1. Persegi
  2. Strategi kombinasi Bollinger Bands dan Moving Averages

Strategi kombinasi Bollinger Bands dan Moving Averages

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-02 17:47:12
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands dan Moving Averages, menggunakan Bollinger Bands upper band dan lower band untuk menentukan price breakout dan menggunakan fast moving average golden cross dan death cross dengan slow moving average untuk menentukan tren.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama menggunakan dua indikator teknis, Bollinger Bands untuk menentukan tingkat harga dan Moving Averages untuk menentukan tren.

Bollinger middle band adalah moving average sederhana dari harga, band atas adalah band tengah + 2 standar deviasi, band bawah adalah band tengah - 2 standar deviasi. Ketika harga mendekati band atas, itu menunjukkan kondisi overbought. Ketika harga mendekati band bawah, itu menunjukkan kondisi oversold.

Rata-rata bergerak cepat adalah rata-rata bergerak sederhana harga 50 periode dan rata-rata bergerak lambat adalah rata-rata bergerak sederhana 200 periode. Ketika MA cepat melintasi di atas MA lambat, itu menandakan uptrend atau golden cross. Ketika MA cepat melintasi di bawah MA lambat, itu menandakan downtrend atau death cross

Sinyal masuk memerlukan pemenuhan kedua kondisi secara bersamaan: price break di atas Bollinger band atas menunjukkan pemecahan level resistance DAN fast MA cross di atas slow MA menunjukkan uptrend; price break di bawah Bollinger band bawah menunjukkan pemecahan level support DAN fast MA cross di bawah slow MA menunjukkan downtrend.

Keuntungan

  1. Menggunakan konfirmasi ganda dapat secara efektif menyaring kebocoran palsu dan membuat entri lebih akurat.

  2. Bollinger Bands secara visual menentukan level support dan resistance, Moving Averages dapat diandalkan menentukan tren, kombinasi saling melengkapi.

  3. Fleksibilitas optimasi tinggi pada parameter seperti periode Bollinger, pengganda deviasi standar, periode MA dll.

  4. Sederhana untuk menerapkan, mudah dimengerti, kurang kode, dapat langsung digunakan dalam perdagangan langsung.

Risiko

  1. Baik Bollinger Bands dan MAs dapat gagal dalam kasus tertentu, konfirmasi ganda juga dapat gagal bersama-sama, menyebabkan entri yang salah.

  2. MA memiliki penundaan penerbitan, dapat menyebabkan waktu masuk yang tidak akurat atau kesempatan yang hilang.

  3. Pengaturan parameter yang tidak memadai seperti periode BB yang terlalu pendek, periode MA yang tidak cocok, dll. dapat merusak kinerja strategi.

  4. Strategi breakout cenderung berdampak pada dampak breakout palsu, bahkan dengan konfirmasi ganda.

Metode seperti penyesuaian dinamis parameter, stop loss yang ketat, dikombinasikan dengan indikator lain dapat membantu mengurangi risiko.

Arahan Optimasi

  1. Memperkenalkan indikator lain untuk memeriksa kondisi, misalnya amplifikasi volume pada BB breakout, MACD untuk penentuan tren, membentuk konfirmasi ganda.

  2. Masukkan pola lilin untuk membantu waktu masuk, misalnya palu yang terbentuk pada sentuhan atas BB.

  3. Mengadopsi MA dinamis alih-alih MA statis untuk lebih meningkatkan penentuan tren.

  4. Atur parameter otomatis-optimasi untuk menemukan set parameter optimal melalui backtest sejarah.

  5. Sesuaikan ukuran posisi dan level stop loss, atur stop loss yang ketat untuk mengendalikan loss.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands dan Moving Averages berdasarkan indikator teknis, masuk posisi hanya ketika kedua price breakout dari Bollinger Bands band atas atau bawah dan golden/death cross dari MAs terpenuhi. Ini memanfaatkan Bollinger Bands identifikasi support/resistance intuitif dan Moving Averages penentuan tren yang andal untuk saling melengkapi dan menyaring breakout palsu secara efektif. Secara umum, ini adalah strategi praktis, mudah diterapkan, dan bermanfaat untuk diterapkan dan dioptimalkan dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="BB Standard Deviation")
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Moving Averages
ma1_length = input(50, minval=1, title="MA1 Length")
ma2_length = input(200, minval=1, title="MA2 Length")
ma1 = sma(src, ma1_length)
ma2 = sma(src, ma2_length)

// Strategy Conditions
longCondition = crossover(src, upper) and crossover(ma1, ma2)
shortCondition = crossunder(src, lower) and crossunder(ma1, ma2)

// Strategy Execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)

// Plotting
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")
plot(ma1, color=color.orange, title="MA1")
plot(ma2, color=color.purple, title="MA2")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi