Strategi jangka panjang Supertrend Bitcoin
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Supertrend Bitcoin long line adalah strategi perdagangan bitcoin yang hanya menggunakan beberapa mata. Ini menggabungkan indikator SuperTrend, indikator RSI yang relatif kuat, dan indeks arah rata-rata ADX untuk menentukan titik masuk.
Prinsip Strategi
Strategi akan membuka lebih banyak posisi jika memenuhi persyaratan masuk berikut:
- Indeks SuperTrend berubah menjadi negatif
- 21 RSI siklus di bawah 66
- 3 RSI siklus lebih tinggi dari 80
- 28 RSI siklus lebih tinggi dari 49
- Sinyal ADX lebih dari 20
Ketika indikator SuperTrend berubah ke arah positif, strategi akan keluar dari posisi terendah.
Strategi ini menggunakan akun margin 100% dengan setting margin 10% . Ini akan memetakan kurva margin strategi pada grafik untuk analisis. Pengaturan ini bertujuan untuk menangkap tren yang lebih kuat dalam tren garis panjang di pasar bitcoin dalam kondisi indikator teknis tertentu.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi Supertrend Bitcoin long line adalah bahwa ia hanya masuk setelah indikator teknis mengkonfirmasi tren pasar. Khususnya, ia meminta RSI jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjukkan sinyal overbought atau oversold pada saat yang sama, menunjukkan bahwa pergerakan siklus besar dan kecil mencapai konsensus, sehingga menyaring banyak peluang perdagangan yang berisik.
Strategi ini hanya melakukan lebih banyak dan tidak melakukan shorting, juga menghindari risiko kerugian tak terbatas dalam perdagangan overhead. Dalam siklus besar bullish dalam garis panjang, mengejar kekalahan bisa mendapatkan tingkat kemenangan dan pengembalian keuntungan yang lebih baik.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi Supertrend Bitcoin long line adalah bahwa ia tidak dapat menanggapi penyesuaian dan penarikan jangka pendek yang dipicu oleh berita yang mengejutkan. Ketika berita laba muncul di pasar, harga jatuh ke dalam jurang, karena hanya melakukan lebih banyak dan tidak dapat mengubah arah, maka akan mengalami kerugian besar. Ini adalah risiko residu yang tidak dapat dihindari.
Risiko potensial lainnya adalah bahwa indikator-indikator seperti SuperTrend tidak bekerja dengan baik dalam menentukan titik-titik perubahan struktur pasar. Mereka sering terlambat, sehingga kehilangan waktu masuk atau keluar yang optimal. Hal ini dapat menyebabkan keuntungan yang diperoleh jauh lebih rendah daripada pasar itu sendiri. Untuk mengurangi risiko ini, parameter dapat disesuaikan sesuai, atau menambahkan indikator-indikator pivot lainnya untuk konfirmasi.
Arah optimasi
Strategi Supertrend Bitcoin Long Line memiliki ruang untuk optimasi lebih lanjut:
Anda dapat menambahkan indeks saham bebas, indikator OBV, dan lain-lain untuk menilai kekuatan jual beli, dan mencegah kenaikan harga di saham kering yang tinggi.
Dapat digabungkan dengan indikator volatilitas, hanya masuk saat volatilitas meningkat, menghindari terjerumus ke dalam rentang volatilitas rendah yang tidak menguntungkan
Modul stop loss otomatis dapat ditambahkan untuk mengatur batas penarikan untuk menghindari kerugian besar di luar preferensi risiko
Parameter dapat dioptimalkan, menyesuaikan parameter siklus RSI, meningkatkan efek indikator
Dapat digabungkan dengan model pembelajaran mesin untuk mengimplementasikan parameter dinamis dan optimasi multi faktor
Dengan optimasi ini, stabilitas, tingkat kemenangan, dan tingkat keuntungan strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Meringkaskan
Strategi Supertrend Bitcoin long line adalah strategi investasi kuantitatif sederhana dan langsung. Ini bertujuan untuk menangkap long line di pasar bitcoin atau cryptocurrency dan mendapatkan keuntungan yang stabil dengan mengejar dan membunuh. Meskipun masih ada risiko tertentu, dengan penyesuaian parameter dan pengoptimalan model, strategi ini dapat diperkuat lebih lanjut dan menjadi alat yang menguntungkan untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)