, title="EMA Length")
demandSupplyLength = input(20, title="Demand & Supply Length")

// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Calculate Demand and Supply Zones
demandZone = ta.lowest(low, demandSupplyLength)
supplyZone = ta.highest(high, demandSupplyLength)

// Plot Demand and Supply Zones
plot(demandZone, color=color.new(color.green, 90), linewidth=2, title="Demand Zone")
plot(supplyZone, color=color.new(color.red, 90), linewidth=2, title="Supply Zone")

// Determine Engulfing Candles
bullishEngulfing = close[1] > open[1] and open < close and close > open[1] and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = close[1] < open[1] and open > close and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Plot Engulfing Candle Bars
bgcolor(bullishEngulfing ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(bearishEngulfing ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot Moving Average
plot(emaValue, color=color.blue, title="EMA")

// Fractal Indicator
fractalUp = ta.pivothigh(high, 2, 2)
fractalDown = ta.pivotlow(low, 2, 2)

// Plot Buy and Sell Fractals
plotshape(series=fractalUp, title="Buy Fractal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=fractalDown, title="Sell Fractal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

// Strategy logic
buySignal = bullishEngulfing and close > emaValue and close > supplyZone
sellSignal = bearishEngulfing and close < emaValue and close < demandZone

// Execute strategy
if (fractalUp)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (fractalDown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=buySignal ? 1 : na, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal ? 1 : na, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi