Strategi breakout RSI yang ditingkatkan dengan stop loss dan take profit
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi RSI Breakthrough adalah strategi pelacakan tren yang menggunakan indikator relatif kuat (RSI) untuk menentukan titik masuk dan keluar. Ini menambahkan stop loss dan stop loss pada dasar strategi RSI dasar untuk mengelola risiko.
Ketika RSI melewati 70 (level overbought), strategi tersebut melakukan over. Ketika RSI melewati 30 (level oversold), strategi tersebut melakukan over. Hal ini memungkinkan untuk bergerak maju, maju, maju dan maju. Kemudian menggunakan stop loss dan stop order untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian.
Cara kerjanya
Mekanisme inti dari strategi ini bergantung pada indikator RSI yang melintasi tingkat overbought (default 70) atau oversold (default 30) untuk memicu entry.
Ketika RSI melewati 70, itu berarti bahwa aset tersebut terlalu banyak dibeli dan mungkin akan berbalik, jadi strategi untuk mengambil posisi lebih banyak.
Ketika RSI melewati 30 di bawah, berarti aset oversold dan mungkin akan bouncing, jadi strategi untuk membuka posisi kosong.
Hal ini memungkinkan strategi untuk mengambil keuntungan dari RSI yang berbalik dari level ekstrim.
Perbaikan utama adalah peningkatan manajemen risiko melalui Stop Loss dan Stop Out.
Setelah masuk, setel persentase stop loss dan stop loss di atas dan di bawah harga masuk (default 2% stop loss, 10% stop loss). Hal ini membuat setiap perdagangan terkunci pada tingkat pengembalian risiko yang tetap.
Jika posisi bergerak menguntungkan, stop loss order akan menetap di posisi yang menguntungkan. Jika posisi bergerak negatif, stop loss order akan keluar dengan kerugian kecil. Ini dapat memaksimalkan keuntungan dari posisi yang menguntungkan dan meminimalkan kerugian dari posisi yang merugi.
Keunggulan
- “Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa”.
- Stop loss lebih besar dari stop loss, menghasilkan tingkat risiko-pengembalian yang tidak simetris
- Stop loss meminimalkan kerugian dari perdagangan yang salah arah
- Konsep sederhana, mudah dipahami dan diterapkan
- Keuntungan Manajemen Risiko Lebih Besar Dibanding Strategi RSI Dasar
Risiko
- Jika tingkat RSI naik turun beberapa kali, sinyal kesalahan mungkin muncul
- Posisi stop loss dapat dioptimalkan lebih lanjut
- Tingkat stop perlu disesuaikan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik
- Kinerja terbaik dalam tren, kinerja terendah dalam tren bergejolak
Arah optimasi
Beberapa ide untuk meningkatkan strategi ini:
- Menambahkan filter lain sebelum masuk, seperti harga terobosan
- Pelacakan stop loss untuk mengunci lebih banyak keuntungan
- Memperluas target penangguhan untuk potensi keuntungan yang lebih besar
- Optimalkan RSI untuk setiap pasar: Level, Stop Loss Percentage, Stop Stop Percentage
- Set stop loss berdasarkan ATR untuk menyesuaikan volatilitas pasar
Meringkaskan
Strategi RSI Breakthrough yang ditingkatkan mengumpulkan beberapa faktor positif yang digunakan RSI untuk mengidentifikasi titik balik potensial, menentukan arah berdasarkan momentum, mencapai tingkat pengembalian risiko asimetris dengan berhenti lebih besar dari stop loss, dan mengurangi risiko dengan keluar dari pasar.
Dengan mengkombinasikan faktor-faktor ini, tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari setiap perdagangan dan meminimalkan risiko. Dengan mengoptimalkan ukuran posisi yang tepat, dapat membuatnya beroperasi secara stabil di berbagai lingkungan pasar. Sistem kontrol risiko yang dibangun di dalamnya membuatnya lebih unggul daripada strategi RSI dasar.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts
strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
setup_percent(percent) =>
convert_percent_to_points(percent)
STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10
plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)
//STRATEGY
if (myrsi)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (myrsi2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))