Strategi bullish jangka panjang berdasarkan persilangan rata-rata pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi tracking garis panjang yang didasarkan pada crossover rata-rata bergerak sederhana (SMA). Dengan menghitung SMA dari berbagai periode, strategi ini menghasilkan sinyal beli saat melewati SMA jangka panjang pada SMA jangka pendek, dan melakukan operasi tracking. Pada saat yang sama, strategi ini juga mengatur stop loss stop loss berdasarkan proporsi tertentu dari harga masuk, untuk mengelola risiko posisi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada sinyal silang forks emas dari indikator SMA untuk menentukan waktu masuk ke pasar. Secara khusus, ia menghitung SMA dari dua periode yang berbeda, yaitu garis 9 dan garis 21 masing-masing. Ketika garis 9 jangka pendek melewati garis 21 jangka panjang dari bawah, menunjukkan bahwa harga saham memasuki fase kenaikan dari fase pelengkap, dan merupakan titik waktu yang baik untuk mengejar, maka strategi ini akan menghasilkan sinyal beli, untuk melakukan operasi mengejar.
Selain itu, strategi juga akan secara dinamis mengatur stop stop dan stop loss berdasarkan rasio 1,5% dan 1% dari harga masuk. Artinya, stop stop akan lebih tinggi dari harga masuk 1,5% dan stop loss akan lebih rendah dari harga masuk 1%. Dengan cara ini, posisi dapat diatur untuk manajemen risiko kerugian dan kerugian.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan indikator SMA untuk menentukan waktu masuk, menghapus kebisingan pasar jangka pendek, dan menangkap pergerakan garis tengah dan panjang.
- Parameter siklus dapat disesuaikan, dapat disesuaikan dengan berbagai gelombang dengan penyesuaian siklus.
- Mekanisme manajemen risiko yang baik, dapat mengontrol kerugian tunggal dengan menyesuaikan rasio untung rugi.
- Ini adalah metode yang sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk pemula dalam trading kuantitatif.
Risiko dan Solusi
- Sinyal silang SMA dapat terjadi false breakout, yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Sinyal penyaringan dapat dikombinasikan dengan indikator lain.
- Stop loss adalah posisi yang relatif tunggal, dan mungkin terjadi hal-hal seperti stop loss yang diharapkan dan kerugian yang sebenarnya. Anda dapat mempertimbangkan untuk melacak stop loss secara dinamis.
- Rasio keuntungan dan kerugian tetap, tidak dapat disesuaikan dengan volatilitas pasar. Rasio keuntungan dan kerugian dapat dikombinasikan dengan pengaturan dinamis indikator ATR.
- Ada beberapa masalah keterlambatan waktu. Anda dapat mempertimbangkan untuk mengurangi parameter siklus SMA, atau memperkenalkan indikator pivotal lainnya.
Arah optimasi
- Tambahkan indikator lain untuk memfilter sinyal silang SMA, untuk menghindari penembusan palsu. Misalnya, indikator KDJ, indikator volatilitas, dll.
- Tracking stop loss secara dinamis. Misalnya menggunakan algoritma Chandelier Exit.
- Menggunakan indikator ATR dan lain-lain untuk menyesuaikan rasio keuntungan dan kerugian berdasarkan dinamika fluktuasi pasar.
- Mengurangi siklus SMA atau memperkenalkan indikator pioneer lainnya untuk mengurangi keterlambatan.
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi tracking garis tengah dan panjang yang didasarkan pada SMA silang. Strategi ini menggunakan indikator SMA untuk menilai tren pasar, mengatur risiko kontrol stop loss. Keunggulannya adalah sederhana dan mudah digunakan, cocok untuk pemula dalam perdagangan kuantitatif. Ada juga beberapa ruang yang dapat dioptimalkan, seperti menambahkan sinyal filter indikator lain, melacak stop loss secara dinamis, dan menyesuaikan stop loss sesuai dengan volatilitas pasar.
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Masterdata
//@version=5
strategy("Simple MA Crossover Long Strategy v5", overlay=true)
// Define the short and long moving averages
shortMa = ta.sma(close, 9)
longMa = ta.sma(close, 21)
// Plot the moving averages on the chart
plot(shortMa, color=color.green)
plot(longMa, color=color.orange)
// Generate a long entry signal when the short MA crosses over the long MA
longCondition = ta.crossover(shortMa, longMa)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Define the take profit and stop loss as a percentage of the entry price
takeProfitPerc = 1.5 / 100 // Take profit at 1.5% above entry price
stopLossPerc = 1.0 / 100 // Stop loss at 1.0% below entry price
// Calculate the take profit and stop loss price levels dynamically
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
// Set the take profit and stop loss for the trade
if (longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)