1. Persegi
  2. Strategi Amplop Rata-rata yang Dipindahkan

Strategi Amplop Rata-rata yang Dipindahkan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-02 17:02:18
Tag:

img

Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan indikator Moving Average Displaced Envelope. Band amplop dihitung dengan faktor persentase dari rata-rata bergerak. Jika high sebelumnya melanggar band atas, sinyal jual dihasilkan. Jika low sebelumnya melanggar band bawah, sinyal beli dihasilkan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan displaced exponential moving average (EMA) sebagai indikator inti, dan membentuk band atas dan bawah setelah periode tertentu dengan faktor persentase.

  • EMA (Price, Period) - Garis rata-rata bergerak inti
  • top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100) - Band atas
  • bott = sEMA[disp] * ((100 - perBl)/100) - Band bawah

Di sini Persentase di atas dan Persentase di bawah mengontrol rentang persentase pita relatif terhadap garis rata-rata bergerak inti. Parameter Displacement mengontrol pergeseran periode antara pita dan garis rata-rata bergerak inti.

Dengan cara ini, kita dapat membentuk rentang perdagangan yang tepat dengan menyesuaikan parameter di atas.

  • Jika close lebih rendah dari band bottom, sinyal beli dihasilkan
  • Jika close lebih tinggi dari band atas, sinyal jual dihasilkan

Perhatikan bahwa strategi ini juga menyediakan parameter terbalik.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Menggunakan rata-rata bergerak eksponensial sebagai indikator dasar dapat mengurangi keterlambatan kurva dan meningkatkan kepekaan terhadap perubahan harga
  2. Parameter yang lebih dapat disesuaikan memungkinkan optimasi kinerja perdagangan yang lebih baik melalui penyesuaian parameter
  3. Reverse mode beradaptasi dengan berbagai jenis pasar
  4. Aturan sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan

Risiko dan Langkah-langkah Pencegahan

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Sinyal palsu dapat sering terjadi di pasar yang terikat rentang
  2. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan over-trading atau sinyal hilang
  3. Kebisingan pasar tidak dapat disaring secara efektif, menghasilkan beberapa sinyal yang tidak berharga

Untuk mencegah risiko ini, beberapa optimasi dapat dilakukan:

  1. Filter sinyal dengan indikator lain seperti volume, volatilitas dll.
  2. Tambahkan proses pengoptimalan parameter untuk menemukan set parameter optimal
  3. Sesuaikan stop loss dengan benar untuk membatasi kerugian

Arahan Optimasi

Masih banyak ruang untuk mengoptimalkan strategi ini:

  1. Tambahkan model pembelajaran mesin untuk mewujudkan optimasi dan penyesuaian parameter otomatis
  2. Masukkan fitur seperti stop loss, trailing stop untuk mengendalikan risiko
  3. Menyaring sinyal dengan indikator sentimen untuk meningkatkan kualitas
  4. Meningkatkan kombinasi model dengan indikator teknis lainnya untuk mengidentifikasi tren dan meningkatkan akurasi keseluruhan
  5. Warisan template strategi ini untuk mengembangkan jenis lain dari sistem rata-rata bergerak dan memperluas penerapan

Dengan optimalisasi ini, stabilitas, kemampuan beradaptasi dan kinerja strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Ringkasan

Strategi amplop pergeseran rata-rata bergerak menggunakan sistem rata-rata bergerak eksponensial sederhana dan band parametrisasi untuk membentuk aturan perdagangan yang jelas yang mudah ditafsirkan dan diimplementasikan. Ini adalah sistem trend berikut yang khas. Melalui penyesuaian parameter dan optimasi, hasil yang baik dapat dicapai. Tetapi dampak lingkungan pasar juga harus dipertimbangkan sepenuhnya dan risiko potensial harus dicegah. Strategi ini berfungsi sebagai templat dasar dan memiliki banyak ruang untuk ekspansi dan optimasi.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi