Supertrend Bitcoin Long Line Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-02 17:57:43
Tag:

Gambaran umum

Supertrend Bitcoin Long Line Strategy adalah strategi perdagangan Bitcoin yang hanya mengambil posisi panjang.

Prinsip Strategi

Strategi ini akan membuka posisi panjang ketika syarat masuk berikut terpenuhi:

Indikator SuperTrend berubah menjadi negatif
RSI 21 periode berada di bawah 66
RSI 3 periode di atas 80
RSI 28 periode berada di atas 49
Sinyal ADX di atas 20

Strategi akan menutup posisi panjang ketika indikator SuperTrend menjadi positif.

Strategi ini menggunakan 100% dari ekuitas untuk setiap perdagangan, dengan margin untuk posisi panjang ditetapkan pada 10%. Ini memetakan ekuitas strategi pada grafik untuk analisis. Pengaturan ini bertujuan untuk menangkap tren panjang di pasar Bitcoin di bawah kondisi tertentu yang didefinisikan oleh indikator teknis ini.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari Supertrend Bitcoin Long Line Strategy adalah bahwa ia hanya memasuki pasar setelah indikator teknis telah sepenuhnya mengkonfirmasi tren pasar. Secara khusus, ia membutuhkan RSI jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjukkan sinyal overbought atau oversold pada saat yang sama, menunjukkan bahwa tren siklus utama dan minor telah mencapai konsensus untuk menyaring banyak peluang perdagangan yang bising. sementara menggabungkan ADX untuk menentukan kekuatan tren, hindari mengikuti arus di pasar sampingan.

Dalam siklus pasar bull jangka panjang, mengejar kenaikan dan membunuh penurunan dapat mendapatkan tingkat kemenangan dan laba atas investasi yang lebih baik.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari Supertrend Bitcoin Long Line Strategy adalah tidak dapat merespons penyesuaian jangka pendek dan penarikan yang disebabkan oleh berita mendadak. Ketika berita bearish memukul pasar dan harga anjlok, hanya menjadi panjang berarti tidak dapat mengubah arah, yang kemudian akan mengalami kerugian besar. Ini adalah risiko residual yang tak terelakkan.

Risiko potensial lainnya adalah bahwa efektivitas SuperTrend dan indikator lain dalam menentukan titik balik struktur pasar tidak ideal. Mereka cenderung tertinggal, sehingga kehilangan waktu masuk atau keluar terbaik. Ini dapat menyebabkan pengembalian yang jauh lebih rendah daripada pasar itu sendiri. Untuk mengurangi risiko ini, parameter dapat disesuaikan dengan tepat atau indikator terkemuka tambahan dapat ditambahkan untuk konfirmasi.

Arah Optimalisasi

Strategi Supertrend Bitcoin Long Line memiliki ruang untuk optimasi lebih lanjut:

Indikator float bebas, indikator OBV, dll dapat ditambahkan untuk menilai daya beli dan penjualan untuk mencegah mengejar puncak di tengah volume perdagangan tipis
Indikator volatilitas dapat dikombinasikan untuk hanya masuk ketika volatilitas meningkat, menghindari rentang volatilitas rendah di mana ada keuntungan kecil
Modul stop loss otomatis dapat ditambahkan ke rentang retracement yang ditetapkan untuk menghindari kerugian yang berlebihan di luar toleransi risiko
Optimasi parameter dapat dilakukan untuk menyesuaikan parameter siklus RSI dan meningkatkan efektivitas indikator
Model pembelajaran mesin dapat dikombinasikan untuk memungkinkan parameter dinamis dan optimasi multi-faktor

Melalui optimalisasi ini, stabilitas, tingkat kemenangan dan tingkat keuntungan dari strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Ringkasan

Supertrend Bitcoin Long Line Strategy adalah strategi investasi kuantitatif yang sederhana dan langsung. Ini bertujuan untuk menangkap bull run panjang di pasar Bitcoin atau cryptocurrency dan mendapatkan pengembalian yang stabil dengan mengejar kenaikan dan membunuh penurunan. Meskipun masih ada beberapa risiko, melalui penyesuaian parameter dan optimasi model, strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk menjadi alat perdagangan kuantitatif yang menguntungkan. Ini memberikan investor dengan pandangan optimis keseluruhan pada pasar cryptocurrency dan cara untuk berbagi dividen pertumbuhan aset digital.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi