Strategi perdagangan lebar saluran Donchian

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-04 10:35:11
Tag:

Gambaran umum

Donchian Channel Width trading strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang dikembangkan berdasarkan indikator Donchian Channel. Strategi ini menghitung perbedaan antara harga tertinggi dan harga terendah selama periode tertentu, yaitu lebar Donchian Channel, untuk menilai tingkat fluktuasi pasar dan tingkat risiko. Ketika lebar Donchian Channel lebih besar dari rata-rata pergerakan yang mulus, ini menunjukkan bahwa volatilitas pasar telah meningkat dan berada dalam keadaan berisiko tinggi. Ketika lebih kecil, ini menunjukkan bahwa volatilitas pasar telah menurun dan berada dalam keadaan berisiko rendah. Dengan membuat penilaian seperti itu, tren pasar dan arah operasi dapat didefinisikan dengan jelas.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah lebar Saluran Donchian. Rumus perhitungan lebar Saluran Donchian adalah sebagai berikut:

Lebar Saluran Donchian = Harga Tertinggi - Harga Terendah

Di mana harga tertinggi dan harga terendah dihitung selama periode tertentu n. Periode ini ditetapkan melalui parameter panjang.

Untuk meluruskan data lebar Saluran Donchian, strategi ini juga memperkenalkan indikator rata-rata bergerak halus (SMA).

Ketika menilai tingkat risiko pasar, jika lebar Saluran Donchian lebih besar dari rata-rata bergerak yang lancar, itu berarti bahwa pasar memasuki kondisi volatilitas tinggi dan risiko tinggi.

Menurut penilaian tingkat risiko, strategi akan membuat keputusan perdagangan yang sesuai: pergi pendek dengan risiko tinggi, dan pergi panjang dengan risiko rendah.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia membuat keputusan perdagangan yang sesuai dengan menilai risiko pasar melalui volatilitas. Hal ini secara efektif dapat mencegah terus pergi panjang di pasar berisiko tinggi, atau masih pergi pendek di pasar berisiko rendah, mengurangi kerugian yang tidak perlu.

Selain itu, strategi ini menggabungkan lebar Saluran Donchian dan rata-rata bergerak yang halus untuk membuat penilaian sinyal lebih dapat diandalkan dan menghindari transaksi yang salah yang disebabkan oleh fluktuasi data.

Secara umum, strategi ini dapat menilai risiko pasar sampai batas tertentu dan membuat keputusan perdagangan yang relatif stabil.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa lebar Saluran Donchian mungkin tidak selalu mencerminkan risiko pasar dengan akurat. Ketika ada perbedaan antara lebar dan garis rata-rata, itu dapat menyebabkan sinyal yang salah. Masih perdagangan secara mekanis pada saat ini akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Selain itu, penetapan parameter perdagangan juga akan memiliki dampak yang signifikan pada pengembalian strategi.

Akhirnya, dalam kondisi fluktuasi pasar yang keras, efek dari indikator lebar Saluran Donchian juga akan didiskon, dan sinyal strategi akan terlambat.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Mengoptimalkan indikator lebar saluran Donchian. parameter siklus yang berbeda dapat diuji untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
Meningkatkan indikator sekunder lainnya untuk konfirmasi. Misalnya, penggunaan indikator seperti volatilitas dan volume dapat meningkatkan akurasi sinyal.
Meningkatkan strategi stop loss. Stop loss yang wajar dapat sangat mengurangi ukuran kerugian tunggal dan secara signifikan meningkatkan pengembalian keseluruhan.
Optimasi parameter yang dapat beradaptasi sendiri. Memungkinkan parameter perdagangan untuk menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan perubahan pasar real-time untuk lebih beradaptasi dengan pasar.
Optimasi perdagangan algoritma. Memperkenalkan teknik perdagangan algoritmik seperti pembelajaran mesin untuk membuat strategi lebih cerdas dan berpandangan ke depan.

Ringkasan

Strategi perdagangan lebar saluran Donchian membuat keputusan perdagangan yang sesuai dengan menilai volatilitas dan tingkat risiko pasar. Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa secara efektif mengendalikan risiko dan menghindari mengejar pesanan di pasar berisiko tinggi. Strategi dapat dioptimalkan dalam beberapa dimensi untuk akhirnya mencapai keuntungan yang stabil.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared 
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel 
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure 
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis. 
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this 
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her 
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part 
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and 
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
//    Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
//    When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and 
// it could be ok to have some lag in an indicator.
//    When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger. 
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
//    Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be generated when it is too late.
//    Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
       iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi