Potensi Pasar Ichimoku Bullish Cloud Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-02 16:57:46
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi perdagangan awan Ichimoku yang hanya panjang. Ini akan panjang ketika garis konversi melintasi di atas garis dasar, dan menutup posisi ketika garis dasar melintasi di bawah garis konversi. Selain itu, saat membuka atau menutup posisi, ia juga memeriksa Lagging Span untuk melihat apakah itu di atas atau di bawah awan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan beberapa garis dari indikator Ichimoku.

Garis Konversi: Rata-rata tertinggi dan terendah selama 9 hari terakhir, mewakili konversi tren jangka pendek.
Garis dasar: Rata-rata tertinggi dan terendah selama 26 hari terakhir, yang mewakili pergerakan harga rata-rata selama periode tersebut.
Leading Span A: Rata-rata konversi dan garis dasar.
Leading Span B: Rata-rata tinggi dan rendah selama 52 hari terakhir, indikator utama untuk tren jangka menengah hingga panjang.
Lagging Span: Harga penutupan yang tertinggal 26 hari, mewakili momentum tren.

Untuk membuka posisi, garis konversi perlu melintasi di atas garis dasar DAN Lagging Span harus berada di atas awan.

Untuk menutup posisi, garis dasar harus melintasi di bawah garis konversi DAN Lagging Span harus berada di bawah awan.

Keuntungan dari Strategi

Menggunakan awan Ichimoku untuk menentukan arah tren dengan akurat.
Menggabungkan beberapa garis menghindari sinyal palsu.
Long-only cocok dengan tren kenaikan jangka panjang dari sebagian besar cryptocurrency.
Filter kondisi yang ketat memberikan sinyal berkualitas tinggi.

Risiko dari Strategi

Hanya memungkinkan posisi penuh atau datar, tidak dapat menyesuaikan ukuran posisi.
Berkinerja sangat baik di pasar bull tapi berisiko kerugian besar di pasar bear.
Parameter default disetel untuk crypto mungkin perlu penyesuaian untuk aset lain.
Lebih sedikit sinyal perdagangan berarti beberapa kesempatan bisa dilewatkan.

Peningkatan

Tambahkan fungsi ukuran posisi untuk menutup sebagian posisi ketika kerugian mencapai ambang batas.
Tambahkan sinyal jual pendek saat level support utama pecah untuk mengurangi kerugian.
Mengoptimalkan parameter untuk menyesuaikan lebih banyak simbol dan meningkatkan ketahanan.
Tambahkan stop loss ketika kerugian mencapai tingkat untuk menahan risiko penurunan.

Ringkasan

Sebagai strategi Ichimoku jangka panjang, pendekatan ini dapat diandalkan menentukan pembalikan tren dengan menggabungkan beberapa garis Ichimoku. Ini bekerja sangat baik untuk aset dengan tren kenaikan yang terus-menerus seperti cryptocurrency. Peningkatan lebih lanjut untuk manajemen risiko seperti stop loss dan ukuran posisi dapat membuat strategi ini lebih kuat di berbagai lingkungan pasar dan jenis aset.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Simple long-only Ichimoku Cloud Strategy
// Enter position when conversion line crosses base line up, and close it when the opposite happens. 
// Additional condition for open / close the trade is lagging span, it should be higher than cloud to open position and below - to close it.
//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Long Only", shorttitle="Ichimoku Cloud Strategy (long only)", overlay=true )

conversion_length = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
base_length = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
lagging_length = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
delta = input(26, minval=1, title="Delta")

average(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = average(conversion_length) // tenkan sen - trend
base_line = average(base_length) // kijun sen - movement
lead_line_a = avg(conversion_line, base_line) // senkou span A
lead_line_b = average(lagging_length) // senkou span B
lagging_span = close // chikou span - trend / move power

plot(conversion_line, color=color.blue, linewidth=2, title="Conversion Line")
plot(base_line, color=color.white, linewidth=2, title="Base Line")
plot(lagging_span, offset = -delta, color=color.purple, linewidth=2, title="Lagging Span")

lead_line_a_plot = plot(lead_line_a, offset = delta, color=color.green, title="Lead 1")
lead_line_b_plot = plot(lead_line_b, offset = delta, color=color.red, title="Lead 2")
fill(lead_line_a_plot, lead_line_b_plot, color = lead_line_a > lead_line_b ? color.green : color.red)

// Strategy logic

long_signal = crossover(conversion_line,base_line) and ((lagging_span) > (lead_line_a)) and ((lagging_span) > (lead_line_b))
short_signal = crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b))

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and long_signal, alert_message='BUY')
strategy.close("LONG", when=strategy.opentrades > 0 and short_signal, alert_message='SELL')
    
    // === Backtesting Dates === thanks to Trost

testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() => true
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END

if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi